uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 299
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Кстати, в таком виде читать стейтмент крайне неудобно. Было бы лучше его опубликовать в виде отчета. В MT кажется, такая функция есть, сохраняет в виде html, но могу и ошибаться.
não importa a evidência que você apresente, ela ainda é
a questão da previsão de mercados tem sido, é e sempre será aberta!
p.s., é muito difícil acreditar no impossível e
é impossível acreditar no muito difícil. :)))
Cumprimentos,
Alex Niroba
Eu acredito em você. Pela simples razão de que eu acredito firmemente que nada é impossível.
Só vou acrescentar - Decidi por mim mesmo que se não puder fazer uma alternativa, deixarei este mercado. Pois minha experiência (mesmo com a capacidade de parar a tempo) e as observações dos participantes mostram que realmente não há vencedores, que só precisariam verificar se eles ficariam no jogo por um tempo mais.
Acho que há coisas diferentes misturadas aqui. Um comerciante prepara ferramentas e equipamentos para ele mesmo trabalhar no mercado. Ou utiliza as ferramentas de outros comerciantes. Para a MT, esta ferramenta pode ser de três tipos: Expert Advisors, indicadores e scripts. O roteiro é algo descartável, como um martelo :). O Expert Advisor é uma espécie de robô. Um indicador é um instrumento de medição. Se você não gosta dos outros, isso não significa que você não precisa de um indicador como categoria. Apenas faz mais sentido implementar uma parte do trabalho como um indicador, a outra como um Expert Advisor e a terceira como um roteiro.
Outra pergunta - há algum vencedor? É uma pergunta complicada :). Mas no final, o mercado é um objeto bastante interessante, e pode ser considerado um hobby. A propósito, mais intelectual do que jogar em um cassino. E a adrenalina não é menor :)
Agora entendo, a única coisa que me confunde são os 50%. Não parece muito lógico ir na direção oposta a esse valor de probabilidade. 53% não é melhor. A idéia de acompanhar lotes por probabilidade de reversão é, naturalmente, interessante, exceto que você precisa de probabilidade sobre probabilidade. Brincadeira. Deve funcionar bem se ao se aproximar de uma inversão real, a probabilidade calculada pelo sistema também aumenta, estou curioso, é verdade? :о)
Você está muito acostumado a trabalhar com a história. Sugiro que você dedique tempo ao aprendizado da rede neural embarcada :), observando um pouco os gráficos em tempo real, mas regularmente. Em tempo real, você só pode falar de uma inversão real quando for tarde demais para entrar em movimento. O sistema pode detectar o nível mais provável de inversão, mas seria um grande erro chamar-lhe uma inversão real mesmo em minha mente :) . Naturalmente, a probabilidade de reversão deve ser maior para o nível mais provável :), mas o mercado não se importa realmente com isso. A idéia de uma entrada precoce é evitar perder completamente uma posição se o mercado se voltar antes de atingir os níveis "certos", e o valor de 50% ... Substitui-la por 80%, é apenas um exemplo. Em princípio, é claro que eu estava falando de uma estratégia agressiva. É mais conservador entrar depois do fato. Mas se você tiver uma emboscada a 90% e o mercado se inverter a 89%, isso seria justo? :). Além disso, ao testar a estratégia de "perseguição" para a mesma duração de história, as estatísticas de entrada serão muitas vezes menos, ou seja, o resultado será muito menos confiável. Na verdade, você pode muito bem pensar que está correndo atrás do mercado e ficar preso a um movimento contrário.
Referia-me a estes...
Não fórmulas sofisticadas... aparentemente todas brilhantes são simples, ou vice versa.
para Yurixx
Não fique chateado, Sergei. Acho que Alex também tem uma gralha.
Na p.3 você deve ler não "23 fórmulas", mas "2-3 fórmulas". :-)))
Oi Yuri, eu estava apenas descuidado, Alex desenvolveu uma reação automática ao ps, algo como um reflexo. :о)
Como você está se saindo com as ondas? Depois de uma publicação tão agitada, tudo ficou quieto de alguma forma.
