uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 305
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Сегодня утро 18 июля, ожидаю разворота (и открою наверняка сделку) по фунту на уровне 2,0562 и по евро 1,3835. Алекс, что думаете по этому поводу?
Евгений
Zhen, como foram as suas esperanças para a libra? :0)
Boa tarde, Prezados membros do fórum.
Ótimo ramo, eu o navego há muito tempo, mas infelizmente começou a estagnar recentemente.
Tentarei ressuscitar e direcionar para a direção, que foi definida no início da filial do autor Alex Niroba.
No início, este ramo se dedicava ao comércio utilizando os princípios das Ondas Elliott Waves. Então, por alguma razão não sei por que, este tópico começou a se desenvolver no sentido de utilizar métodos matemáticos no comércio. Não duvido que tenha um grande potencial, mas infelizmente, em primeiro lugar, ainda é apenas um estágio de desenvolvimento, e em segundo lugar, está muito mal conectado com a EWA.
Eu tento usar no comércio Waves of Ellitt na versão clássica: Prechter, Balan, Vozny... Eu não tenho um sistema comercial estabelecido baseado no EWA, é difícil formalizar a análise de padrões e previsões posteriores, ou seja, nos estágios iniciais, por isso eu ficaria grato por idéias e instruções para ir mais longe.
O respeitado autor já preparou um sistema, cujos resultados são IMPORTANTES. Alguns elementos de análise, essência da estratégia, em que ela se baseia, alguns resultados - Alex Niroba carregou.
Correspondi com o autor da filial por e-mail, na última carta que Alex Niroba se ofereceu para fazer perguntas, para discutir a estratégia baseada na EWA no fórum.
Tenho certeza de que esta estratégia usando a EWA merece a maior atenção e discussão. Talvez atraia apoiadores das Ondas Elliott. Eu gostaria de continuar o ramo nesta direção.
Tenho imediatamente uma pergunta: Alex Niroba, qual método usar para estudar o livro de Neely? A que devo prestar atenção antes de mais nada? A questão é que tendo estudado os princípios de Elliott Waves por diferentes autores e progredindo de autor para autor, o estudo se torna mais fácil à medida que os pontos principais se repetem e as nuances se mantêm. (em um de seus postos, Alex Niroba escreveu que ele passou muito tempo estudando e dominando a teoria de Neely)
Estudei os capítulos 5 e 12 sobre a construção de canais.
Pergunta sobre os canais: Como utilizar os canais em diferentes períodos de tempo - geralmente de maiores para menores? Estou particularmente interessado se os canais forem utilizados em conjunto para pares incluídos nas fórmulas (por exemplo, EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, os canais são construídos para pares EUR/GBP e GBP/USD incluídos na fórmula?)
Como a margem de lucro é utilizada para estes pares? Eu entendo de Alex Niroba que isso é feito de forma complexa, se você tiver uma chance, por favor explique como você o faz em geral.
Se o EUR/USD aparecer com ziguezague, então eu o compararei com padrões similares de pares GBP/USD e USD/CHF no mesmo intervalo de tempo.
Quero construir uma estratégia o mais rápido possível e começar a testar.
NP.
alextron no aprendizado provavelmente tem que ser uma abordagem individual.
Para entender os pontos principais, reescrevi-o duas vezes, dividindo-o por capítulo
e jogou fora tudo o que era desnecessário.
O livro não lhe diz como ganhar milhões, apenas lhe diz
de que direção cavar. :)
Selecionei alguns pontos importantes do livro e os aperfeiçoei em minha estratégia.
Pergunta sobre os canais: como usar os canais em diferentes períodos de tempo - geralmente de maiores para menores? Estou particularmente interessado se os canais forem utilizados em conjunto para pares incluídos nas fórmulas (por exemplo, EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, os canais são construídos para pares EUR/GBP e GBP/USD incluídos na fórmula?)
Como a marcação é usada para estes pares? No que diz respeito a Alex Niroba, isto é feito de uma forma complexa,
se possível, explique como é feito em geral.
Eu marco 28 pares de moedas em todos os prazos de um mês a um minuto (do maior para o menor).
Então identifico as formas que estão se formando. Já escrevi antes que uso uma cor diferente para cada período de tempo
Cada período de tempo tem sua própria cor e cada v.p. Eu também atribuí sua própria cor, é mais fácil para a percepção visual.
A amplitude de flutuação do par de moedas depende de qual figura está se formando no momento. A fim de determinar a amplitude média das flutuações em pips, descarreguei todos os dados
de um minuto a um ano em Excel, e contava para cada moeda com que freqüência ela vacilava e
com que margem de erro as 23 fórmulas (em termos de pips, cláusulas, altos e baixos) são "seguidas".
Uma grande influência sobre a forma das formas no curto
Os números estão se formando nos gráficos anuais!
