uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 245
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Gostei de sua opinião no mercado (me fez pensar em muitas coisas) e queria saber se já a usei na prática... Ou o uso mais prático é a não participação em especulações sobre Forex - o dinheiro será mais seguro (suponho que esta resposta também seja possível)?
Até onde adivinhei, estamos falando de comparar dois valores de dimensões diferentes (pontos e carrapatos, respectivamente), mas não se pode compará-los assim... ou simplesmente não estou certo do que você quer dizer?
Não, estamos falando de pips em ambos os casos. Por exemplo, quando o preço sobe e, por exemplo, segue o canal com a largura de N pips, então colocamos uma linha de apoio sob o canal e quando o canal rompe por ele, entramos.
estes valores são iguais na construção mostrada por Pastukhova.
Apenas gostei da sua visão do mercado (me fez pensar em muitas coisas) e queria saber se já a tinha utilizado na prática? Ou o uso mais prático é a não participação em especulações sobre Forex - o dinheiro será mais seguro (suponho que esta resposta também seja possível)?
Tenho também uma pergunta modesta. Como estão indo as coisas com o método de Vladislav? Você o trouxe à razão? Eu queria esperar pelo aniversário anual desta pergunta, mas agora que tais perguntas começaram ...
A propósito, Shiryaev, conselheiro científico de Pastukhov, disse em um discurso que Pastukhov e outros compraram carros novos para si, portanto o verdadeiro benefício foi. Eu realmente duvido que haja algo na dissertação que leve diretamente a um carro novo, mas é uma abordagem interessante, assim como a abordagem de Vladislav, que nos permite fazer estimativas numéricas.
Podemos notar uma sensibilidade muito baixa das divisórias reneko às condições iniciais! Provavelmente por este motivo, Pastukhov não prestou nenhuma atenção a este ponto em seu trabalho.
Alas Seryozha, não partilho do seu otimismo. As duas figuras abaixo mostram o rendimento da estratégia H para construções Renko com H=14,15 e H=33,35 respectivamente. Os valores de 14 e 35 são tomados porque são os extremos locais nos meus retornos. E 15 e 33 são para comparação com seus resultados. Os gráficos mostram o rendimento dependendo do ponto de ancoragem da grade Renko, ou, em suas palavras, o ponto de partida. A propagação não foi levada em conta. Os resultados em pontos.
Como você pode ver, os resultados são fundamentalmente diferentes dos seus. A sensibilidade da estratégia para as construções da Renko depende muito das condições iniciais. O lucro pode triplicar ou até mesmo mudar o sinal. Além disso, ao alterar as condições iniciais, o valor da volatilidade H pode mudar, por exemplo, de 1,90 para 2,10. No segundo gráfico, isto é visível porque o rendimento está entrando em menos. A razão disso é que o cálculo foi feito para a estratégia L-, portanto tudo que daria lucro para a estratégia L+ acaba sendo exatamente a mesma perda para a estratégia L-.
Como confirmação, gostaria de demonstrar a dependência (quase linear) do lucro da estratégia H em relação ao valor da volatilidade H.
Mentes inquisitivas podem tirar conclusões muito abrangentes a partir destas imagens.
E eu tenho uma pergunta para você, Sergey. Como você conseguiu obter tal estabilidade da Renco? Talvez você tenha simulado o processo de comercialização por esta estratégia no Matcad?
PS
Ainda assim, para a Renko há uma oportunidade de ganhar 1000 pontos por ano, mesmo com um spread de 2 pontos.
Encontrei-o com H=42 e a grade de encadernação correta. Esta âncora permite +-2 pips, ou seja, há ali uma ilha de estabilidade de 5 pips. Do ponto de vista do crítico tendencioso, tudo isso é um disparate e um retrocesso. Entretanto, este é o cepticismo de um olho superficial. A ancoragem da rede renko faz um profundo sentido físico. Suas linhas são níveis de apoio/resistência.
