uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 263
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Concordo que existe "academismo" (no sentido que você usa a palavra aqui) em tal abordagem, mas não tenho certeza de que seja a priori prejudicial. Afinal, uma coisa tão prática como a bomba atômica foi derivada de coisas bastante "acadêmicas". Mais especificamente, se as estatísticas forem suficientes (digamos, dezenas de milhares de ofícios, embora eu não tenha certeza de que isso seja suficiente), então o resultado próximo à propagação ainda será significativo. O principal é obter este resultado antes que as corretoras o obtenham :).
Sua abordagem permite apenas a elaboração de estatísticas. Mas, em minha opinião, isso não cancela os testes de histórico. Afinal de contas, a maioria dos pares de moedas estão altamente correlacionados. Há o dólar - outros eixos, moedas de mercadorias - moedas de mercadorias, talvez mais algumas. E se o mercado mudar em seis meses, o comportamento de quase todos os pares irá mudar.
Entretanto, vou esclarecer que me referia a spreads diferentes na mesma corretora.
Bem em geral faz sentido tentar desenvolver uma estratégia que será pelo menos não lucrativa em qualquer "mudança de mercado". E isto, como eu disse no link acima, só é possível se a estratégia for baseada em uma base na qual algumas coisas indiscutíveis de outros campos do conhecimento são baseadas. A regressão existe na natureza desde muito antes do início do mercado e continuará a existir mesmo quando o mercado terminar. Se você está tentando criar uma estratégia baseada apenas em algo que "funcionou" no testador desde 1999 e em nenhum outro lugar além do MT4, então é muito questionável se a estratégia continuará a funcionar no futuro devido a mercados supostamente "em mudança", porque a otimização pode ser uma simples correção. Embora eu pessoalmente não veja nenhum problema usando o testador apenas para avaliações preliminares da estratégia. Em minha estratégia, os testes adequados são impossíveis porque ainda não desenvolvi condições claras para sair de uma posição. Se o momento de entrar numa posição é bem trabalhado e descrito algumas vezes acima neste tópico, então a saída é muito mais complicada. Hoje a saída é feita manualmente com algum grau de subjetividade quando o lucro está disponível. A saída automática é implementada somente por Stop Loss, que é controlada somente pelo Expert Advisor. Eu não interfiro nos movimentos de Stop Loss. Sei que existem EAs projetados para testar estratégias manualmente(MQL4: Visualização de Testes. Manual Trading), mas não é este o caso, porque o momento está mudando e isto tem outro efeito nas decisões subjetivas sobre as posições de saída. Uma coisa é quando você toma uma decisão no testador em vários segundos, e outra quando você pensa no momento de sair de uma posição por vários minutos várias vezes ao dia, enquanto lê as turbulências do mercado e revisa gráficos de outras moedas.
Bem em geral faz sentido tentar desenvolver uma estratégia que seja pelo menos não lucrativa para todas as "mudanças de mercado". E isto, como eu disse no link acima, só é possível se a estratégia for baseada em uma base sobre a qual algumas coisas indiscutíveis de outras áreas do conhecimento estão baseadas.
Isso é indiscutível. Mas para mim também é indiscutível que a estratégia tem que se adaptar, e a tal ponto que poderia até ser melhor chamá-la de evolução. Em geral, às vezes penso que o verdadeiro significado do forex é esterilizar o "excesso" de dinheiro em um dado momento histórico (ou seja, tirá-lo dos especuladores :). Neste caso, o jogo do Forex pode ser comparado ao jogo do Ano Novo de uma criança - quando a música pára de repente, não há cadeiras suficientes para todos. E neste caso, o mercado Forex não é governado por hipotéticos "grandes caras", mas por leis muito mais fundamentais do sistema de equilíbrio e conservação. Que, em geral, são provavelmente mais fortes do que as coisas indiscutíveis de outros campos do conhecimento.
