Teoria do mercado - página 169
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E, quando se opera no mercado real, não se pode deixar de definir uma renda virtual muito maior do que a renda real. A menos que o conceito de renda virtual seja introduzido, é impossível calcular o lucro de um empresário.
Concordo. é impossível impor o conceito de um preço ao forex, porque é um mercado. naturalmente, o preço tem um delta tanto para cima quanto para baixo. de acordo com isso, assim como o lucro planejado.
1. teste por semanas (mínimo 20 semanas).
2. Curar-se de múltiplas entradas (estar no mercado ou após um conserto uma abertura na mesma direção a um preço pior em comparação com a ordem anterior) na mesma direção, muitas estratégias sofrem com isso. É melhor fazer 1 entrada qualitativa, pelo menos 2, do que 10 como agora quando se negocia com as mãos, esperando por perdas em nome de belas estatísticas 100%. Parece jogo e problemas psicológicos, a julgar pelas posições abertas, não se deve negociar com as mãos.
3. Incluir a contabilidade de deslizamento na simulação (se o número de negócios por dia, mais de 4).
4. Tente permanecer no mercado das 04.00-20.00 UTC, sem transferir posições, ou seja, fixar às 20.00 UTC.
Levando em conta todos os pontos, alcançando mais de 90% das semanas lucrativas, o fator de lucro de 3, então usando reinvestimento em uma conta real, se tornará um milionário em um curto espaço de tempo.
Boa sorte!
Uma coisa que eu não entendo, até agora, é como o preço de mercado consegue primeiro descer precipitadamente antes de atingir o preço sem quebrar minhas proporções. É como se passasse através do vidro, mostrando seu poder. Pode até atingir valores negativos sem quebrar seu padrão de formação. Em resumo, há muito espaço para pesquisa e descoberta de novas regularidades, que espero ter definido a direção certa.
Não há espreitar. O preço é calculado com base nas 20 barras anteriores Open (ou talvez Open da barra atual também é levado em conta). Há apenas um erro no cálculo do lucro, IMHO.
Ou seja, já conhece o algoritmo de tomada de decisão do Expert Advisor, poderia usar os dados (2010-2011), que já foram publicados muitas vezes, para mostrar (1-compra, -1-venda) o trabalho do Expert Advisor.
Por favor, aqui está o desempenho da EA para este período com TP = SL = 300pp., lote 0,01 na TF D1:
Barras em teste 1434
Carrapatos modelados em 1954
Qualidade de modelagem n/a
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 1000,00
Corrente de propagação (25)
Lucro líquido total 2533,39
Lucro bruto 6546,84
Perda bruta -4013.45
Fator de lucro 1,63
Pagamento previsto 6,98
Drawdown absoluto 87,62
Deságio máximo 1351,77 (41,60%)
Desembolso relativo 41,60% (1351,77)
Total de comércios 363
Posições curtas (ganho %) 222 (65,32%)
Posições longas (ganho %) 141 (59,57%)
Lucros comerciais (% do total) 229 (63,09%)
Perdas comerciais (% do total) 134 (36,91%)
A maior
comércio lucrativo 29,99
comércio de perdas -30,68
Média
comércio com fins lucrativos 28,59
comércio de perdas -29,95
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 27 (775,98)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 45 (-1357,08)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 775,98 (27)
perda consecutiva (contagem de perdas) -1357,08 (45)
Média
vitórias consecutivas 12
7
Agora vamos continuar comercializando até o presente momento com os mesmos parâmetros:
Barras em teste 2354
Carrapatos modelados 3794
Qualidade de modelagem n/a
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 1000,00
Corrente de propagação (25)
Lucro líquido total 7258,61
Lucro bruto 16707.40
Perda bruta -9448,79
Fator de lucro 1,77
Pagamento previsto 8,30
Drawdown absoluto 87,62
Desembolso máximo 1936.04 (42,94%)
Desembolso relativo 42,94% (1936,04)
Total de negócios 875
Posições curtas (ganho %) 544 (66,91%)
Posições longas (ganho %) 331 (60,42%)
Lucros comerciais (% do total) 564 (64,46%)
Perdas comerciais (% do total) 311 (35,54%)
A maior
comércio lucrativo 29,99
comércio de perdas -35,13
Média
comércio lucrativo 29,62
comércio de perdas -30,38
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 45 (1332,11)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 45 (-1361,40)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 1332,11 (45)
perda consecutiva (contagem de perdas) -1361,40 (45)
Média
vitórias consecutivas 13
perdas consecutivas 7
Por favor, aqui está o desempenho da EA para este período com TP = SL = 300pp., com 0,01 lote na TF D1:
Por favor, explique como os TP e SL são tratados. Você está usando minutos, onde a entrada é estritamente por dia ou usando TF D1 e todos os carrapatos?
Embora, eu já tenha visto:
"Barras em teste 2354
Carrapatos modelados 3794".
Este é o trabalho nos bares diários. Tenho fortes dúvidas de que 3794 carrapatos consigam lidar com tomadas/paradas com precisão. É uma loucura, não é?
Explique como são tratados o TP e o SL. As atas são usadas, onde a entrada é estritamente no início do dia ou a TF D1 e todos os carrapatos são usados?
Embora, eu já tenha visto isso:
"Barras em teste 2354
Carrapatos modelados 3794".
Este é o trabalho nos bares diários. Tenho fortes dúvidas de que 3794 carrapatos consigam lidar com tomadas/paradas com precisão. Isso é um absurdo, não é?
Funciona no modo "Todos os carrapatos"?
Yusuf, o que você acha quando envia seus materiais para o fórum? Em resumo, você fez um teste nos preços de bar aberto DAILY e está tentando simular os níveis de lucro e interrupção de perdas em uma amostragem tão grosseira.
Sim, faça tudo com todas as carraças. Será interessante de se ver. E em geral, o padrão de ouro para testes em MT4 é o preço de abertura de barras minúsculas.
Se seus 300 pips são 0,03 e não 0,003, então talvez ainda haja uma chance de não estar muito errado.
Yusuf, o que você mesmo pensa quando envia seus materiais para o fórum? Em resumo, você fez um teste nos preços de bar aberto DAILY e está tentando simular os níveis de lucro e interrupção de perdas em uma amostragem tão grosseira.
Sim, faça tudo com todas as carraças. Será interessante de se ver. E em geral, o padrão de ouro para testes em MT4 é o preço de abertura de barras minúsculas.
Se 300 pontos são 0,03 e não 0,003, então talvez ainda haja uma chance de não cometer muitos erros.
O Expert Advisor é bastante novo e ainda não foi otimizado. Só queria ver, se existe uma vantagem estatutária no SL=TP. Lancei "Todos os carrapatos" agora e veremos. Mas 64% de vantagem, me dá esperança. TP=SL=3000pts. 5 dígitos.
O testador está jurando: 2015.07.19 14:46:17.737 TestGenerator: erro de dados inigualável (limite de volume 9116 em 2010.01.04 00:00 excedido)