uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 25
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Boa sorte e tendências felizes.
PS
Espero que você esteja satisfeito com sua análise da situação hoje ? ;).
Boa sorte e boa sorte com as tendências.
Kstate, Murrey math ja proboval toze, sama 4ast indikatora jest' i v majom starom kode... :) No vsio taki, skol'ko ja smotrel, Fibonacci 61,8% i 31,2% ostajotsia zolotymi, na ix jesli kon4ajetsia Elliot Wave 4 i na4inajetsia Elliot Wave 5 (ili Wave 3 jesli cena perevara4vajetsia nad >=61,% Elliot Wave 1)... uverenno cena byvajet do na4ala Elliot Wave 4 i daze inogda v polnostju otrabatyvajut scenarij 1-2-3-4-5.
Ob Murrey math pri etom slozno govorit', tak kak ceny mezdu "support/resist" linijami v principe otrabatyvajut ni vsegda.
Os níveis de Murray nesta estratégia são uma ferramenta auxiliar para refinar (e às vezes confirmar) uma previsão baseada em métodos matemáticos. Isto já foi escrito sobre este assunto neste tópico. Ninguém vai negociar usando apenas os níveis de Murray, porque eles não são lucrativos por si mesmos, assim como os níveis de Fibonacci. O lucro só é dado pela combinação certa de quaisquer níveis com algo mais. Em seu sistema, este algo é EWA, e na estratégia de Vladislava, canais construídos com base em funções de aproximação de primeira e segunda ordem.
o) De acordo com minha estimativa visual, a previsão deveria ter contido a descrição do canal de função quadrática, desenhada de 23 de janeiro de 2006 até o presente momento (o gráfico de preços durante esse período parece uma parábola, relativamente falando), e o preço provavelmente estava perto da borda inferior deste canal. Mas eu ainda não cheguei às funções quadráticas. Ainda estou finalizando o código existente para os canais de regressão linear em termos de obter a velocidade máxima dos cálculos, retrabalhando o algoritmo. Quero ter o maior número possível de barras em prazos menores e tempo real de conta aceitável.
Eu gostaria de ter entrado no mercado de acordo com minha previsão. A verdade é que eu fiz o pedido de acordo com minha previsão em 1.2695. E o preço realmente era 1,2695, mas era o preço de Licitação em vez do preço de Pedido!:o) Em outras palavras, de acordo com minha previsão eu estava errado apenas por 2 pips quando adivinhei o ponto de preço de reversão. É claro que é difícil acreditar que uma previsão tão precisa seja possível! Bem, eu acho que este não é o último trem e nós também teremos o nosso :o) A propósito, graças a esta estratégia agora eu posso saber exatamente quando não entrar no mercado, se eu não tive tempo de entrar mais cedo. E esta é uma grande conquista! E com a abertura do pedido, mais cedo ou mais tarde nos acostumaremos a ela ;o).
Vladislav, muito obrigado por sua ajuda para entender o mercado Forex!
Isto é uma das coisas principais - não saltar para o desdobramento tarde e assim salvar o depósito.
Bem, com a própria abertura do pedido, acho que mais cedo ou mais tarde nos acostumaremos a ela ;o).
Naturalmente, o resto é uma questão de técnica. E note que na MT4 no gráfico há preços de oferta, e não preços médios como na MT3. Ou seja, para as posições longas, a contabilização por dispersão é obrigatória. E você pode aumentar a confiabilidade introduzindo qualquer critério (mesmo do TA padrão) que confirme que o ponto de inversão do mercado tenha passado. Aqui está um exemplo do Expert Advisor de ontem http://ampir.net/. Ela se abre do mercado. Foi quase a mesma coisa em relação à conta real).
Vladislav, muito obrigado por sua ajuda para entender o mercado Forex!
Seja bem-vindo. Você é sempre bem-vindo.
Espero que você aprecie o quanto esta abordagem tem sido muito mais útil na compreensão da metodologia do que simplesmente copiar o algoritmo. ;).
Boa sorte e boas tendências.
Estou observando seu consultor especializado há algumas semanas, assim que você forneceu links para os postos de Colarinho Branco. Na maioria das vezes estou seguindo o EURUSD. Mas eu também comecei a ver USDCHF, porque vejo que você também está negociando ativamente com este par. Acho que também é bastante "técnico". Ou talvez seja porque o EUR e CHF estão mais próximos em espírito do que EUR e GBP?
Em comparação com minhas estimativas, você provavelmente usa mais informações para entrar no mercado do que eu uso apenas os canais de regressão linear e os níveis de Murray. Talvez as funções quadráticas ajudem muito, mas eu não dominei sua programação? Ou algumas outras fontes adicionais de informação?
A propósito, ontem quando vi que seu consultor especializado entrou no mercado a 1.2773 (543636 2006.05.19 21:00 comprar 7,20 eurusd 1.2773) a princípio pensei que era tarde ou cedo, porque o melhor preço era antes e depois (coloquei meu pedido de buylimit a 1.2695, o preço era 2 pips antes). Mas, no final das contas, o potencial do campo de preços fez seu trabalho ;o), embora inicialmente a ordem não parecesse ser muito lucrativa. Talvez, você tenha feito algo diferente na conta real? Talvez, você não tivesse esta ordem no real?
Tive que procurar em muitos livros. Embora, afinal, tudo o que eu preciso está suficientemente disponível no livro de Bulashev, que você recomendou. É verdade, quando você coloca um algoritmo pronto, isso teria me poupado algum tempo, mas com o mesmo resultado. Mas acho que você gastou MUITO mais tempo no meu tempo do que eu o torturei com perguntas intermináveis, e nem sempre razoáveis. Mas, como diz o ditado, ainda era um prazer lembrar a mim mesmo como estudante e abalar meus miolos, porque meu verdadeiro trabalho não me dá a oportunidade de me realizar na medida em que sou capaz e estudei para isso. Talvez um ganho estável em forex, que eu ainda não tive em um ano deste negócio, me permita escolher o emprego com o qual eu sonho em vez de trabalhar pelo dinheiro em si, o que na maioria das vezes só me entorpece mais do que realmente me traz a quantidade de dinheiro que eu preciso.
