Indicador estocástico. Uma observação curiosa. - página 2
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Mm)
Gostaria de poder encontrar o estocástico clássico da Omega Tradestation 2000i.
{*******************************************************************
Descrição : Este Indicador traça um Estocástico com %K & %D ajustáveis
Fornecido por : Omega Research, Inc. (c) Direitos autorais 1999
********************************************************************}
Entrada: Comprimento(5), KAdjust(3), DAdjust(3), OverBought(80), OverSold(20);
Variáveis: KAdjusted(0), DAdjusted(0);
KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length);
DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust, Length);
SE Barra de Corrente > Comprimento Então Comece
Plot1(KAdjusted, "%K");
Plot2(DAdjusted, "%D");
Fim;
Plot3(OverBought, "OverBought");
Plot4(SobreVendido, "SobreVendido");
{Critérios de Alerta}
Se Plot1 > Sobrecomprado Então
Alerta("A linha %K está em território sobre-comprado").
Senão
Se Plot1 < SobreVendido Então
Alerta("A linha %K está em território sobre-vendido");
{Comentário de especialista em Estocástica}
#BeginCmtry
Comentário(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4));
#End;
{*******************************************************************
Descrição : Esta função retorna Slow Stochastic %K Classic
Fornecido por : Omega Research, Inc. (c) Direitos autorais 1999
********************************************************************}
Entradas: FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);
SlowKClassic = Média(FastK(FastKLen), Comprimento);
{*******************************************************************
Descrição: Estocástico rápido %K
Fornecido por: Omega Research, Inc. (c) Direitos autorais 1999
********************************************************************}
Entradas: Comprimento(NumericSimple);
Valor1 = Mais baixo(Baixo, Comprimento);
Valor2 = Mais alto(Alto, Comprimento) - Valor1;
Valor3 = Fechar;
Se Valor2 > 0 então
FastK = (Valor3 - Valor1) / Valor2 * 100
Senão
FastK = 0;
{*******************************************************************
Descrição : Esta função retorna Slow Stochastic %D Classic
Fornecido por : Omega Research, Inc. (c) Direitos autorais 1999
********************************************************************}
Entradas: FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);
SlowDClassic = Average(FastDClassic(FastKLen), Length);
{*******************************************************************
Descrição : Esta função retorna FastDClassic
Fornecido por : Omega Research, Inc. (c) Direitos autorais 1999
********************************************************************}
Entradas : KLength(NumericSimple);
FastDClassic = Average(FastK(KLength), 3);
Não. 99/1.
- "O estocástico tem a desagradável propriedade de mudar seus valores retroativamente"?
Não foi bem assim que eu disse.
Na verdade, os valores mudam retroativamente se as últimas barras forem recalculadas.
Se apenas 0 bar é calculado, então tudo está bem.
Você pode vê-lo claramente se você exibir por exemplo Stochastic de MN1 a W1.
Pena que eu não possa fazer um vídeo para o fórum, caso contrário eu teria mostrado a vocês.
99/1 Para sempre.
А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.
.E isto é verdade para entradas na linha de sinal, níveis sobre-comprados/sobre-vendidos e até mesmo no iOnArray...
A conclusão é que ao utilizar o Stochastic, os parâmetros para compra e venda devem ser definidos separadamente. Isto é, aplicar dois indicadores.
A conclusão é na verdade discutível.
As posições longas são geralmente mais bem sucedidas, porque há uma tendência de aumento a longo prazo. O estocástico não tem nada a ver com isso.
E dos curtos - na melhor das hipóteses 50/55%.
E isto é verdade para as entradas pela linha de sinal, e pelos níveis de sobre-compra/sobre-venda, e até pela iOnArray...
A conclusão é que ao utilizar Stochastic, os parâmetros para compra e venda devem ser definidos separadamente. Isto é, aplicar dois indicadores.
A conclusão é na verdade discutível.