Nesta formulação, o caráter de relaxamento da quantidade desejada com o tempo é de interesse, e dois casos são distinguidos:
1. o preço tem rigidez infinita com relação à sua média móvel (processo Wiener);
2. o preço tem rigidez finita, ou seja, não apenas a média móvel (MA) corre atrás do preço, mas o preço tende a ele;
Suponha que a força de interação do preço e MA é descrita, em termos gerais, por um polinômio de potência, então temos que construir um sistema de equações relativas ao fator de rigidez, distância entre o preço e MA e natureza de relaxamento com coeficientes da série de potência.
Parece ser possível resolver este problema na forma geral e assim a produção conterá a direção e o valor da força atuando no momento sobre a série de preços. É mais do que suficiente para fazer previsões.
Eu gosto disso.
Pode ser trabalhada de forma concreta.
Parece que a idéia expressa na aranha é que a decisão é tomada por comerciantes de ações,
Bem em geral faz sentido tentar desenvolver uma estratégia que seja pelo menos não lucrativa em qualquer "mudança" no mercado. E isto, como disse no link acima, só é possível se a estratégia for baseada em algumas coisas não contestadas de outros campos do conhecimento....
Você tem que concordar que no final você tem que simular o processo de decisão de muitos comerciantes.
O fenômeno em si é muito específico e pode ter suas próprias características que nada têm a ver com "coisas inquestionáveis em outros campos".
O fenômeno em si é muito específico e pode ter suas próprias características que nada têm a ver com "coisas inegáveis em outros campos" .
Não estou tentando dizer "aqui está uma regressão, todos a têm" ;o). Estou simplesmente expressando minha opinião sobre o assunto. Como "isto" não funciona apenas no Forex, então em conexão com o conceito de "preço justo" (o preço do que deveria valer em geral) também deve funcionar em maior ou menor medida no mercado. Cheguei a isto não de uma vez, mas com muita "otimização" no testador MT4 de estratégias condicionalmente "tiradas do teto". Uma dessas "estratégias" é descrita logo no início deste tópico. Eu passei cerca de meio ano nisso. A maioria delas consistia em otimizações - "buscando o máximo absoluto" de parâmetros de um Consultor Especialista sobre os 2 anos de história do M1, citações de meu corretor disponíveis naquela época, assim como a crença de que "gostaria de ter um computador mais potente e mais memória", e logo terei uma renda estável sem fazer nada ;o). Portanto, cheguei à seguinte conclusão: se você apenas apontar o dedo para o otimizador quando lhe perguntarem onde obteve o valor deste ou daquele parâmetro para sua estratégia e não puder justificar a escolha de tal parâmetro, é muito provável que este parâmetro só funcione no Testador de Estratégia, mesmo na história do ano de 1999. Eu, por outro lado, posso dar uma resposta clara e logicamente justificada para a pergunta de onde este ou aquele parâmetro foi tirado. Por exemplo, perguntas como onde colocar o alce, onde colocar o adiador e algumas outras perguntas têm uma resposta lógica clara. Bem, testes on-line diretamente no real devem dar uma resposta ao meu erro.
Eu mesmo passei por este processo. Chegaram a mais ou menos as mesmas conclusões. Talvez a diferença seja que como resultado criei um ambiente de programa que é conveniente para mim pessoalmente, fácil de desenvolver e em geral ainda é capaz, quero dizer com canais, de levantar minutos em poucos anos, simultaneamente em várias moedas.
Portanto, cheguei à seguinte conclusão: se você apenas apontar o dedo para o otimizador quando lhe perguntarem onde obteve o valor deste ou daquele parâmetro para sua estratégia e não puder justificar a escolha de tal parâmetro, é muito provável que este parâmetro só funcione no Testador de Estratégia, mesmo na história do ano de 1999. Eu, por outro lado, posso dar uma resposta clara e logicamente justificada para a pergunta de onde este ou aquele parâmetro foi tirado.
Se essa lógica se adequa ao bazar, será o que é. Caso contrário, é o mesmo teste apenas a um nível ligeiramente superior.
Por exemplo, perguntas como onde colocar o alce, onde colocar o adiador, e algumas outras perguntas têm uma resposta lógica clara.
