uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 267
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EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... e assim por diante, por moedas
Ele mesmo escreveu que esta transformação corresponde ao seu senso de mercado - ele tem um ponto))))) mas sua transformação não economiza a taxa de câmbio como uma relação de moedas, enquanto na minha transformação a taxa de câmbio é igual à relação de moedas.
O que, por considerações gerais, não deveria ser, mas é um fato em um sistema real. Seria interessante saber o que alguém pensa sobre isso?
Acho que posso ter resolvido este problema da "moeda mundial"!! veja fig. informe-nos a qualquer momento o valor exato de uma variável aleatória, por exemplo, usd (a linha vermelha na fig. corresponde à linha vermelha) e vários valores (3, 10 e 100) da razão desta variável para outra variável aleatória (como eur/usd, usd/gbp... etc.), então, tendo apenas estas razões, podemos encontrar um valor aproximado de "moeda mundial" -usd.
A imagem mostra como a precisão da solução aumenta com o número crescente de instrumentos, 3, 10 e 100. Conhecendo o usd, não é difícil encontrar os outros valores: gbp, jpy, etc.
Mas qual é o objetivo de fazer isso?
Penso que a abordagem de Vladislav funcionará bastante bem para indicadores pareados, a julgar pelo caminho 77 (abreviação de Semen Semenych) oferece ao comércio, ou seja, a construção de um canal de regressão e a entrada em sua penetração.
há um fio semelhante na aranha
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
o que posso dizer - a raiz do número de moedas, o que mais posso dizer))))
e como se define o offset inicial? não pode ser determinado a partir dos dados iniciais?
Mas qual é o objetivo?
Eu acho que o câmbio deve ser analisado por moedas, não por taxas de câmbio, porque as moedas são os elementos básicos independentes do câmbio, ou seja, básicos. Outra coisa é que temos que negociar a taxas.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
Como você define o offset inicial? Não é possível determiná-lo a partir dos dados iniciais?
Obrigado pelo link - estou investigando. Quanto à mudança inicial, ela é bem definida e igual à média aritmética de expectativa de cada instrumento, e esta questão não tem caráter de princípio, pois não importa qual nível começar a formar, por exemplo, o índice USDx. Por uma questão de beleza, pode ser igualado a 1. Em geral, podemos ver que os camaradas são muito livres na escolha de uma condição adicional para fechar o sistema de equações. Por exemplo, algumas pessoas propõem igualar a soma de todos os índices a zero, outras propõem igualar seu produto a um (ver ref.). De que se trata? Uma palavra de liberdade!
Vamos ver o que temos se usarmos pares:
1. usd/jpy
2. usd/chf
3. usd/cad
4. gbp/usd
5. eur/usd
6. aud/usd
Resolvendo o sistema de 6 equações, encontramos o valor de USDx. Substituindo este valor na quinta equação encontramos EURx, ver figura.
A figura mostra eur/usd 1h em verde. Para comparação, a relação de índices - EURx/USDx (linha vermelha) é mostrada no mesmo local. Pode-se ver que a relação de aproximações coincide bem com a série real. O problema está resolvido.
Bem, por exemplo, calculamos um canal estável na moeda universal e encontramos zonas de inversão. Em seguida, recalculamos o canal e a zona com base em outras citações. Obtemos um canal e uma zona em cada par, e tomamos uma decisão comercial com base em certas condições. Se de repente funcionar, é de benefício direto - uma ordem de magnitude de redução do tempo de cálculo. Tenho minhas dúvidas sobre a validade desta tradução, embora a idéia seja interessante.
Foi assim que entendi também.
O aumento da capacidade de previsão da ferramenta sintética é de interesse. O coeficiente de autocorrelação para pares comuns em quadros de relógios está ao nível de 1%. É interessante estimá-lo para índices de moedas na mesma TF:
1. USDx 4%
2. EURx 0,5%
3. CHFx 0,5%
4. GBPx 0,0003%
5. CADx -0,05%
6. AUDx -0,05%
Em geral, sem pretender ser verdade, posso dizer responsavelmente que tudo isso é mentira. Realmente tendo menos de um por cento da confiabilidade prevista, você pode esquecer tudo isso com segurança!
Foi exatamente assim que eu também entendi.
O aumento da capacidade de previsão da ferramenta sintética é de interesse. O coeficiente de autocorrelação para pares comuns na estrutura do relógio é de 1%. É interessante estimá-lo para índices de moedas na mesma TF:
1. USDx 4%
2. EURx 0,5%
3. CHFx 0,5%
4. GBPx 0,0003%.
5. CADx -0,05% 4.
6. AUDx -0,05% 6.
Em geral, sem pretender ser verdade, posso dizer responsavelmente que tudo isso é lixo. Realmente tendo menos de um por cento da confiabilidade prevista, você pode esquecer tudo isso com segurança!
Em geral, eu compartilho sua opinião. Pequenas experiências mostraram que se tratava de algo idiota.
Além disso, a própria possibilidade de criar uma moeda tão global é questionável. E a abordagem a ela, como um índice (no meu entendimento é uma grande diferença) ou um indicador integral, simplesmente "matará" as informações sobre pares de moedas (depois da cerveja de ontem, dificilmente consigo expressar meus pensamentos). Pelo menos o recálculo do canal mostrou uma verdadeira besteira.
Todos os critérios para identificar tendências estão fora dos gráficos aqui. Aqui eles estão em forma pura - mesmo com uma alavancagem de 1:1 temos 40-50% por ano, levando em conta a troca negativa!
Parece bom, mas com certeza deve cair em velocidade, a propósito, parece ter caído recentemente.
PS: Vou acrescentar, no entanto. A idéia de entrar no longo tempo há cinco anos vem me visitando há muito tempo. :о)
Há muito tempo ("estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliot"), publiquei meus resultados no índice Hearst. Usei termos como estrutura, repetibilidade da estrutura. Afinal de contas, se você olhar com atenção, estas estruturas se repetem. Em algum lugar daquela época surgiram as primeiras idéias sobre como modelar a trajetória do movimento de preços. Finalmente, os primeiros resultados "estáveis" baseados em wavelets. Se você olhar para a foto, você entenderá imediatamente porque ela está entre aspas. É o mesmo para mim - previsão (H+L)/2 em horas, moeda eurusd (lembro-me de outras, mas há os mesmos resultados). Os canais não são mostrados, porque o matcad é bom para tudo, mas não para uma enorme quantidade de objetos gráficos diferentes. Estou pensando no que usar como alternativa para os gráficos (o cálculo em si está no matcad). Quem trabalha com ele, ele vai entender. Bem, não são quadrados de fórmula borbulhante, e há restrições :o))
Pontos pretos - fato, pontos vermelhos - modelagem da trajetória dos preços. É notável que os pontos vermelhos não começam do zero. Este é precisamente o mapeamento da "zona morta" no passado para o futuro. Em outras palavras, eu não sei nada sobre isso.
Mas não estou abrindo mão da esperança. Se você olhar com atenção, você pode ver que há pequenos turnos (bem, não tão pequenos, mas não muito grandes), e eu luto com eles. No final, no entanto, tudo tende a ser desfeito. :о)