uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 233
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Eu me desentendi um pouco do processo atual. Sergey, já escrevi que não venho procurando uma tendência como tal há muito tempo; estou bastante satisfeito com a força da conexão entre amostras calculadas usando a função de autocorrelação. Não faz muito tempo que você escreveu que em geral há variedades de tendências em tais séries também, mas é impossível encontrá-las.
Mas seria interessante para mim ver meu critério sobre tal série. Eu apreciaria se você pudesse fornecer uma maneira de calcular o processo Wiener, de preferência uma captura de tela de uma fórmula do Matcad, ou o próprio arquivo. Confira.
Oh, o arquivo que eu afixei não é suficiente? São 10 ^6 carrapatos.
Mas eu estaria interessado em ver meu critério sobre tal série. Eu gostaria que você pudesse fornecer uma maneira de calcular o processo Wiener, de preferência uma captura de tela da fórmula do matcad ou do próprio arquivo. Confira.
Oh, o arquivo que eu afixei não é suficiente? São 10 ^6 carrapatos.
Eu não uso carrapatos como questão de princípio. E eu não vejo nenhum sentido nisso. Além disso, eu não utilizo OHLC e combinações aritméticas deles como dados de entrada.
E confesso que ainda não testei componentes do meu sistema em um processo Wiener "puro". Sergey, por favor, não faça mal, a menos que não seja um segredo comercial. :о)
n é o número de membros da fila, sigma é o desvio padrão.
Sergey, obrigado. Vou tentar meu critério.
Sergey, meu critério parece funcionar. Pode ser subjetivo, mas pelo menos as expectativas foram geralmente confirmadas. Assim, a geração do processo Wiener foi realizada sob as mesmas condições, e o dado atual foi escolhido como o dado mais externo na amostra. A força do gráfico de conexão deve ser lida ao contrário, ou seja, desde o valor mais à direita até o início (história).
Séries de preços
EURUSD: Este é um caso bastante típico para um grande número de cálculos sobre uma série de preços. Caracteriza-se por grandes valores de força de conexão entre amostras (em unidades convencionais, de 350 a alguns milhares, ainda não encontrei valores inferiores a este) para as primeiras e uma queda prolongada e suave a zero.
Processo Wiener.
Em geral, realizou cerca de 200 gerações do processo de acordo com seu algoritmo. Eu assumi que o critério deveria mostrar laços fracos desde o início e uma decadência muito rápida da função de correlação a zero para o processo Wiener. Eu detectei três variantes:
1 variante.
Esta variante foi obtida na maioria dos testes. Valores muito pequenos em comparação com as séries de preços, e decadência muito rápida até zero.
Variante 2
Não era freqüente e se caracterizava pela completa ausência de conexão entre as amostras (simplesmente não vi tais lugares na série de preços).
Variante 3
É uma variante muito interessante. Isso ocorre muito raramente. O que isso poderia significar? Não encontrei isto de maneira alguma na série de preços. É tão suave, bonito:
Se não for a terceira variante, posso muito facilmente distinguir (classificar), o processo Wiener da série de preços. Encontrei valores muito pequenos para as primeiras contas, mas não tão pequenos assim. Pelo menos, é absolutamente claro, que é aconselhável não comercializar em locais tão teóricos. De modo geral, estes são os resultados.
Aqui eixo x é H, y-eixo é H-volatilidade. Estes são gráficos de kagi, eu não os calculei.
A cor azul representa os dados da GainCapital em EURUSD, cerca de 2 milhões de carrapatos.
Em vermelho está a mesma série de números aleatórios postados anteriormente pelo Neutron, 1 milhão de ticks.
O rendimento mostrado nos gráficos do Neutron é facilmente obtido usando a fórmula
f(H)=(Hvol - 2)*H
A partir deste gráfico fica claro que na arbitragem H>20 desaparece rapidamente.
E Sergey mostra que para EURUSD kagi não permite a arbitragem de forma alguma.
Resultados similares são mais prováveis de serem obtidos para EURCHF e menos prováveis de serem obtidos para EURGBP.
Entretanto, (1,92-2)*20=1,6, ou seja, menos de 2 pontos. Isto mal é suficiente para cobrir a dispersão.
...Se não for a terceira opção, posso muito facilmente distinguir (classificar), um processo Wiener de uma série de preços. Encontrei valores muito pequenos para as primeiras contas, mas não tão pequenos assim. Pelo menos, é absolutamente claro, que é aconselhável não comercializar em locais tão teóricos. De modo geral, estes são os resultados.
Sergey, o fato de que seu critério para o processo Wiener não é zero (ou seja lá o que for que deva ser. Se zero, quão próximo a zero deve estar o indicador?) sugere um possível erro no código.
Por favor, comente a observação.
Eu, no meu último cargo, afixei os resultados da avaliação de estabilidade do critério para uma série de minutiae durante diferentes anos. A coisa correta a fazer, primeiro, foi dar uma justificativa para a aplicabilidade do método de construção Kagi-renko que usei para uma série de minutiae. Para este fim, vamos construir um processo Wiener com a função de distribuição (PDF) das amplitudes das primeiras diferenças idênticas à série EURUSD 2004 1m.
