uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 232
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O autor tinha o único propósito de defender sua dissertação. E isso não garante nada.
Sergei, você está errado. Tal substituição é bastante adequada.
Veremos quem está certo. :о)
Siga seu conselho e obtenha você mesmo a prova. Gostaríamos muito de saber.
Ontem eu fiz. Até agora não funcionou, em geral, foi por isso que eu perguntei.
PS: Tenho a sensação de que nenhum TC rentável funcionará com base nesta dissertação.
Funciona, mas somente sob certas condições H. :)
...North Wind em uma de suas mensagens, mencionou que nesta tese não há definição de arbitrabilidade (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), ou seja, o critério segundo o qual se pode determinar sem ambigüidade: pode-se ou não se pode obter a renda estável deste instrumento com a comissão das corretoras existentes.
Veja o documento na p.64, Asserção 2.1.1.
Obviamente, a estratégia é lucrativa se o lado direito da desigualdade for maior que zero. Ao negligenciar o último termo no lado direito da desigualdade devido à sua pequenez, obtemos a condição de arbitrabilidade:
|nt-2H|/Spread>1, onde nt é o comprimento total do zig-zag (em pontos) relacionado com o número de links (quebras), ou o comprimento médio de um link. H - discrição da partição (em pontos). Spread é a comissão DC (em pontos).
Por exemplo, se nt-2H>0, devemos usar a estratégia H+ (aberta contra o movimento de preços), se nt-2H<0, devemos usar a estratégia H (aberta contra o movimento de preços).
Tudo o que foi dito acima também é válido para o renko-build....
Em geral sim, em média cada comércio deve render mais do que
se espalhar, mas não era isso que eu queria dizer. Seria interessante conhecer a confiança
limites para 2H. Para distribuições normais, você pode calcular tais coisas,
mas a água para 2H é difícil. Embora, há relatos de que o mesmo teste de estudante
é suficientemente bom para calcular, numericamente, mas não metodologicamente.
Funciona, mas somente com certos H. :)
Você, apesar de sua falta de tempo livre, ainda o faz? Secretamente. :-))
Também percebo que a volatilidade H é diferente da 2. Mas até agora só calculei com base em uma pequena quantidade de dados.
E você, apesar de sua falta de tempo livre, ainda o faz? Secretamente. :-))
Também percebo que a volatilidade H é diferente da 2. Mas até agora só calculei com base em uma pequena quantidade de dados.
Estes são resultados antigos.
H-volatilidade, para intervalos "grandes", geralmente tende a 2,
independentemente do valor H, como deveria ser em teoria. Em intervalos "curtos",
como H-Hurst, pode mostrar qualquer coisa. Uma vez que os dados são bastante
"aleatório" o resultado (cálculo da volatilidade H) também é "aleatório".
A tarefa, em princípio, é declarada por Pastukhov - encontrar "mercados" com
H-volatilidade. Longo prazo.
X[i+1]=X[i]+sigma, onde sigma é uma variável aleatória que tem uma distribuição idêntica à da série geradora.
Assim, temos um processo Wiener(VP) com arbitrabilidade zero. De acordo com a tese, o valor nt-2H, para uma série deste tipo, deve tender a zero. Isto é o que vamos verificar!
Veja a figura.
Ele mostra as funções de distribuição(PDF) da série EURUSD ticks 2006 e EP à esquerda. Os valores integrais de FR para ambas as distribuições são 10^6 - exatamente esta quantidade de carrapatos foi usada para a simulação. Uma pequena discrepância na forma do FR, está associada à imprecisão do coeficiente selecionado na construção sigma, responsável pela "largura" das asas do FR para o PE. A ausência de amostras com amplitude zero, é devida à ausência de carrapatos adjacentes com a mesma amplitude, na série original.
À direita, são mostrados correlogramas para ambas as linhas. Deixe-me lembrar que o correlograma mostra o grau de correlação entre
Y[i] e Y[i-k] da série original (amostra Y[i], ou a primeira diferença: Y[i]=X[i]-X[i-1]), onde k vai de 1 até o valor desejado (no meu caso até 100). Como seria de se esperar para EP, o coeficiente de correlação entre quaisquer amostras tende a zero. Portanto, a série é "correta".
A resposta à pergunta "quão próximo de zero deve estar o valor obtido para que possa ser considerado zero" pode ser encontrada em um livro sobre estatísticas matemáticas. Até onde me lembro, o valor deve estar no corredor +-A*3/SQRT(n), onde A é o módulo do valor máximo que toma nossa função (1), n é o número de amostras, em nosso caso 10^6. Assim, o GP pode ser considerado ATUALMENTE um passeio aleatório se seu correlograma estiver no corredor de +-0,3%. Isto é realmente verdade (veja fig.), temos um caso de mercado livre de arbitragem!
Não é de pouco interesse para uma mente inquisitiva, é uma visão do correlograma para a série de carrapatos USD. Nós olhamos. Tire conclusões (se você tiver uma cabeça)!
A série EP que eu uso pode ser encontrada aqui:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
A ser continuado.
É lindo!
