Teoria do mercado - página 83
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Após uma mudança de direção, quantos pips o mercado volta contra a posição recém-aberta?
Não há sinal (1...-1)... equi não é necessário...
Data;Preço;Sinal(1...-1)
Eis como o faço, mas por favor não use as informações contra mim criticando-me à sua maneira. Faço-o da maneira que sei e não da melhor maneira:
Então farei uma pergunta diferente:
Qual é o volume máximo de um negócio (% do depósito), no qual não há Stop Out (fechamento forçado de uma posição)?
Isto é, se você abrir um novo negócio na direção dada em tal volume que para aumentar seu volume no curso do comércio não é possível (não há margem livre). Então, qual é o volume máximo, em que durante o período de estudo NÃO VERÁ PARAR?
Veja como o algoritmo procura freneticamente a tendência https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Para estimar a freqüência das mudanças de direção de negociação, coloquei lá o gráfico Comprar-Vender. Com tais mudanças frequentes de direção de negociação, grandes drawdowns são basicamente excluídos, pois cortamos as perdas de uma só vez nas mudanças de direção de negociação que não tocam as posições lucrativas. Temos tendências longas, mas elas vêm a calhar à medida que os drawdowns são excluídos. A equidade é sempre maior do que o saldo nestes pontos. Se o algoritmo perder o patrimônio líquido, ele na verdade perde seu próprio dinheiro ganho, não o patrimônio líquido do depósito. Você entende a diferença? Portanto, esses 2000 pontos que citei são drawdowns relativos. O drawdown de 500 pontos é permitido pelo algoritmo na fase de aceleração, e então não é afetado por nenhum drawdown. Você não acredita porque ainda não encontrou tais sistemas automáticos auto-reguladores e auto-reguladores. O algoritmo simplesmente se encaixa no mecanismo de controle do mercado e economiza e gera lucros por si só, livrando-se de perdas substanciais no tempo e assumindo perdas. Acho que expliquei isso de alguma forma. Se eu não entender, vou explicar mais. Penso que se existe um graal, este sistema é um deles. O mecanismo que controla o mercado controla o lucro, é claro, não sem erros.
Tanto quanto eu entendi, você estava testando a preços de abertura (ou fechamento). Na realidade, o saque aumentará devido às sombras. Seu sistema terá lucros sobre as tendências e perdas no apartamento, assim como quando se utiliza uma tendência comum МА. Se seus sinais baseados nesta teoria serão mais eficazes em comparação com o uso de alguma tendência suave МА ainda está para ser visto.
Descarregue os dados com quaisquer delimitadores para que se abram corretamente no Bloco de Notas.
Você está usando uma tendência de tempo nos cálculos (primeira coluna no arquivo) ?
Tanto quanto eu entendi, você estava testando a preços de abertura (ou fechamento). Na realidade, o saque aumentará devido às sombras. Seu sistema terá lucros sobre as tendências e perdas no apartamento, assim como quando se utiliza uma tendência comum МА. Se seus sinais baseados nesta teoria serão mais eficazes em comparação com o uso de alguma tendência suave МА ainda está para ser visto.
Tanto quanto eu entendi, você estava testando a preços de abertura (ou fechamento). Na realidade, o saque aumentará devido às sombras. Seu sistema terá lucros sobre as tendências e perdas no apartamento, assim como quando se utiliza uma tendência comum МА. Se seus sinais baseados nesta teoria serão mais eficazes em comparação com o uso de alguma tendência suave МА ainda está para ser visto.
É claro. você precisa descobrir, por exemplo, que o algoritmo moz inverte a direção comercial mais de 20 vezes neste trecho da história, enquanto a GTMA só inverte 4 vezes. Trabalhei apenas com um período de 20 barras, porque ainda não há um indicador completo. E você deve ter otimizado o GTMA sobre este parâmetro. Colocando uma posição com a GTMA, você certamente não tem certeza de que ela se comportará como é mostrado no gráfico. Concordo que meu algoritmo também é bastante bom para determinar a direção futura do mercado devido aos frequentes testes da situação. Quando não há necessidade de mudar a direção - ela não muda. É claro, meu método comercial não é perfeito, mas acho que certamente tem o direito de viver.
Eu tenho 03... ...está se dividindo...
Descarregue os dados com quaisquer delimitadores para que se abram corretamente no Bloco de Notas.
Você utiliza a tendência do tempo nos cálculos (primeira coluna do arquivo) ?
Isso mesmo... Você vai enviar os dados para o txt ou vai procurar por 7?
Arquivo 2011 para você ? continuar seus testes ?
Então eu estou perguntando, quanto de um depósito você deveria ter?