Os FRs são mostrados à esquerda. Os pontos azuis são EURUSD, os vermelhos são RNGs, os correlogramas à direita. Uma mente inquisitiva deve ter notado a diferença na força de correlação entre as amostras para a série EURUSD de carrapatos e 1m...
Agora podemos analisar o comportamento de f(H)=nt-2H, para um processo Wiener idêntico ao das atas. Esperamos "zero" em toda a gama de avarias!
Como se pode ver, "zero" para a construção do kagi "1minuto" não funcionou... Embora, tudo esteja bem para carrapatos (ver dois postos acima). Ainda não descobri, mas com certeza os resultados das estimativas de rendimento "minuto" do posto anterior não podem ser usados!
O arquivo do processo Wiener idêntico ao EURUSD 2004 minutos pode ser encontrado aqui:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
H-volatilidade, para intervalos "grandes", geralmente tende a ser 2,
independentemente do valor H, como deveria ser em teoria. Em intervalos "curtos",
assim como a H-Hurst pode mostrar qualquer coisa. Uma vez que os dados são bastante
"aleatório" o resultado (cálculo da volatilidade H) também é "aleatório".
A tarefa, em princípio, é declarada por Pastukhov - encontrar "mercados" com
H-volatilidade. Longo prazo.
Como você distingue entre intervalos "longos" e intervalos de longo prazo?
Se para intervalos "longos" a volatilidade H tende a 2, e para intervalos "curtos", a volatilidade
pode mostrar qualquer coisa, então como podemos determinar a volatilidade a longo prazo que pode ser utilizada praticamente?
que pode ser praticamente explorada ?
Acho que o destaque está em outro lugar. A volatilidade H, assim como a H-Hurst,
é uma medida da persistência-antipersiedade do mercado. Pastukhov por suas experiências
tomou os índices SP500 e NASDAQ. Estes índices estão em uma tendência ascendente há séculos desde
desde sua introdução. Como você provavelmente pode adivinhar, isso tem a ver com economia. Mesmo se
a economia americana ficou parada, essa tendência ascendente ainda estaria lá. Se pelo menos porque...
porque os preços sobem por causa da inflação e da desvalorização e todo esse absurdo. E estes índices
são um reflexo dos preços. A situação provavelmente permanecerá a mesma no futuro.
Em forex, a situação é completamente diferente. Nenhuma moeda pode estar em um estado constante de
para cima ou para baixo contra os outros. Isso só poderia levar ao colapso do
economia. Portanto, o Forex, por sua própria natureza, não permite tendências perpétuas. E segue,
que nenhuma anomalia de longo prazo pode existir no Forex. Então o problema de Pastukhov
deve ser resolvido em outro lugar.
Como será que você vê a diferença entre intervalos "longos" e intervalos de longo prazo?
Se para intervalos "longos" a volatilidade H tende a 2, e para os "curtos" ela pode mostrar qualquer coisa.
intervalos podem mostrar qualquer coisa, então como você determina o longo prazo,
que pode ser praticamente utilizado?
Assim como este conceito é definido nas estatísticas em geral. Para normalmente
valores normalmente distribuídos, há medidas de confiança nos resultados. Por exemplo, dependendo dos graus
da liberdade. Em geral, muitos números são mais confiantes, assumindo a estacionaridade.
Na verdade, era sobre isso que eu estava falando quando salientei a falta de
de métodos para determinar os limites de confiança. E a transferência das propriedades de um processo Wiener
com uma distribuição gaussiana para carrapatos do mundo real não é bem assim porque
eles são processos diferentes. Infelizmente.
e H-Hurst's é uma medida da persistência-antipersiedade do mercado.
Vamos apenas dizer que, ao contrário do H-Hurst, a volatilidade H é mais compreensível e mais fácil
para estudar. Com N-Hurst é muito pior. Um dia vou me recompor e mostrar meu ato.
estão em uma tendência ascendente há séculos, desde que foram introduzidos. Como você provavelmente pode
como você provavelmente entende que tem a ver com economia. Mesmo que a economia americana
A economia estava parada, ainda haveria uma tendência ascendente. Se pelo menos porque..,
porque os preços sobem por causa da inflação e da desvalorização e todo esse absurdo. E estes índices
são um reflexo dos preços. A situação provavelmente permanecerá a mesma no futuro.
Em forex, a situação é completamente diferente. Nenhuma moeda pode estar em um estado de
ou para baixo em relação a outras moedas. Isso só poderia levar a um
o colapso de uma economia nacional. É por esta razão que, por sua própria natureza, o forex não permite
de tendências seculares. E daí decorre que nenhuma anomalia a longo prazo em forex
não pode existir. Ou seja, o problema de Pastukhov deve ser resolvido em outro lugar.
Já o disse pelo menos duas vezes neste tópico.