Como sabemos, os níveis de Murray também são equidistantes e são agora muito populares. Eles têm, no entanto, alguns pontos obscuros, cuja solução não sei como é justificada e se é justificada de todo. Primeiro, eles são construídos a partir do zero, e segundo, o método de construção é a divisão binária. Por quê - pergunte a Murray. E neste caso, o próprio mercado nos diz qual é o intervalo entre os níveis e onde ele começa.
A propósito, Shiryaev, conselheiro científico de Pastukhov, disse em um discurso que Pastukhov e outros compraram carros novos para si, portanto o verdadeiro benefício foi. Eu realmente duvido que haja algo na dissertação que leve diretamente a uma nova máquina, mas é uma abordagem interessante, assim como a abordagem de Vladislav, que nos permite fazer estimativas numéricas.
Em princípio, já informei sobre isto várias vezes neste tópico. A idéia original da metodologia de Vladislav, baseada no índice Hurst, teve que ser abandonada. Este indicador é dependente do ruído (depende do fornecedor das cotações) e, portanto, é instável em termos de previsão com as conseqüências apropriadas para o comércio. Mas o principal que se revelou valioso e que estou usando agora é a idéia de fazer previsões baseadas em estatísticas matemáticas. Seguindo nesta direção, acrescentei minhas próprias idéias a respeito da aplicação da regressão de segunda ordem, métodos de construção de canais de regressão ideais com base na convergência das regressões de primeira e segunda ordem e também a idéia mítica relacionada de "limitações especulativas de capital". O que tudo isso levou a isso é mostrado aqui:
"estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliot".
solandr 15.01.07 14:34 (A propósito, a curva de correlação prevista (linha amarela sólida com bordas médias pontilhadas) indicava com bastante precisão a faixa de preço dentro do intervalo de tempo especificado)
Sobre a descrição dos métodos de desenho dos canais que você pode ver aqui
"estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott".
solandr 04.10.06 10:11
O resultado final sobre a conta real não é impressionante até agora. O incremento real está ligeiramente acima de zero. Estou em busca de mais. Estou planejando tentar alguns métodos alternativos de formação de bares. Há muito tempo eu tenho um forte desejo de ver como meus canais podem ser vistos neles. Há uma discussão sobre a Renko. Meu objetivo futuro previsível é escrever um roteiro que produza a variante necessária para a formação de bares. Se a realização desta tarefa for bem sucedida, apresentarei os resultados.
"MQL4: Quem quer ver gráficos sem barras em falta, venha aqui =)"
solandr 17.01.2007 10:44
PS: Como canais de regressão no período M30 (para determinação exata da perda de carga, e ponto de entrada em posição) mudei da forma tradicional de construção de regressão Preço vs Tempo para o princípio de cálculo de regressão Tempo vs Preço. É claro que, em princípio, não mudou nada. Mas isso resultou em paradas e pontos de entrada muito antes (mais próximos) porque a inclinação deste método de construção de regressão é um pouco mais acentuada, embora, naturalmente, ambas as regressões construídas no mesmo intervalo se sobrepõem exatamente no centro da amostra.
Quanto ao significado físico de usar a regressão de Tempo versus Preço, a seguinte interpretação pode ser oferecida. Os limites do canal de regressão do domínio do Tempo presumivelmente indicam o tempo de existência do nível de preço determinado. Algo como se o tempo atual tivesse passado além do intervalo de confiança de tempo e o nível não tivesse sido quebrado, a probabilidade de o preço saltar deste nível é alta.
Em termos mais simples, provavelmente poderia ser colocado desta forma. Esta é apenas a interpretação mais lógica de uma tal variante de construção de um canal de regressão. Ainda não pensei em outra interpretação.
Eu vi as fotos e gostei muito delas, mas estava mais interessado se você chegou ao mundo real ou não e qual foi o resultado, eu recebi a resposta - obrigado. Estou feliz que você tenha chegado à realidade e desapontado por ainda não ter obtido os resultados.