A partir de minhas observações pessoais: na fórmula, apenas 2 bp estão "em movimento" simultaneamente, o terceiro está em seu lugar.
Sobre o exemplo da fórmula EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD.
EUR/USD e GBP/USD são "ativos" e EUR/GBP é "passivo".
GBP/JPY é a BP mais dinâmica e, portanto, mais adequada para o spiking.
sobre esta BP você pode ganhar 900% em uma semana
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
s.w. Com o Excel você pode decompor todo o mercado de moedas.
A análise permite compreender as leis pelas quais os mercados financeiros trabalham.
Boa sorte e boas tendências! :)
Sinceramente,
Alex Niroba
Alex, tenho uma pergunta para você sobre o Estatuto. Além dos negócios sólidos em seu relatório, você tem um número perceptível de negócios que se enquadram na noção de "pipsing". Como exemplo, posso lhe dar este acordo:
14868237 2007.08.21 13:20 comprar 25,00 gbpjpy 227,33 0,00 0,00 0,00 2007.08.21 13:23 227,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,45
O comércio durou apenas 3 minutos, obtendo um lucro logo abaixo do spread. Você gostaria de comentar sobre a abundância desses acordos em seu relatório? O que você acha que pode ser? Será que o mercado mudou tão drasticamente em 3 minutos que foi capaz de destruir instantaneamente todos os cálculos de volume feitos na calculadora com antecedência? Ou sua estratégia inclui um "pipsqueak por diversão", por exemplo, apenas por intuição?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
Alex, tenho uma pergunta sobre sua declaração. Em seu relatório, além de negócios sólidos, você tem um número significativo de negócios relacionados com a noção de "pipsing". A título de exemplo, aqui está este comércio:
14868237 2007.08.21 13:20 comprar 25,00 gbpjpy 227,33 0,00 0,00 0,00 2007.08.21 13:23 227,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 527,45
O comércio durou apenas 3 minutos, obtendo um lucro logo abaixo do spread. Você gostaria de comentar sobre a abundância desses acordos em seu relatório? O que você acha que pode ser? Será que o mercado mudou tão drasticamente em 3 minutos que foi capaz de destruir instantaneamente todos os cálculos de volume feitos na calculadora com antecedência? Ou sua estratégia inclui um item "pipping for fun", por exemplo, apenas por intuição?
solandr, sim, eu posso comentar.
Na semana passada me encontrei com um homem sobre o desenvolvimento da MTS-ka.
Ele pediu um relatório e desejou que houvesse mais acordos e
Eu não tinha muito tempo, então tive que recorrer ao pipsing.
No dia da reunião, abri uma conta demo, selecionei o VP mais dinâmico e fiz o relatório que ele pediu.
Não contei quantos negócios, qual foi o lucro em pips, etc., etc.
A tarefa era um pouco diferente - maximizar o depósito por um período mínimo de tempo. :)
A propósito, sobre o pipsing agressivo, eu estava interessado em Bookkeeper. :)))
Acho que é possível :).
Cumprimentos,
Alex Niroba
:-)
Aqui está outra idéia. Se você tem todos os seus cálculos em Excel, isso significa uma coisa importante. Isso significa que todo o seu trabalho na implementação da estratégia comercial é dividido em 2 etapas:
1. Carregando os dados no Excel e processando-os lá, obtendo alguns resultados numéricos.
2. Análise desses resultados com sua própria cabeça e tomada de decisões comerciais.
Você pode considerar a 1ª destas etapas como sendo totalmente algorítmica. Tudo o que você faz na 1ª etapa pode ser implementado em um programa. Você pode, por exemplo, escrever um roteiro separado que irá preparar adequadamente os dados em todos os 28 pares, fazer os cálculos necessários e emitir os resultados em um arquivo no formato exigido. Pelo menos, você vai se livrar do trabalho manual do Excel. Além disso, este é mais um passo para a criação de um Expert Advisor.
A segunda etapa, que é separada desta forma do resto, deve ser analisada separadamente. Em que medida se baseia no intelecto humano? Quão inequívoca é a tomada de decisões? Quão semelhante é o conjunto de dados que você usa e a seqüência e composição de suas ações? Se você descobrir que faz algo diferente cada vez, então provavelmente não será capaz de formalizar sua estratégia e criar uma EA.
Se este não for o caso, então você também poderá isolar a parte formalizável na etapa 2. Ele pode ser levado para outro roteiro. Movendo-se desta forma, você poderá localizar a parte não formalizável de sua estratégia. Isto é bom por si só, pois permitirá que você perceba o que realmente o impede de criar o Expert Advisor. E, além disso, continuando esta formalização metódica, você será capaz de eliminar completamente a participação informal de uma pessoa em sua estratégia passo a passo no futuro. Ou seja, automatizá-lo totalmente, que é o seu objetivo.