Pode-se notar que o número de termos na série kagi e as renko-construções não coincidem. É assim que deve ser. Em algum ponto da extensão da dissertação, Pastukhov apontou que o comprimento da linha de gaiola será maior ou igual ao comprimento da linha de renko-row e o provou.
No próximo passo, é necessário verificar a exatidão das construções. Para este fim, construímos funções de distribuição para comprimentos de lados de construções correspondentes. Obviamente, não devemos ver comprimentos inferiores a H=5. Para as construções kagi, os comprimentos laterais variam de H=5 a infinito, em passos de 1 ponto. Isto é compreensível, pois um extremo pode se formar a qualquer momento. Para renko-construções, os comprimentos laterais variam de H=5 a infinito em etapas de pontos H. O que também é óbvio, pois os lados são formados apenas em múltiplos níveis de H.
Vamos ver o que temos:
Tudo é como em uma drogaria! (A menos, é claro, que seja o contrário) Integral em FR dá o número de membros de séries em construções correspondentes.
Agora podemos observar o comportamento do valor f(H)=nt-2H, para um processo Wiener. Esperamos zero em toda a gama de valores H.
a grans
Sergey, preste atenção à figura do gráfico do processo Wiener (a primeira figura neste post). Está provado que, em princípio, é impossível lucrar com isso (o exemplo é livre de arbitragem), mas o olho pode ver tendências! Veja, há tendências, mas é impossível ganhar!
A ser continuado.
Basicamente o mesmo, mas sem a escala logarítmica.
Em teoria, deveria ser,
2H aparece em cerca de 25% dos casos. É disso que se trata.
Yay!!!
Vemos que a teoria não mente e o valor f(H), para um processo aleatório, "fica perto de zero" em toda a faixa dos valores de descratização apresentados (1-30 pontos). A resposta à pergunta "quão próximo de zero deve estar o valor obtido para ser considerado zero" será dada pela análise visual dos dados obtidos. Construímos o índice de arbitragem f(H ) para o mercado não arbitrário, é claro que ao analisarmos as séries em tempo real do mercado com a mesma duração do modelo, temos o direito de esperar o maior índice f(H).
Vamos considerar que f(H) sinaliza estatisticamente confiável a arbitragem se seu valor exceder a faixa correspondente para o modelo de série não-arbitrage com o mesmo número de membros.
Ninguém além de Northwind sabe melhor a que se relaciona este tipo de mexerico.
Agora é a vez da análise de séries em tempo real...
Vamos examinar a série de carrapatos EURUSD.
No eixo vertical, o retorno médio de um comércio é traçado em pontos. O valor positivo indica a necessidade de abertura ao longo do mercado, e o negativo - contra ele. Pode-se ver que, neste caso, a maior rentabilidade é proporcionada pelo renko-construção. A confiabilidade do resultado obtido pode ser considerada satisfatória. Na discrição de 30 pontos, o limite de confiança está na área de 2 pontos (ver fig. acima), enquanto que na verdade temos um rendimento de 4 pontos por comércio. A partir de hoje é possível operar com este instrumento com 1 comissão pip. O lucro líquido para cada transação é de 1-2 pontos na área de decomposição do aluguel de 25 pontos.
A estratégia nos mostrou a possibilidade de obter lucro de arbitragem com este instrumento, 1-2 pips para cada 25 pips de movimento. O preço se move em média 2-3 vezes por dia, 200 dias úteis por ano (no comércio MTS). Portanto, temos 3*200*2=1200 pontos por ano - variante otimista, 2*200*1=400 pontos por ano - variante pessimista. Tudo isso com a condição de estabilidade do critério.
A questão requer um estudo mais aprofundado.
Resultados da construção no EURCHF.
O spread mínimo para este par é de 2 pontos. A comercialização de margem é possível com uma rentabilidade de 1-2 pips por comércio, com uma repartição do aluguel de 15 pips. A faixa de 15 pontos é passada pelo instrumento 4-5 vezes por dia, em média. Assim, 4*200*2=800 pontos por ano.
Resultados de construção para EURGBP.
O spread mínimo neste par é de 1-2 pontos. A margem de negociação é possível com rentabilidade de 1-2 pontos por uma negociação com 13 pontos de spread. A ferramenta passa a faixa de 13 pontos em média 3-4 vezes ao dia. Portanto, temos 3*200*2=600 pontos por ano.
Também podemos notar a maior rentabilidade da decomposição do aluguel. Talvez esta situação seja típica para todos os pares de moedas?
Podemos notar a divergência de resultados para a série de minutos e carrapatos para 2006. A análise mostra que a diferença se deve à dinâmica das respectivas construções, devido ao fato de ignorar o histórico intra-bar. Consequentemente, seria de se esperar resultados diferentes para construções de kagi e renko em outras TFs. A questão requer mais investigação.
1. Consideremos o fato da estabilidade temporal satisfatória do critério de retorno a ser comprovado.
2. A estimativa de rendimento mostra que, em princípio, é possível obter lucro marginal em alguns instrumentos monetários.
É hora de escrever um emulador de ofícios e certificar-se de que os resultados das estimativas obtidas correspondem à operação de TS.