As fórmulas são realmente simples e são, na verdade, uma fórmula por definição
quaisquer três cruzes são conectadas por ela. MAS !
Usar estas relações para verificar a correspondência entre as construções de ondas feitas para cada uma das cruzes separadamente é uma idéia muito sensata e construtiva. O resultado deve ser um bom, talvez até mesmo forte demais, filtro.
Alex, parabéns. Quando li isto de você pela primeira vez, há algumas páginas atrás, eu apreciei imediatamente.
Em meu nome e em meu nome, expresso minha aprovação. :-)
As ondulações são ótimas, é legal. Isso é o que tenho perdido na minha vida. :-)
Gostaria de ter me dado ao trabalho de olhar lá em cima mais cedo quando vi a palavra pela primeira vez.
Digo isto como um físico com um pouco de compreensão da matemática.
A luta com as ondas é outra questão. :-))
Em Matlab tudo parece bonito e conta rápido. Entretanto, preciso entender tudo isso para poder 1) implementar na MT todos os algoritmos de cálculo já implementados em Matlab. Não vejo a necessidade ou a conveniência de fazer a interface entre os dois sistemas. Portanto, tudo deve ser feito à mão. 2) Entender os meandros da abordagem, de modo a poder adaptá-la aos meus propósitos com o maior sucesso.
Como você sabe, as ondas oferecem um monte de possibilidades, tanto em nível de princípio quanto em nível prático. Você só pode escolher o melhor entendendo com o que você está lidando, ou conduzindo uma enorme quantidade de experiências com cada um deles. Como teórico, prefiro a primeira opção.
Portanto, o mergulho continua. Passou a marca dos 20m ontem.
A máscara e o snorkel tiveram que ser substituídos por um tanque de mergulho.
É uma pena que o mercado não esteja esperando. Então é como no desenho animado "Asas, pernas, cauda". :-)))
Eu não os misturo, se você reler cuidadosamente meus posts, por exemplo este:
Acrescentarei apenas - decidi por mim mesmo que se não puder criar uma alternativa, deixarei este mercado. Para minha experiência (mesmo levando em conta a capacidade de parar a tempo) e observações dos participantes mostram que realmente não há vencedores, o que verificaria esta necessidade de apenas permanecer no jogo por algum tempo.
Não há nada sobre indicadores e roteiros. Escrevi repetidamente em meus cargos anteriores que esta é minha própria opinião. Anteriormente:
Grosso modo, eu quis dizer todos os arquivos que podem ser encontrados no ramo "indicadores" na janela hierárquica do navegador MT, e qualquer coisa que possa aparecer lá como resultado de uma atividade criativa. Mais uma vez, esta é minha crença e experiência pessoal. Não significa de forma alguma que todos eles sejam (já escritos e a serem escritos) maus. De forma alguma. É que cheguei a entender que não é o melhor a ser usado. E o melhor ainda está para ser desenvolvido. Portanto, é assim que parece, pelo menos de forma otimista e misteriosa. :o)
Eu não disse nada sobre os criadores de indicadores. Vou tentar explicar que sua afirmação "Se você não gosta dos outros - não significa que não precisa de um indicador como categoria" não é verdadeira. Eu o escrevi claramente: "não é a melhor coisa a ser usada".
Outra pergunta - há algum vencedor? Essa é uma pergunta complicada :).
Apenas "aconteceu" eu obter, em linguagem moderna, estatísticas reais, mais minhas próprias observações - não há vencedores. Eles ganham batalhas, mas perdem a guerra, e completamente. E eu estou do lado positivo, mas de alguma forma o pessimismo veio por si só.
É apenas uma maneira um pouco diferente de ver a probabilidade. o
Mas no final o mercado é um objeto interessante o suficiente e pode ser visto como um hobby. A propósito, mais intelectual do que jogar em um cassino. E lhe dá a mesma adrenalina :)
Você está certo, é fácil de começar (todas as condições foram criadas) e muito difícil de sair, mesmo que a mente diga que não vale a pena ficar.
Você está muito acostumado a trabalhar com a história. Sugiro que você dedique tempo ao aprendizado da rede neural embarcada :), observando um pouco os gráficos em tempo real, mas regularmente.
