uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 244
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Se tal diferença perceptível nos resultados das fotos acima só pode ser explicada pelas "predileções da administração da corretora", então, mais vale colocar tudo o resto por conta disso depois de um verdadeiro fracasso comercial! Por exemplo, os corretores vilões mudaram a metodologia de filtragem ou simplesmente mudaram o fornecedor de dados de streaming por razões objetivas. É claro que também não posso garantir nada - só estou dando minha opinião... E se você conseguir encontrar algo, que será o mesmo para citações de qualquer corretor (claro que dentro de alguns limites razoáveis e compreensíveis, mas certamente não como nas fotos acima)? Bem aqui posso lhes dar um exemplo. Se pegarmos vários corretores, cujos servidores têm o mesmo tempo de servidor, então é um fato absolutamente conhecido que os preços das barras O-H-L-C do período D1 serão diferentes por um valor negligenciavelmente pequeno. E todos os cálculos feitos sobre estes dados também terão resultados semelhantes, cuja diferença só pode ser realmente explicada pelo "viés de gestão". Ou seja, uma vez calculado o sistema em um corretor, você pode trabalhar sem recalcular em outro corretor com aproximadamente os mesmos resultados. Haverá provavelmente mais consistência nisto do que na estabilidade do MF do corretor escolhido.
Sim, a coincidência não é ruim. Isso é bom.
E em relação à diferença de dados de diferentes corretores, eu gostaria de dizer meu IMHO. :-)
1. Se a estratégia depende do fornecedor da cotação, então é melhor abandoná-la. Ao mesmo tempo, os dados podem realmente diferir e isto deve ser levado em conta pelo programa de negociação. Portanto, se uma estratégia funciona de forma diferente em diferentes fluxos de dados e em ambos os casos com sucesso, então essa é uma estratégia real e a robustez necessária.
2. A diferença nos resultados das construções kagi e renko sobre dados de dois corretores diferentes pode ter razões muito diferentes. Sergey, você tem certeza de que não há lacunas e lacunas associadas nos dados de seu corretor?
Se eles existirem, os ziguezagues diferirão não apenas na forma, mas também na estrutura estatística. E isto inevitavelmente afetará a volatilidade H.
3. Ninguém disse nada sobre isto até agora, e é importante. A construção da Renko não tem a inequivocidade inerente ao kagi. Como resultado, para um valor de parâmetro H=10, por exemplo, podem ser feitas 10 construções renko. E eles serão diferentes uns dos outros. Não vi nada sobre isso em Pastuhov, mas não entendo todos os detalhes lá, talvez tenha perdido algo. Ou talvez seja isso que ele tenha deixado na manga. Esta ambigüidade não altera a validade dos teoremas que ele provou, mas introduz outro grau de liberdade e deve ser estudada pelo menos até certo ponto antes de tirar conclusões sobre a adequação do renko ao comércio. Se eu tiver tempo, publicarei meus resultados também hoje.
4. Solandr, compreendo sua preocupação com o fato de que o Neutron tenha entrado em um declive escorregadio. :-)
No entanto, acho que sua preocupação é infundada. Estamos todos aqui procurando razões e insights, não esquemas de ajuste de parâmetros. É por isso que esta discussão tem uma forma tão quase científica, tão desagradável para muitos. Participar de forma construtiva. O exemplo que você deu com diários é óbvio: qualquer integração de carrapatos em uma única barra apaga as diferenças. E quanto maior o intervalo entre barras. As diferenças, aliás, são as mesmas, mas em relação ao tamanho da barra são insignificantes.
A volatilidade H, que Pastukhov introduziu, é uma característica não-trivial do mercado. E se de fato for uma característica fundamental, como afirma o autor, deve ser ligeiramente sensível às mudanças do fornecedor da cotação e suficientemente estável em intervalos de tempo longos. Isto é o que estamos tentando descobrir - é verdade? Você não está interessado na resposta a esta pergunta?
É claro que sim. É por isso que tento participar da discussão apenas construtivamente, expressando algumas das minhas dúvidas, inspirado por alguma da minha experiência em comércio e escrita especializada. E muitos outros participantes do fórum, que não participam da discussão, mas recebem algumas informações úteis, também estão interessados na resposta a esta pergunta. Na verdade, todos têm esperado há muito tempo por alguns resultados previsíveis de testes de demonstração on-line. Espero que eles não estejam muito longe?