PS: Depois de sua estratégia tudo o mais que tentei antes parece um jogo de "pegar o trem perdido", que foi um certo perdedor mesmo com a última versão do testador de estratégia no MT4, que agora terá algoritmos genéticos!) Qual é o objetivo de todos esses testes de histórico usando algoritmos lineares, se as futuras amostras serão completamente diferentes? E o número de negócios históricos testados é completamente irrelevante. Tive 3600 negócios absolutamente otimizados em 1,5 anos de testes que não me ajudaram no comércio real. A única coisa útil no Forex é a estimativa de probabilidade baseada em estatísticas. Essa é a ferramenta amplamente utilizada em todo o mundo para estimar todos os processos aleatórios, mas por alguma razão apenas não em Forks!) E me parece que a principal razão para isto é apenas a falta de educação do comerciante forex médio. Ou seja, em teoria, o quadro geral do mercado Forex é o seguinte. Há uma massa geral de comerciantes, que ganham/perdem dinheiro no Forex, com sucesso variável, com base em todos os métodos concebíveis e inconcebíveis de negociação, exceto estatísticas. Há uma porcentagem muito pequena de comerciantes, que chegaram a uma simples compreensão do mercado Forex, como no conceito que você esboça ou têm alguns métodos de trabalho semelhantes, que não podem ser distribuídos a uma ampla gama de comerciantes por causa de sua complexidade em termos de compreensão. E se uma pessoa não entende a essência (devido à sua falta de educação), ela não a aplicará! Eles simplesmente lerão algo mais compreensível em seu nível de desenvolvimento e o usarão para ganhar ou perder dinheiro, criando uma massa de comerciantes, que apenas movem o preço com seu dinheiro para a direção necessária para um pequeno círculo de comerciantes que sabem exatamente para onde o preço deve ir. E provavelmente esta situação continuará por muito tempo, porque este estado é um reflexo do mundo real, que é o que é e não haverá outro. Isto é, como dizem, todos estudam nas mesmas escolas e universidades e inicialmente as condições são as mesmas, mas no final, como tudo está se desenvolvendo e eu acho que isso não pode ser mudado mesmo que você coloque seu algoritmo completo em seu site e envie links para ele a todos os comerciantes do mundo! :o))))))) O interesse será mostrado exatamente tanto quanto foi mostrado para este ramo do fórum, que, em princípio, há muito se transformou em uma sala de bate-papo entre duas pessoas ;o), o que é muito incomum para um fórum.
Vladislav, acho que sua EA entra no mercado sob 2 condições. A primeira é que o mercado ficou atrás de um dos níveis de Murray de reversão quando o indicador é definido, por exemplo, para o período H1 no comércio intraday. A segunda é quando o preço quebrou a fronteira permissível (99,9%) do canal mais curto (rasa) na direção oposta em relação a esta inversão do nível Murray. Aparentemente, isto pode explicar alguns dos preços aparentemente não otimizados de abertura de pedidos. Bem, aparentemente, você tem uma boa razão para isso, como eu vejo. Assim, devido a estas 2 condições, o Conselheiro Especialista entra a bordo do trem que precisa e não do trem que apenas poderia ir para onde a EA precisa ir :o). Truque clássico de AT.
Boa sorte e boa sorte com as tendências.
Vladislav, a análise feita por solandr naquela época era correta, mas qualitativa.
Você escreveu em seu tempo neste tópico que a principal vantagem de sua metodologia é a possibilidade de quantificar as probabilidades de colapso/reflexão. Poderia explicar a base para tal avaliação?
Se entendi corretamente, http://ampir.net/ é o seu consultor especializado no qual esta estratégia é implementada. Se for, há mais uma pergunta. O tamanho do lote utilizado pelo Expert Advisor muda consideravelmente de comércio para comércio. Depende da razão de probabilidade de fuga/resolução ou algo mais? Ou a partir de uma série de razões ?
Você escreveu em seu tempo neste tópico que a principal vantagem de sua metodologia é a possibilidade de quantificar as probabilidades de colapso/reflexão. Poderia explicar a base para tal avaliação?
Intervalos de confiança.
Se entendi corretamente, http://ampir.net/ é o seu consultor especializado no qual esta estratégia é implementada. Se for, há mais uma pergunta. O tamanho do lote utilizado pelo Consultor Especialista muda consideravelmente de comércio para comércio. Depende da razão de probabilidade de fuga/resolução ou algo mais? Ou a partir de uma série de razões ?
De uma determinada faixa de participação de mercado + probabilidade de um movimento na respectiva direção. Os lucros são reinvestidos. As posições são aumentadas ou com o aumento do lucro ou com o aumento da probabilidade de movimento na direção da ordem aberta. A parada é implementada da seguinte forma - a parada pode se mover em ambas as direções (mas não além dos limites mais distantes das zonas de inversão calculadas) até que não haja lucro na posição aberta. A partir deste ponto, somente o aumento do lucro fixo é possível. Ontem eu encontrei algo - a luz do escritório estava apagada enquanto eu tinha que dirigir alguns negócios, de modo que os cargos não foram resolvidos). A posição potencialmente lucrativa foi fechada por perda, que não foi movida. Infelizmente, também no real. Talvez eu precise pensar mais sobre como me proteger dos riscos causados pelo homem :).
Boa sorte e boa sorte com as tendências.