uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 286
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Seryoga, não há contradição. Escrevi muito claramente que prever um padrão é utopia. Em outras palavras, não estou prevendo que agora, a partir da próxima barra, formará, por exemplo, "a cabeça e os ombros" com tais parâmetros.
Estou apenas sugerindo que uma tentativa de "reconhecer" padrões através de seus coeficientes de conversão é uma perda de tempo (na minha humilde opinião). Meu trabalho é avisar.
PS: Serega, "obrigado" especial pelos "Fundamentos da matemática financeira estocástica". :о)
Sugira onde você pode largar 9 metros de manoscript.
Esses são detalhes, mas estou interessado em uma pergunta geral: é possível prever um padrão incipiente usando este método? Qual é a parte complicada do método? Você, como especialista neste campo, aponta uma possível direção de busca.
Sim... Caro Neutron, você certamente compreende que fez uma pergunta global. Uma boa pergunta. Prever um padrão incipiente é como prever o movimento futuro dos preços. Se isso pode ser feito e com que probabilidade depende em princípio não do método utilizado, mas das propriedades do mercado. Você mesmo o mostrou perfeitamente para métodos estatísticos. As ondas são apenas um dos muitos métodos e provavelmente não são piores nem melhores do que alguns outros. É que, de fato, conheço muito bem este tópico e para mim é conveniente seguir por este caminho. Mas eu não espero milagres.
Se o mercado é eficiente, ou seja, completamente aleatório, então é um cassino. Então, o que fazer nele? Nenhum método ajudará. Algo me diz, entretanto, que nem tudo é tão ruim - em particular seus resultados e a tese de Pastukhov e outras informações. Ou talvez eu seja apenas um otimista...?
Vou tentar dizer coerentemente a abordagem que vou testar, e vocês decidem o que fazer com ela.
Olhando os resultados da transformação wavelet das tabelas de preços você pode ver estruturas quase regulares que aparecem, evoluem e desaparecem com bastante regularidade. Até agora, é apenas uma sensação, uma impressão do que é visível ao olho. Não mais do que isso.
Algumas estruturas podem ser associadas especificamente a tendências ascendentes ou descendentes.
Além disso. Você mesmo sugeriu que há períodos de movimento determinístico e estocástico no mercado. Eu também gosto desta idéia. Você pode separar um do outro com indicadores estatísticos (correlação, Hearst, etc.). Assumir que a arbitrabilidade é possível em parcelas determinísticas.
O que vou fazer a seguir. Vou escrever um bloco que reconhece estruturas de mercado significativas (tendências, etc.) com base em métodos wavelet. Poderia ser chamado de reconhecimento de padrões, mas não me apetece porque esta noção não tem uma interpretação inequívoca. Para algumas pessoas um padrão é um padrão de mercado (dois topos, cabeça e ombros, etc.), para outras é uma combinação de candelabros, etc.
Em seguida, passamos tudo pela história para encontrar características como a duração média das estruturas em diferentes escalas, freqüência de sua aparência, dispersão desses valores e outros. E o fazemos em parcelas determinísticas do movimento de preços. Nesta fase, já temos números em nossas mãos, ou seja, informações objetivas. Além disso, se pudermos determinar o estado atual do mercado - se e por quanto tempo o movimento anterior está acontecendo, ou se está próximo de mudar, ou se mudou recentemente, etc., usando o reconhecimento da imagem atual do mercado e também dados estatísticos sobre a história mais próxima, podemos tomar uma decisão razoável (abrir ou não uma posição agora e em que direção), obtendo uma vantagem estatística. O que seria isso? Eu ainda não sei. Infelizmente, esta é a única resposta à sua pergunta. Se é 1%, é claro que não há necessidade de se preocupar com isso, se é 10% - é outra questão - então é uma questão de técnica.
Essa, muito esquematicamente, é a idéia e meu plano para o futuro próximo. A tarefa não é fácil - já posso ver muitas armadilhas, mas é manejável. Também vai levar muito tempo. Ainda não posso dizer por quanto tempo. Assim que eu tiver dados específicos e confiáveis, os compartilharei. Eu ainda estou trabalhando e no início do meu caminho.
PS. Você disse alguns posts antes que tem um grande livro. Você prometeu publicá-lo. Eu gostaria de lê-lo. Isso é possível?
Você provavelmente está certo. Consegui-o de alguma forma fácil e completamente por acidente. Fiquei fascinado com o fato de ser muito simples e inequívoco. Se pelo menos uma pessoa pode fazer uso dele - ficarei feliz, mas se não puder - deve ser o destino. Eu não tenho absolutamente nenhuma pretensão a nada aqui!
Eu não tenho pretensões. O procedimento é realmente interessante e simples, é uma pena que a análise de suas propriedades seja muito difícil.
P.S. Obrigado pelo excelente material sobre as propriedades estatísticas das séries aleatórias e de preços! Li com muito prazer. Eu gostei muito e achei útil.
