uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 266
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Neste modelo, uma variável aleatória(NRSV) normalmente distribuída elevada a quinta potência foi usada como um termo estocástico. Permitiu (5° grau) simular bem "rabos gordurosos" em PDF com 1 passo de carrapato e também simular bem o relaxamento do PDF ao normal com o aumento do passo de decretização, veja fig. A amplitude do LDCF foi tomada como uma unidade, largura por nível 1/e - 0,3 pontos.
A propósito, a não-monotonicidade do PDF na região de pequenas amplitudes de perturbações e em grandes passos de descratização deve-se a uma correlação negativa perceptível entre amostras vizinhas na série real. Pode-se ver que a série autoregressiva do modelo reproduz bem esta característica.
Assim, em resposta à pergunta , posso com a confiança que só mais um copo de cerveja gloriosa pode dar... então onde eu estava?... Ah, cerveja! Agora...
Sim, a coincidência é tão boa que nos sentimos tentados a nos perguntarmos se existe algo fundamental por trás dela.
A propósito, Peters menciona que 3 freqüências logarítmicas igualmente espaçadas são suficientes para modelar preços 1/f, as demais estão se afogando em ruído. Intuitivamente, parece que isto deve ter algo a ver com o valor p exigido, embora os carrapatos possam ter suas próprias leis.
Leia todo o fio com prazer. Digeriu-o. Não encontrei nenhuma menção aos 7 pontos de ruído branco.
Você poderia, por enquanto, comentar mais detalhadamente o seguinte:
1) A transformação começa com a escolha de um momento inicial. Nesse momento, o preço da moeda mundial é tomado como um só, e os preços das outras moedas são, portanto, iguais às taxas de câmbio.
2) O preço da moeda mundial em qualquer outro momento é calculado como
V0 (tn) = (summa vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N
Vi (tn)= v0*(vi/v0)(tn)
N número de moedas.
tn é o momento n.
Mostra o logaritmo natural da densidade espectral ao quadrado em média acima de 871 512 barras do gráfico de minutos EURUSD, dependendo do logaritmo natural do número de freqüência. Podemos ver que temos um 1/f muito suave e somente para freqüências com número superior a 150 algo semelhante ao ruído branco começa a dominar. Em outras palavras, qualquer coisa com duração superior a 3 minutos não é ruído branco.
Eu tenho lidado com análise espectral de séries temporais de instrumentos Forex por um longo tempo. O resultado é o fato de que para todos os métodos de análise de espectro a estacionaridade dos processos periódicos é uma condição necessária, e infelizmente não a temos! É por isso que o espectro é suave e se podemos distinguir as áreas não-monotônicas não são características :_-( A única coisa que podemos notar é que a inclinação da linha reta de densidade espectral dobra em dupla escala logarítmica em pequena região TF, que tem visível anti-persistência de séries temporais em sua natureza. Mas para a análise e exploração deste efeito são desenvolvidos outros métodos, por exemplo, a análise de correlograma de séries.
Olá, Neutron.
A frase "soma de um grande número de processos paralelos de relaxamento" continua a me fascinar. Ela corresponde ao meu entendimento do mecanismo de funcionamento do mercado e pode ser a chave para o modelo. Em espectros, estou agora procurando pistas para estimar pelo menos alguns parâmetros. Por exemplo, se o desvio de 1/f em freqüências marginais (o gráfico do post anterior) não for o resultado de uma queda na precisão dos cálculos, é como um ponto de referência definido. Embora um ponto não seja claramente suficiente.
Tropeçou em outra coisa. Estou trabalhando com cerca de três anos de dados. Se você fizer médias ao longo dos anos, você obtém gráficos suaves para densidade espectral como o acima. Mas ao fazer uma média de três anos (4191 amostras), obtenho uma imagem como esta:
Portanto, aumentar as estatísticas não torna o gráfico mais suave. O oposto está acontecendo. Em minha mente, esta imagem causou uma associação com batidas que se sabe serem o resultado de uma sobreposição de processos com parâmetros próximos. Uma explicação possível é que os parâmetros de mercado oscilaram em três anos. A questão surge: as evidências a favor da deriva dos parâmetros indicam que eles (os parâmetros) existem de fato?
Se você planeja defender uma tese de doutorado baseada nos resultados deste estudo, e o escopo de trabalho proposto satisfaz potencialmente, vale a pena o jogo, mas se o resultado é suposto construir uma estratégia de arbitragem, o campo há muito tempo tem sido pisoteado por uma multidão louca de babuínos famintos (que o Grande Elliot me perdoe). Mas eu posso estar errado.