Faço isso todos os dias úteis e verifico regularmente se o equipamento de bordo está pronto.
Em tempo real, você só pode falar de uma inversão real quando for tarde demais para entrar em movimento. O sistema pode detectar o nível mais provável de reversão, mas seria um grande erro até mesmo pensar em chamar-lhe uma reversão real :) .
Eu não estava me referindo ao aviso emitido pelo sistema, estava me referindo à reversão por fato e combinando a probabilidade calculada com o fato ocorrido (estatística, é claro)
Naturalmente, para o nível mais provável a probabilidade de reversão deve ser maior :), mas o mercado geralmente não se importa com isso.
Então, qual é o objetivo de sua probabilidade?
A idéia de uma entrada precoce é evitar perder totalmente uma posição se o mercado se inverter antes de atingir os níveis "certos", e o valor de 50% ... Substitui-la por 80%, é apenas um exemplo.
Descobri isso, exceto que o significado pode ser diferente - no fundo, menos
.
Em princípio, é claro que eu estava falando de uma estratégia agressiva. É mais conservador entrar depois do fato. Mas se você tiver uma emboscada a 90% e o mercado se inverter a 89%, isso seria justo? :). Além disso, ao testar a estratégia de "perseguição" para a mesma duração da história, as estatísticas de entrada serão muitas vezes menos, ou seja, o resultado será muito menos confiável. Na verdade, mais vale correr para cima quando você pensa que está perseguindo o mercado e acertar um movimento contrário.
Sim, geralmente fui guiado exatamente pelo que você escreveu, neste caso tentando não pensar em todos os tipos de variações.
PS: não se importe comigo, estou de mau humor hoje e infelizmente deixei outros estragarem tudo. :o)))
até Yurixx
20 metros é uma boa profundidade. Você precisará de um bathyscaphe em breve e não se esqueça do fornecimento de ar. :о)))) Posso assumir que é possível implementar conversões com possíveis variantes na MT, mas temo que seja um pouco lento. Além disso, a integração com o matlab levará muito menos tempo do que a transferência de todo o pacote wavelet para a MT.
A única lástima é que o mercado não está esperando. Então é como no desenho animado "asas, pés, cauda". :-)))
E para onde irá durante suas experiências? E por que você tem que negociar o tempo todo?
Vou tentar esclarecer que sua afirmação "Só porque você não gosta de alguém não significa que você não precisa do indicador como categoria" não é correta. Pensei que tinha escrito claramente: "chegou a entender-se que não é a melhor coisa a ser usada".
Ok, vou formulá-lo de outra forma: trabalhando através do MT4, tudo que dá sinais de entrada/saída deve ser arranjado como indicadores. Considere-o como uma revelação ((C) grasn) :)
Então, qual é o objetivo de sua probabilidade?
Na verdade, minha eloqüência foi causada pela frase se a probabilidade calculada pelo sistema aumenta ao se aproximar da reversão real - imho, ela contém um erro grosseiro.
Se falamos de probabilidades, vamos falar sobre a zona pivô. A probabilidade da inversão em um determinado nível é descrita pela densidade de probabilidade, enquanto a probabilidade de que o preço não cruzará este nível é descrita por seu integral. Esta é a probabilidade que faz sentido operar com ela. Não precisa ser obtido do modelo, é mais confiável obter sua estimativa através da coleta de estatísticas suficientes no testador.
A idéia de uma entrada precoce é evitar perder completamente uma posição se o mercado se voltar antes de atingir os níveis "certos", e o valor de 50% ... Substitui-la por 80%, é apenas um exemplo.
Que eu descobri, exceto que o significado pode ser diferente - um profundo menos.
Estamos falando em geral ou sobre o sistema verificado no testador? Se for este último, o resultado menos (ou seja, chamada de margem) significará que a verificação não foi realizada corretamente. Bem, você tem que pagar por erros :)
Presumo que existam "canais de preços invisíveis", que são "preenchidos com preço" a cada segundo no tempo presente. Além desses canais de preços têm uma estrutura fractal, ou seja, os números em períodos de um minuto são "blocos de construção" para períodos de cinco minutos, períodos de cinco minutos formam números semelhantes em períodos de 15 minutos, mas de maior ordem, etc, ou seja, meio segundo, horas, 4 horas, diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual - todos os períodos formam simultaneamente um dos valores de preços Elliott.
