Arbitragem como ela é. Como e onde? Implementação? - página 10
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Chato...
Sanya. Vamos fazer novamente - um campo, um lenço no bolso de seu casaco. Muito bem. Eu sei que isso não vai acontecer. :-) BASTA!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eu mesmo me casei.
Sanya. Vamos novamente - um campo, um lenço no bolso de seu casaco. Muito bem. Eu sei que isso não vai acontecer. :-) BASTA!" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eu mesmo me casei.
o que acabou de acontecer???? Escreveu um comentário. Não havia nada nele que fosse proibido. Nenhuma publicidade, nenhuma propaganda. Descreveu o que é um flutuador livre e que não se pode comprar uma empresa na bolsa. E isso foi apagado? Para quê? Moderadores? Penso que a palavra "moderadores" vem da palavra "aberrações".
talvez tenha sido um pensamento demasiado liberal
smiley
Interessante que meu posto onde escrevi a fórmula para a dispersão do estoque também tenha sido esfregado.
Talvez tenha sido um graal e por isso foi removido.
Não se pode colocar um graal no domínio público.
Interessante que meu posto onde escrevi a fórmula para a dispersão do estoque também tenha sido esfregado.
Talvez tenha sido um graal e por isso foi removido.
Não se pode colocar um graal no domínio público.
Interessante que meu posto onde escrevi a fórmula para a dispersão do estoque também tenha sido esfregado.
Talvez tenha sido um graal e por isso foi removido.
Não se pode colocar um graal no domínio público.
Por favor, envie por e-mail a fórmula de propagação, eu não sabia que era baseada em uma fórmula, é muito interessante.
A resposta é NÃO!!!
Você já ouviu falar sobre o cabo transatlântico entre Nova Iorque e Londres? Isso responde à sua pergunta. Você quer que esses tios o deixem entrar na torta deles?
Deixe-me falar-lhe de um tipo de arbitragem dentro do mesmo escritório, mas ....... A execução de ordens a mata de vez. :(
Assim, você cria uma carteira de moedas neutra para o mercado (triângulo):
comprar EURUSD e USDJPY;
vender EURJPY.
O fato de você obter uma carteira neutra é claro pela fórmula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. De acordo com as regras da aritmética, o lado esquerdo do USD é reduzido e obtemos EUR/JPY, ou seja, o lado esquerdo é igual ao direito.
Agora a arbitragem propriamente dita.
1. Ask (da carteira) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. licitação (carteira) = Licitação (EURUSD) * Licitação (USDJPY) / Pedido (EURJPY).
As flutuações do preço desta carteira ocorrem em torno de 1,0, com a Ask flutuando, como regra, acima de 1,0, e Bid - abaixo de 1,0. Mas durante o dia há flutuações de curto prazo quando Ask cai abaixo de 1,0 e depois de algum tempo Bid sobe acima de 1,0 !!! Clássica arbitragem, com separação por ocasião da entrada e saída do comércio. Ou seja, quando o preço Ask cai abaixo de 1,0 - compramos a carteira, quando a Licitação sobe acima de 1,0 - fechamos a carteira. Este é um comércio livre de riscos, pois o portfólio é neutro. Isso significa que se uma moeda se move, outras compensarão esse movimento.
Não santificai os cães, nem as pérolas espirituais aos porcos, não os espezinheis debaixo de seus pés, e vos volteis e vos torneis
A resposta é NÃO!!!
Você já ouviu falar sobre o cabo transatlântico entre Nova Iorque e Londres? Isso responde à sua pergunta. Você quer que esses tios o deixem entrar na torta deles?
Deixe-me falar-lhe de um tipo de arbitragem dentro do mesmo escritório, mas ....... A execução de ordens a mata de vez. :(
Assim, você cria uma carteira de moedas neutra para o mercado (triângulo):
comprar EURUSD e USDJPY;
vender EURJPY.
O fato de você obter uma carteira neutra é claro pela fórmula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. De acordo com as regras da aritmética, o lado esquerdo do USD é reduzido e obtemos EUR/JPY, ou seja, o lado esquerdo é igual ao direito.
Agora a arbitragem propriamente dita.
1. Ask (da carteira) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. licitação (carteira) = Licitação (EURUSD) * Licitação (USDJPY) / Pedido (EURJPY).
As flutuações do preço desta carteira ocorrem em torno de 1,0, com a Ask flutuando, como regra, acima de 1,0, e Bid - abaixo de 1,0. Mas durante o dia há flutuações de curto prazo quando Ask cai abaixo de 1,0 e depois de um tempo Bid sobe acima de 1,0 !!! Clássica arbitragem, com separação por ocasião da entrada e saída do comércio. Ou seja, quando o preço Ask cai abaixo de 1,0 - compramos a carteira, quando a Licitação sobe acima de 1,0 - fechamos a carteira. Este é um comércio livre de riscos, pois o portfólio é neutro. Ou seja, se uma moeda disparar, as outras compensarão este incêndio.
Se você rejeita a afirmação de outra pessoa, então é melhor fazer um argumento, para não ser um tagarela.
Este tópico já foi mastigado até o punho.
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