A idéia inicial do método de Vladislav baseado no Índice Hurst teve que ser abandonada. Como este indicador é dependente do ruído (depende do fornecedor das cotações), e portanto não é estável na previsão com as conseqüências apropriadas para o comércio.
Estranhamente, os artigos dizem que se trata de um indicador estável.
Mas o principal que se revelou valioso e que estou usando agora é a idéia de fazer previsões baseadas em estatísticas matemáticas. Seguindo nesta direção, acrescentei minhas idéias em termos de utilização de regressão de segunda ordem, formas de construir canais de regressão ideais baseados na convergência de regressões de primeira e segunda ordem,
isto é o que eu gosto sobre isso, o fato de ser computável.
Eu mesmo estou em um pequeno hiato - cheguei à conclusão de que estratégias "simples" não funcionam. Por exemplo, a estratégia kagi com um mesmo H durante um ano é como tentar navegar em um barco de mar pelos rios ou atravessar oceanos em um barco. ou seja, um dos métodos de complicação é a seleção dinâmica do H. Dependendo do mercado.
Ou paternals. Ou seja, em vez de canais regressivos, procure paternals que possam ser calculados com antecedência e correlacionados com canais ou parábolas. As mesmas paternas de Gartley podem ser interpretadas desta forma, se desejado. Na minha opinião, em paternas, o problema de entrada deveria ser mais fácil. Mas todos estes são projetos, e há muitos deles, como sempre.
Eu gostaria de perguntar como você entra no negócio? Estou interessado no seguinte: se o canal for formado para cima ou parábola, você espera até que o preço chegue à borda inferior ou coloca ordem de cima na borda do canal?
Há um ano venho testando usando apenas pequenas apostas de 0,5 dólares. Estou recebendo automaticamente um treinamento psicológico. Minha opinião sobre este assunto já foi formada há muito tempo e consiste no simples fato de que, teoricamente, um comerciante pode tirar do mercado exatamente o quanto sua própria psicologia lhe permite. Ou seja, você mesmo entende que uma coisa é ter um lote de $1 e um saldo flutuante de $5-10 por dia, e outra coisa é ter um lote de $1000 com possível variação de $50.000/dia de saldo. Na minha opinião, antes de ter esta última opção é preciso simplesmente crescer até ela, passando gradualmente por todo o ciclo de aumento do tamanho da posição de US$ 1 para US$ 1.000 e mais. É claro que não é preciso esperar até que o depósito em si cresça para estes valores, mas saltando imediatamente de um lote de 1 dólar para um lote de 10 dólares - isto tem sérias conseqüências (por enquanto presumo que a opção de dobrar a taxa a cada aumento suficiente no depósito). Há muitas histórias sobre isso no Forex. Se olharmos para os casos acima mencionados, veremos que o lucro real não é tão ruim assim, e que o real está perdido. Mas milagres não acontecem, as condições comerciais da demonstração coincidem com as condições comerciais do real, exceto em situações em que você está se movendo bem apenas um lote de tamanho real enorme (mas não é para esta situação, porque as pessoas caem muito antes de atingir o tamanho do lote)! O problema com tais situações é simplesmente a imaturidade da preparação psicológica do comerciante.
Por outro lado, a realização de uma coleta de estatísticas com duração de meses com uma demonstração é muito provavelmente uma simples perda de tempo. A demonstração é apenas necessária para detectar erros grosseiros do programa nas versões iniciais do código do Expert Advisor, não para qualquer teste real. Se você não tem confiança na operacionalidade do Expert Advisor, por que desperdiçar seu precioso tempo, que é sempre curto, em testes demográficos de longo prazo? Comecei até mesmo a depurar modificações adicionais do código há muito tempo em uma conta real. Embora eu possa dizer abertamente que houve casos únicos de falhas de versões modificadas do Expert Advisor que fecharam/abriram incorretamente negócios reais. E daí? Estes casos solitários não puderam fazer diferença em um pequeno depósito de títulos de 300 libras e não afetaram nem mesmo as estatísticas gerais. Se uma pessoa não está mentalmente pronta para aceitar até mesmo perdas mínimas no jogo e está pronta para participar da demonstração durante anos, o Forex provavelmente não é para ela. É por isso que, em vez de perder tempo com correspondências demográficas, você pode estar ocupado com algo muito mais interessante em vez de uma troca sem sentido de uma moeda para outra e vice-versa. De fora não seria mais que sem sentido! ;o).