As posições longas são geralmente mais bem sucedidas porque existe uma tendência de aumento a longo prazo. O estocástico não tem nada a ver com isso.
Já temos um sistema comercial de sucesso baseado nos princípios do mercado assimétrico. Artigo: Comércio automático não-padronizado".
E dos curtos - na melhor das hipóteses 50/55%.
E isto é verdade para as entradas pela linha de sinal, e pelos níveis de sobre-compra/sobre-venda, e até pela iOnArray...
A conclusão é que ao utilizar Stochastic, os parâmetros para compra e venda devem ser definidos separadamente. Isto é, aplicar dois indicadores.
A conclusão é na verdade discutível.
As posições longas são geralmente mais bem sucedidas, porque existe uma tendência de aumento a longo prazo. O estocástico não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver com isso! Eu enfatizei que a tendência está presente em quase todos os pares! Tanto em pares que têm tido tendências no último ano ou dois (ienes) como em pares que têm se movido em direções diferentes. Qual poderia ser a tendência a longo prazo na GBPCHF, por exemplo? E outras como essa?
A tendência está em todos os pares!
IMHO da controversa conclusão podemos tirar outra conclusão: Forex é assimétrico. Se assim for, então você pode fazer um sistema de negociação que tenha sinais separados para posições longas e curtas e otimização separada desses sinais.
Já temos um sistema comercial de sucesso baseado nos princípios do mercado assimétrico. Artigo: Comércio automático não-padronizado".
De fato. Forneci sinais separados em meu Expert Advisor do primeiro posto. E o número de negócios lucrativos é quase igual para posições longas e curtas.
IMHO da controversa conclusão podemos tirar outra conclusão: Forex é assimétrico. Se assim for, então você pode fazer um sistema de negociação que tenha sinais separados para posições longas e curtas e otimização separada desses sinais.
Já temos um sistema comercial de sucesso baseado nos princípios do mercado assimétrico. Artigo: Comércio automático não-padronizado".
De fato. Forneceu sinais separados no EA desde o primeiro posto. E o número de negócios lucrativos é quase igual para posições longas e curtas.
Paha, não consigo encontrar os parâmetros com os quais obtive esse resultado. Não consigo nem me lembrar do lucro total. Eu nem sequer me lembrei do lucro total.
Fiquei surpreso ao descobrir, após a otimização, que o número de negócios lucrativos em posições curtas ainda é inferior a 52%! E em posições longas, às vezes chega a 75%!
Eu estou derrubado! Não posso restaurar esses parâmetros. Eu tentei de tudo no Testador de Estratégia. De jeito nenhum! Talvez, de fato, o GBPUSD tenha tido tendências nos últimos anos. Seja em posições de Venda, devemos tomar uma versão espelho de estocástico. Eu deveria entrar magia nos "comentários" do testador para posições longas e cor. e lidar com elas.
E eu publicarei o resultado após a otimização.
GBPUSD (Libra esterlina versus dólar americano) Período 4 Horas (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Modelo Todos os carrapatos (baseado em ...
Qualidade de simulação 90,00
Depósito inicial 10000,00
Lucro líquido 4188,54
Rentabilidade 1,70 Rentabilidade esperada 16,11
Levantamento absoluto 141,02 Levantamento máximo 355,32 (2,57%) Levantamento relativo 2,86% (341,00)
Total de negócios 260
Posições curtas (% ganho) 132 (50,76%)
Posições longas (% ganho) 128 (65,63%)
Negociações lucrativas (% do total) 151 (58,08%) Negociações com prejuízo (% do total) 109 (41,92%)
Comércio mais lucrativo 130,00 Comércio de perdas -60,56
Comércio lucrativo médio 67,34 comércio perdedor -54,86
Número máximo de ganhos (lucros) contínuos 7 (316. 22) perdas (perdas) contínuas 5 (-233,58)
Somente períodos estocásticos otimizados para posições longas e curtas. E pára. O trailing stop não foi otimizado.