uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 29
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Kakto podumal, a mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny rulsy:
http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm:)
Desculpe por trazer o tema do iStdDev novamente à tona.
Você escreveu:
Mas o mql4.com tem o código fonte do indicador StdDev e não calcula a soma dos quadrados de diferenças que você mencionou. Ele usa outra função para aproximar os preços, os muwings são usados apenas para deslocá-lo por uma de suas coordenadas para cada conjunto de barras. Ou seja, uma compensação para toda a amostra para a qual é calculado um valor indicador.
Você poderia informar se você avaliou as perspectivas de tal aproximação para o comércio? Vale a pena recomendar aos iniciantes o estudo de estatísticas para o comércio?
Obrigado de antemão.
A propósito, informações para desenvolvedores:
Se você substituir
nesse indicador;
em
então ele se transforma em um indicador de desvio de valores do indicador original em relação ao indicador embutido.
Nenhum desvio significativo é observado somente quando ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) e ExtStdDevShift=0 .
Com qualquer outra combinação destes parâmetros, o gráfico difere significativamente do gráfico horizontal no nível zero. Construído em 193 de 4 de maio e 18 de maio.
Por favor, informe o que causa tal desvio.
Agora eu tenho uma oportunidade para os anfitriões do fórum expressarem sua opinião :-)
Você pode me dizer, por favor, o que causa este desvio?
Infelizmente, há um erro na descrição da função iStdDev. O deslocamento e o método estão misturados na lista de parâmetros. Detectamo-lo apenas ontem.
A descrição correta é "MQL4: iStdDev".
Após rearranjarmos estes parâmetros, obtemos o seguinte resultado:
Agora o gráfico é significativamente diferente do horizontal no nível zero somente quando ExtStdDevShift é diferente de zero.
Eu apliquei corretamente o parâmetro ExtStdDevShift na chamada iStdDev?
O que é interessante é que esta construção também desenha um gráfico irregular:
Desculpe por trazer à tona novamente o assunto do iStdDev embutido.
Você escreveu:
Mas o mql4.com tem o código fonte do indicador StdDev e não calcula a soma dos quadrados das diferenças que você mencionou. Ele usa uma função diferente para aproximar os preços e só usa um muwing para deslocá-lo por uma das coordenadas para cada conjunto de barras.
Na verdade (Xi-X)^2 é igual a X^2-X^2
onde Xi é o valor na i-ésima barra
X - média nestas barras (para o período N)
X^2 - média dos quadrados nestas barras (para o período N)
Boa sorte e boas tendências.
Comigo parece o seguinte:
O que você pode ver aqui é a marca franca. Os intervalos de confiança são marcados de 60%, para 99%. O grau de aninhamento é de 3 - canais menores não são identificados. Podemos ver claramente a zona de inversão. Coincidiu com a tendência de médio prazo (é o canal mais amplo apontando para baixo) e com dois aninhados chamá-los-ei de curto e ultra-curto prazo - minha classificação. As linhas de regressão estão pontilhadas, pois os coeficientes do Hearst para os respectivos canais são <0,5. Originalmente, o indicador que marca o campo de preços foi desenvolvido para o comércio manual - um Consultor Especialista não se importa como ele é desenhado ali :).
Para que você não pense que é um ajuste - há uma ordem em aberto pela EA. Posso ver o tempo e o preço da entrada. Ainda estou lutando com a EA - entradas similares deveriam ter sido em EUR e GBP, embora ontem eu tenha movido ligeiramente a EA (e a fechei tarde demais, posso ter perdido os pontos de entrada). Vejo porque escolhi tal nível de lucro. Na quebra do canal de tendência de alta da tendência mais curta é possível, mas o forte recuo também é possível. O ideal seria que o consultor especializado recalculasse tudo corretamente por si só. Veremos.
O que mais posso recomendar para negociações reais
- não tome decisões para entrar no mercado se você estiver dentro do intervalo de confiança de 60%.
- Não se reduza se abaixo do intervalo de confiança inferior a 60%, do mesmo modo para posições longas,
mas parece claro.
Entretanto, a solandr já o declarou.
Boa sorte e boas tendências.
Eu também prefiro algoritmos testados, ou melhor ainda, autodesenvolvidos.
Caro Rosh!
A fórmula dada por você (na foto da ajuda, estou certo?) é igual à raiz da soma (1/N)*(Xi-MAi)^2 ?
Onde Xi é o valor (por exemplo, Fechar) na i-ésima barra,
MAi é o valor muving na i-ésima barra (no caso de SMA é a média aritmética de Xi, Xi+1, ... Xi+N-1).
Aqui http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/21.html Eu fiz exemplos do uso (com verificação) de indicadores técnicos em arrays, os arquivos Excel estão anexados.
[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]