Além disso, basta dar detalhes sobre o jogo real que joguei no mês passado. Fiz cerca de 300 negócios. Lucro total +7367 pips, perda total -6130 pips. Conta total em meu favor Lucro líquido +1237 pips. Aproximadamente são cerca de 4 pips de lucro por comércio. Se você olhar apenas para o Lucro Líquido, muitas pessoas só sonham com isso. Eu, por outro lado, olho para a relação entre o lucro total e o prejuízo total, que é pouco mais de 1. Isto é o que me preocupa, pois um resultado final positivo pode ser uma coincidência completamente aleatória, mesmo apesar de um número sólido de negócios. Eu negocio todos os 19 pares de moedas disponíveis. Os spreads, assim como os swaps, não me interessam porque o take profit/loss é muito mais amplo do que os spreads e os swaps. O tempo de permanência no comércio normalmente é de 1 dia a 2 semanas.
Bem, há também outras opiniões sobre o assunto. Por exemplo, com Northwind. Seja em coisas simples e desnecessárias aqui http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 ou em Meus Pensamentos (MM) sobre a noiva (seção Kunstkammer).
Embora fosse mais preciso dizer que este indicador é muito robusto apenas em amostras muito grandes de dados. Em amostras de dados pequenas (2-5 dias) a serem usadas para previsão, este indicador difere em citações de corretores diferentes, o que leva a resultados diferentes. Embora na mesma linha tenha sido demonstrado que o resultado em citações diferentes pode ter um MO positivo, que também pode variar várias vezes em corretores diferentes. É exatamente com isso que não estou satisfeito. Nesta linha, há exemplos de filtragem deste indicador, o que em teoria deveria melhorar a situação. Mas eu não lidei com isso, porque lá, onde o trabalho começa não com os dados brutos, mas com os dados processados (neste caso filtrados) pode esconder o fantasma da MTS chamado "encaixe" ;o). Como está, não estamos lidando com informações primárias do mercado, mas com a representação do mercado. Mesmo no caso de carrapatos, só podemos esperar obter informações secundárias sobre os processos reais que ocorrem no próprio mercado (afinal, não sabemos a rotatividade exata do dinheiro). Formando alguns cronogramas ou tickframes a partir de carrapatos, trabalhamos com informações "terciárias". E quando filtramos ou processamos essas informações "terciárias" de alguma forma, então as ordens de distância da fonte primária crescem e crescem com a velocidade do espaço ;o)! Neste aspecto, a construção de regressões é um pouco melhor, pois não transforma a série de dados originais, mas apenas determina seus possíveis pontos extremos em sua base. É por isso que me parece que se alguém tem que se mover no Forex, então somente em áreas de formação de informações "terciárias" sobre o mercado e seu uso mais direto sem várias integrações (filtragem).
Acho que esta é quase a única maneira pela qual faz sentido se mover no Forex. Todo o resto, não baseado em matemática é apenas adivinhação com resultado conhecido (veja os resultados do Automated Trading Championship, por exemplo. As pessoas não fizeram alguma pesquisa antes de enviar especialistas para o campeonato? E eu estou longe de pensar que eles não têm habilidades intelectuais suficientes para participar do campeonato. Eu acredito firmemente que eles estão indo para o lugar errado. Isso é tudo!)
