uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 269
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(exceto que os combatentes estão todos dispersos em terras conquistadas - nem todos chegam à capital))).
Muito possível. Mas eu nunca o vi (minha ausência de espírito é provavelmente a culpada :o), mas só recentemente e completamente por acaso o encontrei. Ou seja, não pretendo ser o primeiro caçador de tesouros. E não sei porque meus colegas dobraram as varas e esticaram as cordas... :o)))
Tive que inventar meu próprio PE e, a propósito, funciona muito bem. De fato, o modelo é exigente em termos de recursos. Só não entende porque você não pode obter as estatísticas? Estou testando meu modelo simplificado agora, por exemplo, de forma bastante simples. Eu vou em incrementos de +1 "para o futuro" e faço uma estimativa da previsão. A história já é suficiente. E eu também não tenho nenhum parâmetro.
Eu realmente não entendo sua lógica. Se funcionar, quem impede o investimento de parte do depósito em um bom servidor? Além disso, você não tem que fazer tudo na MT.
Para Tovaroved
Grasn, muito obrigado! Eu só discutiria isso depois de entrar no assunto, implementá-lo no algoritmo, testá-lo...
Absolutamente não graças a você, e não graças a mim também. Há tantas coisas nesta internet ....:o)
Assim que se trata de muito dinheiro, a lógica é desligada e a psicologia nua permanece.
Este é um tipo de medo do desconhecido.
por exemplo, nos últimos 8 meses tenho escrito um sistema (mts); objetivamente, ainda há uma semana de trabalho, mas isso me levará muito mais tempo: de 2 semanas a 6 meses.
o problema é que ao final do trabalho começou a desligar o cérebro - tenho que trabalhar sobre mim mesmo.
O homem é tão inerte quanto esse ponto material.
para pesquisa e publicação.
o autor não lê aqui - eu lhe agradeci mentalmente.
P.S. "obrigado" é a abreviação de "obrigado Deus!", portanto não recomendo responder "por nada". :)
Sim, estou me protegendo de reprovações como "por que você não disse nada" :)
Acho que é um método útil, mas indireto, de verificação. O método direto é o comércio histórico, e o número de negócios deve ser de pelo menos 1000. No entanto, talvez eu esteja sendo excessivamente vago :)
Devo confessar que meu interesse na construção automática de tendências "baratas" ( "Determination of trend start") foi substancialmente causado por este mesmo trabalho :). No entanto, este tipo de modelo ainda tem muitos momentos inaceitavelmente "pesados" para a implementação frontal. Bem, eu já escrevi que talvez eu volte à abordagem do "potencial". Mas agora outra idéia está em primeiro plano :)
Obrigada, não se esqueça :o)
para Candidato
Basicamente C parece ser 17 vezes mais rápido do que mq4, portanto existem realmente reservas :).
Devo confessar que meu interesse na construção automática de tendências "baratas" ( "Determinação do início da tendência") se deveu em grande parte a este mesmo trabalho :). No entanto, este tipo de modelo ainda tem muitos momentos inaceitavelmente "pesados" para a implementação frontal. Bem, eu já escrevi que talvez eu volte à abordagem do "potencial". Mas agora outra idéia está em primeiro plano :)
Aqui concordo com Sergey (Neotron), é quase impossível determinar a tendência de tais séries de forma estatisticamente confiável, pelo menos não conheço tais tecnologias. Nas séries de preços, raramente há áreas onde a tendência é preservada por métodos conhecidos e mesmo que isso aconteça, muito provavelmente será por acaso. É muito engraçado (desde o auge da pesquisa que fiz) construir uma tendência sobre quase (que "quase", muda muito) movimento browniano (ou ruído, o que quer que seja). Posso estar errado, no entanto. Eu, por exemplo, determino a força da relação entre os elementos com base na correlação. É aí que começam os cálculos adicionais. Eu já me gabei de minhas conquistas. :о)
Sobre as tendências. Decidi propor-lhe um problema. Aqui está a "tendência", eurusd, (H+L)/2. Se estes dados não forem suficientes, posso lhe enviar as informações completas ou informá-lo de que período os dados foram tomados. Sim, realmente não importa e não é necessário :o)))).
Eu lhe dou como ferramenta o que está disponível e funciona perfeitamente - o indicador Hearst. Você parece saber como usar Hearst. Deixe-me apenas lembrá-lo como Hearst é calculado (ao invés de PE - Hearst). O valor da zona morta é 100. Portanto, o valor Hurst em 400 contagens corresponde à própria zona morta.
E aqui está o próprio Hurst, já filtrado:
você pode prever o movimento geral de preços, a tendência vai continuar (conta [0;500]) ou vai reverter?
PS: Se isso não for suficiente, "ondulação do sistema" é anexada. Até agora, o título de trabalho é este, que é o que estou trabalhando agora. Um par de pulsos são claramente visíveis... :o))
Acho que vou ter que confessar. Eu não sei como usar Hearst para prever os preços :)
Mais seriamente, concordo com Tovaroved, você precisa de um backstory mais longo para as previsões.
Também acho que a forma correta de definir o problema é esta: existem 1000 segmentos de gráficos de preços, escolhidos de acordo com algum algoritmo. Devemos prever corretamente a continuação de, por exemplo, 80% dos casos. O valor de 80% é tirado honestamente do teto, mas é claro que não deve estar muito próximo de 50% (espalhado e tudo isso).
(0<H<0,5) Alta probabilidade de que o "movimento" mude sua direção
(0,5<H<1) Alta probabilidade de que o "movimento" mantenha sua direção
Podemos ver que canais de até 300 contagens têm valores muito inferiores a 0,5 e, portanto, são mais propensos a mudar seu "movimento". Escolho apenas a regressão linear como estimativa do movimento. A ondulação também diz que o ponto "ao vivo" nos gráficos é depois de 200 contagens (aproximadamente).
Pode-se tirar uma conclusão simples de que a "tendência" [0;500] mudará sua direção, somente os canais mais próximos da contagem de 500 permanecerão por algum tempo. É assim que acontece se observarmos o futuro.
E aqui está o próprio lugar, especificamente escolhido no gráfico geral:
Isto é o que eu me divirto com toda a história. Teste dos componentes e do modelo :o))))
E escrevi tudo isso apenas para chamar sua atenção para o velho Hearst ao analisar a tendência. Coisa muito útil. O problema é que eu tentei muitos métodos e não encontrei nada que valesse a pena em nenhum deles. Hearst dá muito bons resultados. Exceto que, Hurst tem que contar direito.
PS: Eu não entendo bem sua declaração de problema. Por que eu gostaria de calcular a continuação da moção para 80% dos casos? E um por cento dos casos é quantos pedaços de movimentos diferentes? :о))))
A contagem de 500 no gráfico corresponde a 09.01.2004 (19:00), no sentido horário. Os dados ou são alpari ou metaquotes. Não consigo mais lembrar.... Hurst é bastante consistente em diferentes CDs.