A estratégia se baseia em "construir" valores de preços para o futuro.
O que você precisa saber?
- A descrição destas figuras de preços, ou seja, em quantas ondas consistem;
- relação de fibos entre as ondas dentro da figura;
- canais, nos quais estas figuras de preços se desenvolvem;
- que figura pode se formar depois da atual;
- e também relações internas e externas de fibos entre as figuras;
A formação de figuras de "curto prazo" é muito influenciada por figuras da ordem maior.
Pontos de entrada, stop-losses e take-profits dependem do tipo de padrão que está sendo formado.
Eu não negocio com nenhum prazo em particular, ou seja, analiso todos os prazos de um ano a um minuto ao mesmo tempo
para obter o melhor ponto de entrada.
Realizo uma análise global de 28 pares de moedas. Por conveniência, descarreguei todos os dados históricos no Excel, restaurei citações "perdidas", assim como adicionei gráficos trimestrais, semestrais e anuais; para evitar confusão na enorme quantidade de citações, atribuí uma cor a cada vp. Para evitar confusão sobre qual gráfico é formado no período analisado, eu marco cada período com sua própria cor, por exemplo, em um gráfico mensal eu estou marcando canais, níveis de fibo e todas as marcas em preto, roxo em um gráfico semanal, azul em um gráfico diário, etc.
Ele ajuda a definir claramente a posição atual dos preços no gráfico de formação, e também dá a
uma oportunidade de determinar com precisão a direção da tendência futura.
Eu uso 23 fórmulas para verificar a previsão.
Recentemente, comecei a analisar os títulos - os principais estoques líquidos:
Sberbank, RAO UES, Gazprom, Lukoil, Sibneft, Tatneft, Rosneft, Transneft, etc.
e índices principais: RTS, MICEX, Dow Jones, Nasdaq, etc.
Testou minha estratégia, ela funciona em qualquer instrumento financeiro.
Funciona para qualquer instrumento financeiro. Os analistas que trabalham manualmente consomem muito tempo, por isso quero automatizá-lo.
Infelizmente não tenho conhecimento e experiência suficientes em programação, preciso
PROFESSIONAL HELP, um ou dois programadores, com bons conhecimentos de MQL
e de preferência (mas não necessariamente) com conhecimento da Teoria da Onda.
Ajude a escrever um Consultor Especialista!!!
Se você puder refinar e programar a estratégia,
eu acho que ninguém vai ficar financeiramente desapontado $-)
Meu correio:
Por diversão, por favor, não perturbe.
Atenciosamente,
Alex Niroba
Em relação ao ar, decidi: não vou aparecer. Em caso de problemas, eu viverei lá, no mundo.
A integração com outras ferramentas, incluindo dll, não está nos meus planos. Tudo deve ser implementado na MQL, por meio de um ou dois Expert Advisors que interagem entre si. Até mesmo os indicadores externos estão excluídos. Até agora, não encontrei nenhum obstáculo significativo que me impeça de fazê-lo. Nem a velocidade nem as capacidades da MQL criam quaisquer limitações para mim.
É claro que eu poderia redirecionar todo o pacote wavelet Matlab para a MT, mas para quê? É por isso que preciso de um entendimento profundo para encontrar o melhor método e o algoritmo mais eficaz de sua implementação, sem ficar atolado em babados artísticos. Não é um indicador personalizado quando você precisa fornecer ao usuário a oportunidade de selecionar o wavelet e outros detalhes. É tudo muito mais simples - você só tem que fazer uma máquina de impressão tão pequena. :-)))
Se falamos de probabilidades, vamos falar sobre a zona pivô. A probabilidade da inversão em um determinado nível é descrita pela densidade de probabilidade, enquanto a probabilidade de que o preço não cruzará este nível é descrita por seu integral. Esta é a probabilidade que faz sentido operar com ela. Não precisa ser obtido do modelo, é mais confiável obter sua estimativa através da coleta de estatísticas suficientes no testador.
