uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 30
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Bylo by interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "nível de risco" pods4itajesh i kak trendvyje bary ... :)
Quais são as porcentagens das quais os intervalos de confiança são derivados.
A pequena linha pontilhada, pelo que entendi, é RMS=1, mas o que está marcado com a longa linha pontilhada, além da linha amarela do meio?
Obrigado antecipadamente por sua resposta - Alexander.
E quais são as porcentagens das quais derivam os intervalos de confiança.
A pequena linha tracejada, tanto quanto sei é RMS=1, e o que está marcado com uma longa linha tracejada, exceto a linha amarela do meio?
Obrigado antecipadamente - Alexander.
Esta é a maneira padrão de construir intervalos de confiança. O intervalo de confiança de 60% significa que com uma probabilidade de 60% o preço (ou o que quer que você aproxime) estará dentro desta faixa e, conseqüentemente, todas as trajetórias que se aproximam do movimento do preço e caem dentro desta faixa devem ser consideradas iguais para esta probabilidade. O tamanho do intervalo é considerado em desvios padrão. É claro que o alcance em si aumenta à medida que a probabilidade aumenta. Já mencionei que qualquer trajetória da faixa pode ser tomada para desenhar a história - os sinais coincidirão na maioria dos casos. Este não é o caso se você precisar construir uma extrapolação. Ou seja, para projetar preços para o futuro. Tomei o algoritmo linear por várias razões - uma delas é a completa singularidade das projeções que permite visualizar as construções sobre a história e avaliar a eficácia e o significado do algoritmo para encontrar amostras. Naturalmente, você ainda precisa aplicar muitos critérios de seleção para os canais de regressão - há muitos deles. E na fase de execução direta não se pode dizer quais serão melhores e quais serão piores - para isso é preciso construí-los e só então fazer uma estimativa. O que você vê na foto nem sempre funciona - há um canal e às vezes mais. Entretanto, para fins práticos, é melhor limitar o número - ou seja, selecionar o número mínimo dos mais extremos.
Boa sorte e boa sorte com essas tendências.
Se você não souber o que está acontecendo, basta clicar no link apropriado e você terá a imagem.
Você poderia me dar a senha do investidor para a conta onde o Expert Advisor está negociando e cujas declarações são postadas na ampir?
Agradecemos antecipadamente.
Seria possível pedir-lhe a senha do investidor para a conta onde o Expert Advisor está negociando e cujas declarações são postadas na ampir?
Agradecemos antecipadamente.
Sim, isso é possível.
Nome : AutoTest_F
Email : 4vg@mail.ru
Login : 1000024869
Investidor : 8hfiamr (ler somente senha)
Somente o Expert Advisor ainda está em modo de teste. Assim que tudo estiver bem. Vou mudar a senha, não se arrependa, senão tudo isso poderia ser usado como um sistema de sinal ;). Eu tentei de verdade, os riscos são um pouco diferentes. Eu os copiei com minhas contas, mas minhas operações reais e de demonstração correspondiam entre si, por isso os deixei apenas para a conta de demonstração e os testei com o máximo de riscos aceitáveis.
Também tenho trabalhado no mercado Forex por muito tempo.
Na foto há uma fórmula com uma raiz, então eu dei o RMS do muving. E minha pergunta é sobre o que está sob a raiz. Obrigado.
Vladislav, mais uma vez obrigado.
Entendido, eu estou corrigido :).
HH Eu o desenhei em Tinta ;)
Foi assim
"MQL4: Uma imagem para o fórum de metaquotas"
Funciona como um Expert Advisor, não sei se é necessário, mas é visível.
Há valores de Nível de Risco Up e Dn na legenda de seu gráfico. Seu significado é geralmente claro a partir de seus nomes.
Mas é apenas em geral. E não se pode compreender muitas coisas em particular. :-)
Se forem estimativas de probabilidade de que o mercado suba ou desça, então sua soma deve ser igual a 1.
Se essas são estimativas de probabilidade de alguns níveis para cima e para baixo, então a aparência é diferente. :-)
Poderia explicar como de fato e, se possível, em que se baseia o cálculo quantitativo?
Obrigado de antemão.
Você deu uma boa prova de que iStdDev() é equivalente a STANDOTCLONP().
Mas minha pergunta não era sobre isso ;-)
Tirei o resultado do Exemplo 4 de seu artigo, abri-o no OpenOffice Calc e adicionei as seguintes fórmulas às células G2:K2
=STDEVP(B2):B5) - análogo de STANDOTCLONP() do Excel
=B2-F2 - desvio do Array da aproximação muving
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - desvio padrão do muving (de acordo com Vladislav-e Solandr para utilizar aproximações por várias funções)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - desvio padrão (por StdDev.mq4)
=STDEVP(H2:H5) - desvio padrão de erros de aproximação por muving
Depois disso, eu os espalhei para todas as linhas (para maior clareza).
Eu não questionei que as colunas D, G e J deveriam mostrar os mesmos números!
Mas as colunas I e K contêm resultados muito diferentes.
IMHO, há um problema com a terminologia no artigo, porque o iStdDev obviamente não usa aproximação muwng, enquanto esta função (iMA) no StdDev.mq4 é usada para outros fins ;-)
Isto é, iStdDev NÃO é uma medida de dispersão de dados em torno de uma média móvel a partir desses dados, é RMS na terminologia padrão da teoria da probabilidade.
Obrigado.
Z.I.: Bela pintura que você tem, não muito diferente de tão comum! ;-)