De forma alguma, se fosse útil e compreensível.
PS. Você disse alguns posts antes que tem um grande livro. Você prometeu torná-lo disponível. Eu gostaria de lê-lo. Isso é possível?
Na minha opinião, que não é sustentada por nada além de intuição, o mercado deveria ser muito simples em sua reação à história. Digo isto no sentido de que é impossível para ela implementar estruturas complexas determinísticas como padrões. Caso contrário, temos que aceitar a existência de uma memória de mercado há muito lembrada, cuja realização requer uma relação estável e forte entre os jogadores (fenômenos coletivos).
Quanto ao manuscrito, sugira um lugar para colocá-lo.
http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu
Shiryaev A.S. - Fundamentos de Matemática Financeira Estocástica - Volume2.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Shiryaev AH - Formalização matemática de candelabros japoneses.rar
http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar
Vai se manter por uma semana.
Eu ficaria grato.
[mais tarde] aplicado ao disserr.ru, para mais detalhes, aguarde para ouvir de volta.
[voltou]
Você apresentou um pedido de informações sobre a tese sobre o tema:
Previsão estatística para a construção de estratégias comerciais eficazes no mercado de divisas
Ano de proteção: 2003
Este trabalho está protegido na Rússia
Infelizmente, o plano de trabalho sobre o tema solicitado no momento não podemos fornecer, pois o trabalho está no arquivo da instituição.
Mas se você estiver seriamente interessado em receber este trabalho científico, escreva-nos ( ), e nós enviaremos uma carta ao solicitante.
Você mesmo sugeriu que existem períodos de movimento determinístico e estocástico no mercado. Eu também gosto dessa idéia. Você pode separar um do outro com indicadores estatísticos (correlação, Hearst, etc.). Assumir que a arbitrabilidade é possível em parcelas determinísticas.
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Aparentemente, este pensamento ainda impede que muitos de nós deixemos este mercado. Só aqui há muitos truques. A natureza do índice Hurst é tal que de acordo com os esquemas clássicos de cálculo (incluindo o método descrito por Shiryaev) seus valores para as séries de preços variam na faixa de 0,55 - 0,9. Além disso, 0,55 é um valor muito raro, 0,7 na média. Parece estar tudo bem - a memória é sempre relativamente longa, mas como pode ajudar você a separar as moscas das costeletas? :o)
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O que vou fazer a seguir. Escrever um bloco de reconhecimento de estruturas de mercado significativas (tendências, etc.) com base em métodos wavelet. Eu poderia chamá-lo de reconhecimento de padrões, mas não me apetece porque esta noção não tem um significado de corte claro. Para algumas pessoas um padrão é uma figura padrão de mercado (dois topos, cabeça e ombros etc.), para outras é uma combinação de candelabros etc.
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Deixe-me dar-lhe um pouco de filosofia. O sucesso da aplicação da análise wavelet nos campos de atividade humana que você mencionou anteriormente, incluindo meus motores de aeronaves favoritos, deve muito à possibilidade de obter um "benchmark". Bem, por exemplo, a vibração do mesmo motor sem um defeito nas lâminas, na medicina - EGC de uma pessoa saudável. Pode ser comparado com qualquer coisa e determinar com absoluta precisão que tipo de problemas uma determinada pessoa ou motor tem. Suponho que é aí que seus problemas vão começar, ou seja, a incapacidade de obter um "benchmark". Não pode ser inequivocamente identificado nas tabelas de preços, e certamente não em fotos bonitas e sobrecarregadas de informações (desculpe a palavra - "muzilki").
Minhas modestas experiências (claro, não posso fingir ser 100% confiável) mostraram que, de fato, as BPs tomadas separadamente "a olho nu" e simbolizando diferentes estruturas (tendências) têm características absolutamente idênticas, tornando impossível distingui-las objetivamente umas das outras. E eu fiquei bastante triste...
para Neutron
Sergey, desculpe! - Me esqueci completamente.
Sugerir onde jogar 9 m de manoscript.
Não se preocupe, eu também sofro de esquecimento, .... esqueceu o que a palavra é chamada. :о))))))
Quanto ao manuscrito, sugira um lugar para colocá-lo.
Também me parece que o mercado não tem memória a longo prazo. Mas por outro lado, parece (também pura intuição) que o mercado se comporta de forma semelhante em resposta a influências semelhantes. Quem está influenciando e como está influenciando está atrás da cortina e nós não sabemos. Na maioria das vezes, a reação pode ser ambígua e muito indireta. Mas ainda pode ser possível pegá-lo. Algumas vezes, porém, durante os momentos de movimentos bruscos e fortes de preços, pode-se observar a imagem do livro didático de "oscilações forçadas do ressonador com perdas na presença de ruído". Estas considerações de alguma forma apóiam a "expectativa matemática" positiva de minhas esperanças.
Sobre o manuscrito. Obrigado. Já foi baixado das fontes sugeridas pela Northwind.