É claro que você sabe melhor, mas onde está a lógica se você pensa que ... ao se aproximar do retorno real, a probabilidade calculada pelo sistema também aumenta é fundamentalmente defeituosa (eu quis dizer a probabilidade de retorno). Em outras palavras, a estimativa da probabilidade de reversão não está relacionada com a própria reversão (se é uma zona ou uma barra separada, não importa), e quando se aproxima da reversão real, ela pode mostrar qualquer coisa? E a partir desta afirmação fundamentalmente correta, você constrói sua estratégia? Não importa como você obtém essa probabilidade, coletando estatísticas sobre reversões ou obtendo uma fórmula empírica (novamente, após a coleta e análise das estatísticas).
para Yurixx
A integração com outras ferramentas, incluindo dll, não está nos meus planos. Tudo deve ser implementado na MQL, por meio de um ou dois Expert Advisors que interagem entre si. Até mesmo os indicadores externos estão excluídos. Até agora, não encontrei nenhum obstáculo significativo que me impeça de fazê-lo. Nem o desempenho nem as capacidades da MQL criam quaisquer limitações para mim.
Estou chegando gradualmente à mesma conclusão de que tudo deve ser implementado em MQL. Mas há limitações de velocidade e isto deve ser levado em conta.
É claro que eu poderia redirecionar todo o pacote wavelet Matlab para a MT, mas para quê? É por isso que preciso de um entendimento profundo para encontrar o melhor método e o algoritmo mais eficaz de sua implementação, sem ficar atolado em babados artísticos. Este não é um indicador personalizado, quando você precisa fornecer ao usuário a oportunidade de escolher o wavelet e outros detalhes.
Bastante razoável, mas você simplesmente pulou em ondas com tanta ganância que eu pensei que precisaria do pacote completo. :о)
É tudo muito mais simples - você só tem que fazer uma máquina de impressão tão pequena. :-)))
Destaquei especificamente sua citação para uma resposta ampliada. Eu já havia escrito vários parágrafos, mas... eu os apaguei a todos. Yuri, você não é o primeiro que pensa assim em geral e, em particular, que os waffles - esta mesma máquina. Embora sejam todos os resquícios do mau humor de ontem, sinceramente, desejo-lhe boa sorte.
PS: Não se esqueça de comprar tintas e papel para a máquina de escrever, de preferência não ...
a Alex Niroba
Desculpe, não posso ajudá-los. Conheço a teoria das ondas e leio Glenn, mas meu entendimento da MQL ainda não é tão bom assim.
Em algum momento eu gostei desta teoria, como ex-artista. Mas então, expandindo minha mente - comecei a ver mais de um padrão em um mesmo gráfico, e totalmente diferente. Eu nunca poderia me livrar das alucinações, que ainda me assombram.
Infelizmente, não posso ajudá-los. Embora eu conheça a teoria das ondas e tenha lido Glenn, minhas habilidades em MQL não são tão boas assim.
Em algum momento eu gostei desta teoria, como ex-artista. Mas então, expandindo minha mente - comecei a ver mais de um padrão em um mesmo gráfico, e totalmente diferente. Eu nunca poderia me livrar das alucinações, que ainda me assombram.
Gostaria de lhe perguntar em que pips você identificou os padrões? Em que prazos?
Você usou as Regras Informais de Lógica para fazer isso? (deve entender a pergunta,
se você tiver lido Neely).
Você verificou a exatidão das figuras que você construiu usando as fórmulas?
A lista de perguntas poderia continuar, mas acho que isso é suficiente, por favor responda a estas :)))))
Cumprimentos,
Alex Niroba
Oi Sergei ! Esqueci de lhe dizer.
Essa citação que você destacou especificamente é um texto criptografado do mais profundo significado.
A chave do código que incluí no texto da citação em si é seus últimos 5 caracteres.
Espero que o mau humor de ontem tenha ficado ontem e que agora nada o impeça de decodificar, denegrir, reconstruir e depois obter seu verdadeiro significado.
Desculpe, ultimamente tenho falado demais...