Boa sorte.
:-)
Posso lhe dar mais uma reflexão. Se você já colocou todos os seus cálculos no Excel, uma coisa importante é a seguinte. Isso significa que todo o seu trabalho na implementação da estratégia comercial é dividido, condicionalmente falando, em 2 etapas:
1. Carregando os dados no Excel e processando-os lá, obtendo alguns resultados numéricos.
2. analisar esses resultados com sua própria cabeça e tomar decisões comerciais.
Você pode considerar a 1ª destas etapas como sendo totalmente algorítmica. Tudo o que você faz na 1ª etapa pode ser implementado em um programa. Você pode, por exemplo, escrever um roteiro separado que irá preparar adequadamente os dados em todos os 28 pares, fazer os cálculos necessários e emitir os resultados em um arquivo no formato exigido. Pelo menos, você vai se livrar do trabalho manual do Excel. Além disso, este é mais um passo para a criação de um Expert Advisor.
A segunda etapa, que é separada desta forma do resto, deve ser analisada separadamente. Em que medida se baseia no intelecto humano? Quão inequívoca é a tomada de decisões? Quão semelhante é o conjunto de dados que você usa e a seqüência e composição de suas ações? Se você descobrir que faz algo diferente cada vez, então provavelmente não será capaz de formalizar sua estratégia e criar uma EA.
Se este não for o caso, então você também poderá isolar a parte formalizável na etapa 2. Ele pode ser levado para outro roteiro. Movendo-se desta forma, você poderá localizar a parte não formalizável de sua estratégia. Isto é bom por si só, pois permitirá que você perceba o que realmente o impede de criar o Expert Advisor. E, além disso, continuando esta formalização metódica, você será capaz de eliminar completamente a participação informal de uma pessoa em sua estratégia passo a passo no futuro. Ou seja, automatizá-lo totalmente, que é o seu objetivo.
Boa sorte.
Eu fiz toda a minha análise com o conhecimento que tinha. Após consulta a um especialista
Entendi que o Excel não é a melhor solução para análise, e que existem formas muito melhores do que o Excel.
Yurixx, obrigado pelo incentivo.
Desejo que vocês sigam as mesmas tendências. :)
Sinceramente,
Alex Niroba
Percebi que o Excel não é a melhor solução para análise e que existem formas muito melhores do que o Excel.
Eu disse algo sobre o Excel? Não, Alex, não era isso que eu queria dizer.
Mas se você não entendeu, bem, que se lixe. Aquele que tem ouvidos para ouvir.
Yurixx Entendo perfeitamente qual é o seu ponto de vista.
Mas se você quer minha opinião, eu acho que para trabalhar de forma eficaz
nos mercados financeiros requer uma equipe sólida de profissionais.
O comércio lucrativo requer uma enorme "diversidade" de experiência, e para
Para consegui-lo, uma pessoa vai precisar de décadas de experiência.
Tem que haver uma abordagem responsável - ou o faça profissionalmente,
e dedique todo o seu tempo a ela, ou não o faça de forma alguma.
Tudo começa com o nascimento de uma nova idéia, mas não se pode lutar sozinho.
Cumprimentos,
Alex Niroba
Nas entrelinhas que li com firmeza, que de acordo com esta fórmula você pode prever o balanço da série temporal futura. Por isso, decidi verificar uma vez e agora estou compartilhando isso. Para um demo-exemplo, tomei ao acaso uma série cronológica (mesmo assim: eurusd, hour, (H+L)/2):
Duas linhas verticais vermelhas simbolizam canais a partir dos quais a previsão de acordo com a fórmula acima será executada. Os canais em si foram selecionados não por acaso. Além disso, a linha vermelha mostra o spread nos gráficos e a linha azul mostra a linha de previsão (o início do canal é fixo).
Contagem regressiva "221
Na contagem 221, seria interessante saber para onde o preço teoricamente irá, se irá retornar ou sair do canal "interno". O canal, neste caso, é horizontal. O índice Hurst está oscilando em torno de zero neste ponto (se você se lembra, ele é bastante dinâmico). Tenho que ser honesto - se você o levar para a esquerda ou direita, o resultado será um pouco diferente. Temos uma curva prevista como esta:
A curvatura não parece estar subindo muito e, teoricamente, pode-se supor que não haverá um alargamento significativo do canal.
A contagem regressiva para "300
Interesse semelhante ao da leitura do "221". Você pode ver que a curva de previsão "tende fortemente para cima", conseqüentemente - aguarde o aumento do spread. Combinando esta conclusão com a estimativa da posição de preço no canal, podemos tirar uma conclusão ousada de que é provável que o balanço "desça".
Mas isto é assim, muito a olho nu. Há, naturalmente, muita ambigüidade nesta abordagem, mas talvez alguém esteja interessado