Abaixo está uma trama dos dias da série cronológica, não pela IBM, mas a proporção de duas seqüências de offset geradas por um RNG:
Francamente falando, não esperava ver tal imagem. Levando em conta que a RNG neste caso é uma variável aleatória normalmente distribuída(NRSV), eu quero dizer: "Pessoal, vá longe em todos os instrumentos de CFD, é a garantia de riqueza!" Realmente, o movimento para baixo é "complicado", mas para cima é acelerado. Um dia você vai ter sorte, com certeza. Se não fossem as trocas negativas em posições longas...
Uma pergunta para as pessoas com conhecimento.
Suponha que tenhamos um sistema de n equações como
rnd1(t)/x(t)=f1(t)
...
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
onde f1(t)...fn(t) são conhecidos, rnd1(t)...rndn(t) são seqüências obtidas pela integração LDCV, x(t) deve ser encontrado. É claro que nesta forma o problema poderia ser considerado incorreto, pois para n equações temos n+1 incógnitas. Mas intuitivamente sinto que existe um método de solução aproximada baseado na exploração de propriedades limitantes de números aleatórios, e se n tende ao infinito, a solução tenderá à solução exata. Assim me parece. Talvez alguém saiba algo sobre o assunto?
Você poderia comentar o seguinte em detalhes:
infelizmente eu não salvei os links, havia mensagens, alguém fez um indicador como
(eurusd - eurjpy*jpyusd) (você deve olhar cuidadosamente o que multiplicar pelo quê e dividir pelo quê) e observou em tempo real.
Há vários fios na Internet dedicados a esta questão, no ônix de aranha e afins.
Eu mesmo pesquisei a questão se o sistema monetário é um sistema de metas - não encontrei nada a esse respeito.
O que é antigo é este ruído branco constante de 14 pontos (mais ou menos sete) e não depende do número de pares para o qual é calculado. Isto é, se tivermos algumas variáveis aleatórias com ruído branco, sua multiplicação deve aumentar o ruído branco total, mas aqui parece ser constante, ou seja, parece-me artificial. Isto é, se as taxas de câmbio estão envolvidas em taxas de câmbio, são precisamente as taxas de câmbio e devem ser os elementos básicos determinados pelo mercado, e a razão entre a taxa de câmbio (eur_dollar) não deve ser igual a eur/dollar. Aparentemente eles não existem, mas o sistema monitora estas proporções, destruindo a arbitragem óbvia, ou esta arbitragem é realizada entre bancos devido ao rápido tempo de reação e não chega a um simples locutor devido ao tempo de reação prolongado.
Em outras palavras, o sistema rastreia os valores de eurusd*eurjpy*jpyusd (não faz sentido rastrear valores mais altos), mas como os carrapatos são arredondados, o sistema pode reagir apenas a desvios de 2 pips e o produto de três valores é a soma de três dessas unidades, ou 6 pips, que é aproximadamente sete pips. O arredondamento das taxas de câmbio para a precisão dos carrapatos causa imprecisão não de +/- um pip, como pode parecer inicialmente, mas ruído de +/- 7 pips.
O que não está claro na conversão? Definimos o valor de uma moeda em algum momento, obtemos cotações para o momento seguinte e depois calculamos o valor médio da moeda global obtido convertendo o valor dessa moeda para a cotação do momento seguinte.
ou seja, o EUR no momento dá o valor da moeda global EUR/EURUSD e calculando a média sobre as moedas obtemos o valor do USD como moeda global. Ou seja, acredito que existe apenas uma moeda mundial, que corresponde a um movimento de grupo de moedas.
na verdade, existem muitas variações. No Onyx Semen Semenych(indicadores de cluster) fez conversões considerando (de acordo com minhas definições) cada moeda como uma moeda global com Ma200 como base e mudanças calculadas por Ma5. ou seja, semelhante a
delta eura = [Ma5(eura) - Ma200(eura)] + [Ma(eura) - Ma200(eura)] + ... E assim por diante por moedas
Ele escreveu que esta transformação corresponde ao seu entendimento do mercado - ele tem um direito , mas sua transformação não economiza taxas de câmbio como proporções, enquanto em minhas taxas de câmbio de transformação as proporções são iguais.
O que, por considerações gerais, não deveria ser, mas é um fato em um sistema real. Seria interessante saber o que alguém pensa sobre isso?
:) Isso provavelmente é verdade. Mas alguns ancinhos não podem ser contornados.
Foi para o trabalho.
Sísifo :)
EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... e assim por diante, por moedas
Ele mesmo escreveu que esta transformação se encaixa em seu senso de mercado - ele tem um ponto)))) mas sua transformação não economiza a taxa de câmbio como uma relação de moedas, enquanto em minha transformação a taxa de câmbio é igual à relação de moedas.
O que, por considerações gerais, não deveria ser, mas é um fato em um sistema real. Seria interessante saber o que alguém pensa sobre isso?
Só por precaução, aqui estão alguns links para aqueles que querem ler o trabalho de Semen Semenych:
"MQL4: Fundamentos teóricos de indicadores de cluster de construção para o mercado FOREX
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107