PS: Será provavelmente um evento muito incomum - o fato de que as informações na tese aberta serão suficientes para criar algo viável e não apenas no MathCad. É que eu sei bem o suficiente de minha própria experiência pessoal o que é uma tese de doutorado e, portanto, não tenho grandes ilusões sobre a tese em discussão. A principal tarefa de uma tese, que deve ser necessariamente cumprida, é atender aos requisitos formais da VAK e SOMENTE a SEGUNDA coisa é a possibilidade de realmente (praticamente) utilizar os resultados nela obtidos! No WAC (e em primeiro lugar no Conselho Acadêmico) ninguém exigirá de você nenhum teste da idéia na vida real. Há mais do que suficiente simulação numérica, que é a principal prova da possibilidade de utilização prática dos resultados da tese na prática.
Embora seja possível que eu esteja excessivamente cético a esse respeito! Bem, você será capaz de mostrá-lo. Ainda mais, pois tudo está se moldando com bastante sucesso no momento atual.
Até onde adivinhei, estamos falando de comparar dois valores de dimensões diferentes (pontos e carrapatos, respectivamente), mas não se pode compará-los assim... ou simplesmente não estou certo do que você quer dizer?
Sergey, talvez, não entendo algo, mas comparar medidores com medidores ou minutos com minutos dificilmente será interessante, se não para levar em conta comparações absolutamente simples. Por exemplo, "estar 15 minutos atrasado é menos do que estar 30 minutos atrasado". Normalmente as pessoas fazem comparações, inclusive procurando padrões entre métricas que são diferentes em suas magnitudes.
para Solandr
É que eu sei bem o suficiente de minha experiência pessoal o que é uma defesa de tese de doutorado e, portanto, não tenho grandes ilusões sobre a tese em discussão.
Compartilho seu ponto de vista e não tenho ilusões sobre a tese em discussão. A opinião é puramente pessoal e é formada a partir dos resultados da leitura.
Não posso dizer nada sobre Alexey Denisov e os cronogramas Fibonacci que ele usa, porque não estou familiarizado com ele e seu método. Se você estiver interessado em saber se haverá um recuo na libra para o nível 1,99, acredito que haverá. )Estou esperando uma marca muito mais alta, possivelmente até acima de 2.1000. É preciso observar e contar...(.
Os sinais provavelmente estão bem aqui http://awakening1.narod.ru/foto.htm : )))
e hieróglifos, sim, bem possível...
Estou apenas "no início da minha viagem" e muito ainda não está claro para mim, mas estou confiante que os movimentos (tendências) podem ser "calculados" e previstos com 99% de probabilidade em 100. E quanto mais eu "mergulho na análise", mais minha confiança neste fato aumenta :))))
Não há coincidências no mercado, TODOS os movimentos são lógicos!
Para escrever uma estratégia realmente funcional, você precisa compreender todos os detalhes, sem mencionar os fundamentos. Os princípios inerentes à minha estratégia, que eu "entendo e aplico à mão", são muito difíceis de explicar por palavras a um programador. Eu já experimentei isto, portanto é provavelmente mais rápido aprender você mesmo a linguagem de programação :))))).
Quanto aos níveis de parada, não é tão simples assim... Na minha opinião, não se pode usar o mesmo padrão para todos os pares de moedas, além disso, tenho certeza de que para diferentes períodos de tempo a "escala de stop loss" deve ser diferente.
Para ser honesto, não vejo qual é o objetivo agora... :)
:о)))
Será divertido assistir à corrida "OKA" vs. "BMW M6" :-))))
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Nome: 2006 3 de fevereiro, 21:01 (hora local)
Transações Fechadas:
Ticket Tipo Tempo Aberto Lotes Preço do Item S / L T / P Fechamento Tempo Comissão de Preço R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12 00:12 saldo Transferência de #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 compra 1,09 usdjpy 118,35 0,00 0,00 2006/12/21 15:29 118.46 0,00 0,00 101,21
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Depósito/Retirada: 13020,02 Linha de crédito: 0.00 Comércio Fechado P/L: 2224.70
Comércio Aberto:
Ticket Open Time Type Lotes Item Preço S / L T / P Preço Comissão R/O Swap Comércio P/L
16481 2007/01/31 15:58 venda 1.92 gbpusd 1.9578 0,0000 0,0000 1,9675 0,00 30,24 -1862,40
0,00 30,24 -1862,40
Flutuante P/L: -1832,16
Ordens de trabalho:
Bilhete Tipo Tempo Aberto Preço do Item S / L T / P Preço de Mercado
Sem Transações
Resumo A/C:
Comércio Fechado P/L: 2224,70 Flutuante P/L: -1832,16
Depósito/Retirada: 13020,02 Total Linha de Crédito: 0,00
Saldo: 1524472 Patrimônio: 13412.56
Margem Requerida: 1920.00 Margem Disponível: 11492.56
[/img]
Estou particularmente interessado no comércio aberto? tem o potencial de realização positiva, é claro, dentro da teoria??
sempre obrigado...