Bem, você não sabe de onde sair. Então algo está faltando.
Boa sorte com isso.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
Bem, você não sabe de onde sair. Então algo está faltando.
Devo ter sido um pouco pouco pouco pouco claro sobre minhas regras de saída em meus postos nesta página. É só que eu estava escrevendo antes neste tópico. A saída é realizada não antes do preço atingir a linha de regressão central condicional e níveis opostos no indicador de níveis que eu lancei nesta linha em algum momento em outubro do ano passado. Ou seja, até o preço atingir a zona superaquecida de acordo com estas disposições, mantemos nossas posições. Assim que o preço atinge essa zona, ou seja, cruza para o outro lado do "preço justo" condicional e entra na zona superaquecida de acordo com o indicador de nível, considero que foram criadas as condições para a saída da posição. E assim que algum "congelamento" do movimento acontece, eu fecho minhas posições naquele momento. Ou seja, abrir uma posição há alguns dias, o especialista não pode dizer onde vou fechar e quando isso acontecerá (no dia seguinte ou em algumas semanas, por exemplo, porque a Renco-division não está interessada no tempo - estou interessada em atingir níveis). No momento do fechamento vários dias depois aparecerão outros canais, que não estavam presentes no momento da abertura do conjunto, e eu tomarei as decisões por eles. Em geral, tenho apenas esta descrição verbal do método de fechamento do lucro, que ainda não implementei no código, porque estou estimando sua racionalidade. Até então, levei alguns meses para formalizar a definição do lote e as possíveis ações do Consultor Especialista em sua área, por exemplo, se é necessário abrir uma inversão no lote e mais algumas variantes. Quanto aos pontos de saída automática, há muito tempo tive a idéia de fechar automaticamente posições lucrativas na aparência de uma ordem pendente oposta (ou quando ela aciona). Esta idéia é o que eu estou testando agora. Ainda não tenho certeza sobre isso, mas acho que vai terminar. Vou apenas programar o fechamento automático de posições lucrativas em meu Conselheiro Especialista no momento da ocorrência de uma ordem inversa pendente. Isto pode exigir um pouco do esforço de fechamento manual dos negócios. Agora estou apenas esperando por um conjunto de estatísticas.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
Não, não tenho. Você pode me citar ou me dar um link para o texto? É importante o que ele considera exatamente um erro. A propósito, noto que, mais adiante, nessa citação, diz que as freqüências devem ser logaritmicamente equidistantes. Não citei sua seqüência não por preguiça ou amor à brevidade :). A analogia é uma analogia, mas não se deve identificar o mercado com 1/ruído de antecedência.
A primeira coisa que recebi de Yandex:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
Eu não sei nada sobre ruído. Comecei a estudar matemática com uma dica da solandr há alguns meses.
Acho quase todas as abordagens idênticas em essência, mas negligenciei qualquer teoria do ruído - tanto quanto o nome sugere, dificilmente inclui ferramentas para analisar o estado do sistema em um determinado ponto.
mas a julgar pelas críticas sobre a amazônia de seu último livro, (The Misbehavior of Markets)
ainda não foi capaz de oferecer nada completo.
bem visto... você está convencido... talvez o livro "The (Mis)behaviour of Markets" (O (mau) comportamento dos mercados) mereça atenção, afinal de contas.
Voltei a olhar para ele... Cheguei à conclusão de que o livro de Peters é especulação em termos extravagantes.
Acho que só é considerado satisfatório por aqueles que ainda não viram nada melhor...
Os cientistas versados no assunto escrevem de forma muito mais clara e informativa.
A "Ordem fora do Caos" de Prigogine...
Schroeder, "Fractals, Chaos, Gradual Laws".
se você precisa de mais técnica - Kuznetsov "Caos Dinâmico
(cerca de 150 livros que baixei e folheei, enquanto o fato é que você pode passar sem eles - a Lei é muito simples, mas você tem que desenvolver seu cérebro para entendê-la ... Vivemos, por isso o usamos inconscientemente).