Eu entro em um comércio na ruptura do limite do canal de regressão linear. Coloco uma parada de perda fora dos limites do canal com antecedência se forem formadas condições para sua possível penetração. Já mencionei as condições - é estar além do intervalo de confiança de 96% nas regressões de primeira e segunda ordem no período de tempo D1. Como os preços de licitação são exibidos no terminal, os preços das rolhas são os seguintes:
BUYSTOP_open_price=Limite superior do canal+(Spread+1)*Ponto
SELLSTOP_open_price=Bottom of the channel-1*Point
Isso significa que a abertura é de 1 cano abaixo da borda do canal.
Então, uma vez por dia, conforme a tendência continua, escalamos com o mesmo tamanho de lote, com deslocamento da parada ao longo da borda do canal ou ao longo do último fractal.
Durante este mês, as negociações foram fechadas apenas por meio de stoploss, o que nem sempre é a saída mais eficaz. Agora estou considerando a possibilidade de obter lucros na Take Profit. Como alternativa, estou tentando as Táticas Adversas. Eu escrevi um roteiro que constrói projeções de linha de acordo com esta metodologia quando os pontos básicos de verificação são definidos manualmente. Quando é difícil desenhar as linhas de projeção, eu simplesmente defino o lucro com base no cálculo do meu indicador, que eu afixei aqui.
A idéia por trás da estratégia é obviamente a seguinte. Lucro rápido durante períodos de tendência à custa de perdas curtas e perdas lentas durante períodos planos. Até agora não tenho conseguido combater as perdas no apartamento. De modo geral, eu acho que é inútil. Talvez uma escolha racional de pontos de tomada de lucro deva melhorar seu desempenho. Em geral, a implementação da idéia da estratégia Tartaruga, mas em um nível tático e técnico completamente diferente.
Não houve tristeza...
Uma breve inspeção do código Matkad para construir a dependência da estabilidade do lucro em relação ao H não revelou nenhum erro. Vou iniciar um estudo detalhado.
Estou muito ocupado.
É uma pena que você tenha limpado todas as fotos dessa linha :o(. Estilo interessante
. Mas sem fotos, só se pode adivinhar. Talvez
de alguma forma você poderia fazer algum tipo de reconstrução das fotos para o texto
E postar o arquivo (texto com fotos) em mql4.com como um arquivo zip?
Apenas este tipo de informação é bastante raro de se encontrar. Tudo mais
Há cada vez mais conversas ociosas das quais todos os fóruns de Forex estão cheios.
Não tenho as fotos salvas, na íntegra, existem apenas algumas.
Mas eu sei que alguns dos visitantes da noiva definitivamente têm quase tudo,
exceto a última. Não me lembro qual é seu apelido, e não posso verificar pessoalmente.
Não posso, por razões óbvias. :)
Vento do Norte, eu tenho uma pergunta imodesta. Você negocia com
Tenho uma pergunta muito modesta. Você negocia no Forex (real ou demo)? Eu apenas gostei de sua visão do mercado (isso me fez pensar em muitas coisas) e eu gostaria de participar dela.
Quero saber se você já o usou na prática?
em termos práticos? Ou talvez a aplicação mais prática seja simplesmente
Não participar de especulações sobre Forex - você terá mais dinheiro (eu não excluo a possibilidade de usar
Eu também não excluo esta resposta)?
Sou apenas um humilde viajante que partiu em uma viagem e espera encontrar um tesouro
ao final desta árdua jornada, um tesouro me espera. No caminho, ninguém me oferece, nem nenhum de nós.
oferece quartos luxuosos, uma cama macia, um bidê e um café da manhã na cama. :)
É claro que tenho algumas demonstrações, mas não presto muita atenção a elas. No mundo real.
Eu não negocio por uma questão de princípio (mas eu costumava negociar). Por várias razões. Uma delas,
Busca de um mercado adequado. Não estou muito satisfeito em apostar em mudanças nos números
de um determinado DT russo, porque não é um mercado, é um sorteio. A outra razão,
a busca de uma estratégia segura. Deixe-me ser franco, tenho uma estratégia que traz
10 pips por dia, mas não é isso que eu quero. Além disso, essa estratégia é pura
xamanismo. E isso é menos do que eu tenho agora no meu trabalho principal.