SarkeeV sem ofensa, mas não posso dizer se estes ofícios se encaixam ou não na teoria da onda Elliot. Para dar uma resposta inequívoca, você precisa analisar e chegar ao fundo da questão.
Infelizmente, eu lido com Forex apenas no meu tempo livre, que eu tenho muito pouco.
Meu trabalho ocupa a maior parte do meu tempo. Para meu grande pesar, isso não tem nada a ver com o mercado Forex.
P.S. Eu tenho uma pergunta - gsb é seu apelido? Alguns dias atrás eu recebi um e-mail de São Petersburgo.
Se for de você, a oferta é MUITO INTERESSE, mas eu não poderei participar fisicamente.
Se não, desculpe e não se ofenda, significa que eu tenho o endereço errado :)
:о)))
agarrar será divertido assistir à corrida "OKA" contra "BMW" :-))
Assim, pode-se colocar também um motor da Messerschmitt no "OKA". :о) Foi apenas uma brincadeira honesta, sem nenhuma pista, em vez de uma afirmação fanática de qualquer direção (estou longe do fanatismo por natureza). Além disso, eu realmente não tenho a Teoria da Onda de Elliott na sua totalidade. Apenas um modelo básico truncado com condições-limite (regras e condições tiradas do programa winwave32) mais minha própria pesquisa nesta direção (imagino Elliott Waves na forma de sinais com o DSP subseqüente). A onda em si, propagando-se através de um canal "confiável", tem uma estrutura fractal herdada da fonte. Bem, há algo mais interessante...
Além disso, o cálculo da previsão já leva de 3 a 7 horas, dependendo da estrutura específica da própria série. E isto é muito...
E estes são meus resultados dos cálculos de rendimento de kagi e renko para EURUSD, todos os ticks 2006 e a série Wiener de 2200000 ticks que você apresentou anteriormente. Em comparação.
Para kagi você pode ver a diferença entre a estrutura estatística das construções de carrapatos reais e modelos.
Para renko, esta diferença é problemática, se não tão significativa. No entanto, só para renko é possível arbitrar em H. Em H=49 e 46 é possível ganhar mesmo em um processo aleatório. :-)))
Acho que essa idiotice de rentabilidade para Renko é causada por essa ambigüidade de construções, a respeito da qual escrevi no post anterior. Como confirmação, forneço dados de H-volatilidade para 20 variantes de construções reneko em H=20 para euro e carrapatos de modelo.
Você pode ver que, para o modelo, a volatilidade H não é muito diferente para diferentes variantes. Para vários deles, a questão está exatamente em 2. O mesmo não pode ser dito sobre carrapatos de verdade. A diferença é significativa aqui. Dependendo do método de construção, é possível obter tanto uma variante sem arbitragem Hvol=2, como uma diferença significativa de 2, ou seja, a possibilidade de obter lucro.
Mas a série de preços é uma e a mesma! Então existe ou não uma oportunidade de arbitragem?
Será que alguém pode responder a esta pergunta?
Você, Yura, tenha cuidado com suas piadas. Tenho certeza de que haverá referências a esta sua piada como prova da possibilidade de construir um TS milagroso que ganhe sob quaisquer condições e até mesmo, em um processo aleatório. Quanto à possibilidade de arbitragem sobre o grande H, eu seria muito cuidadoso aqui. Afinal, a falta de estatísticas pode apresentar quaisquer surpresas.
Dividi uma série de minhas carrapatos EURUSD do ano passado em duas partes iguais e esti estipulei a estabilidade do lucro total em pontos, em um ponto espalhado, dependendo do H:
Duas ilhas de estabilidade para renko-construção na área de 15 e 33 pontos de renko-breaks atraem minha atenção. Desde o início do meu trabalho com a reneko partitions me perguntei sobre a dependência dos retornos em relação ao ponto de partida, a incerteza que você mencionou, e obtive resultados tranquilizadores:
Pode-se notar a sensibilidade muito baixa do método de particionamento Renco às condições iniciais! Provavelmente por esta razão, Pastukhov não prestou nenhuma atenção a este ponto em seu trabalho. Acho que esta é a resposta à sua pergunta:
Se você é um otimista, posso dizer que há uma oportunidade de arbitragem! E não é um fato que o EURUSD é o par ideal para ele.