Eu costumava fazer uma abordagem intuitiva na minha época. Nunca usei nenhum indicador, apenas seguindo os níveis mais próximos, linhas de apoio e outras coisas do gênero. Recebi 250 pips por dia no simulador e 50 pips por 3 horas na demonstração. Mas antes de começar a usar o comércio real, decidi tirar um dia de folga e enquanto me divertia, o "presente" desapareceu. Depois disso, adotei o estatuto como uma medida de sucesso. Com base nesta idéia de medição, você pode medir a "qualidade" de um comerciante. Eu costumava brincar com condições adversas no simulador e funcionava bem, mas quando mudei para o modo demo tudo mudou abruptamente e então decidi que não brincava mais com as mãos. A qualidade do meu comerciante medido acabou sendo péssima demais - não podia confiar neles com dinheiro. Agora estou jogando de mãos dadas na demonstração só por diversão.
Mas parece-me, mesmo assim, que se é um sistema comercial mecânico, então a carga psicológica não tem nada a ver com isso. O desenvolvimento e os testes sobre o histórico real, depois um pequeno teste também sobre dados reais e se os resultados forem estáveis então os volumes máximos disponíveis podem ser atingidos tanto por investidores quanto por corretoras. Ainda não cheguei a esta fase, mas todas as histórias na demonstração estão funcionando e a verdadeira não está funcionando - isto é do jogo de mão, não inventei estas recomendações para a MTS, se eu encontrar o link eu o postarei.
Eu também acabei de dar informações sobre a conta real do último mês ...
Não tenho certeza se é uma regularidade ou apenas uma coincidência. Para mim, o critério mo/sko para negócios superiores a 0,1 é suficiente para dizer que há uma quebra de aleatoriedade (pelo menos para distribuição normal), mas infelizmente mesmo com este mo/sko a questão da estabilidade por dia/semana/mês, etc. permanece. O número de negócios de 300 por mês é bom, eu diria até muito bom, eu gosto muito. E a relação entre mais e menos ainda é positiva. Seria bom se você pudesse calcular mo/ska ou se não se importar (desculpe pela nudez) imprimir a declaração, apenas pontos de comércio são suficientes, sem nenhum detalhe. Não tenho idéia do que fazer com ele, mas não tenho certeza se é aleatório ou não, estou feliz com as informações para inspiração. O lucro médio de 4 pips por comércio é pequeno, é claro, mas há espaço para melhorias.
Bem, há também pontos de vista opostos sobre este assunto. Por exemplo, com Vento do Norte, verifique.
obrigado pelo link, vou dar uma olhada, além disso preciso estudar seriamente com o que o Vento do Norte não está satisfeito. A tese de Hirst e Pastukhov sobre todo o modelo fractal inspira otimismo e vale a pena lidar com ele. A propósito, sua idéia sobre capital especulativo e comercial não é uma correção, mas é um passo em direção ao mercado fracionário também.
Sobre os dados tenho a impressão de que o forex é bem administrado, não 100%, mas ainda assim. Há alguns cálculos sobre isso, mas a idéia é em sua maioria grosseira e não quero publicá-la ainda. Embora se diga que o mercado é uma democracia, na verdade não é assim, minhas suspeitas não são. Mas, no entanto, se o mercado for governado, basta revelar este procedimento de gestão e você também pode ganhar dinheiro com ele. Portanto, nem tudo é tão ruim assim, apesar da diferença nas declarações e citações estatísticas. Acho que a idéia de negociação não depende de como o mercado é administrado e não depende de quem o administra. Para cada volta há um parafuso, e para cada parafuso há um labirinto, e assim por diante.
verificar os resultados do Campeonato de Comércio Automobilístico
Estudei-o bastante em detalhes, mas pessoalmente não consegui obter nada de positivo com ele.
Entrar em um comércio na ruptura de uma fronteira de canal de regressão linear.
compreensível. Tenho muitas idéias sobre isso, mas receio que a maioria delas sejam emoções, por isso, não se exalte...