FORTES: Estratégias e como implementá-las - página 10
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Tudo isso faz sentido. O que você chama de delta, para mim eu chamo de desconto, ou seja, a diferença entre os instrumentos.
Em geral, o que é descrito acima parece ser um ToR truncado para meu robô. ))
A série cronológica parecia ser particularmente difícil de ser implementada. Embora tenhamos muitos e espalhados no bar, não podemos saber onde estava o Ask/Bid quando o bar foi fechado. Mesmo a kloz não nos dá muitas informações, não está claro qual foi o melhor golpeado pelo mercado. Devido a isso, no mercado baixo algumas estatísticas devem ser coletadas ou serão muito aproximadas.
Ok... A propósito, em FORTS o sistema de calendário é pouco escalável. As negociações são raras, e quando a liquidez aumenta, o spread é estreito, então começa a depender da execução. Mas nada impede que você se mude também para o pacote pré-cliente. Você tem que ter muito cuidado lá. Você tem que ser carregado ao mínimo. Recentemente, tive um bom mergulho em Surgut, quando os prefs a comuns começaram a crescer vigorosamente e eu fiquei ganancioso com os volumes. Eu tinha que me cobrir, então aprendi minha lição.
É uma pena que a discussão tenha "desviado" para a demonstração de gráficos
e formas inúteis de calcular o spread (delta).
Eu continuo encontrando aqui (no fórum) os buscadores de"Graal"(eles encontram, mas por alguma razão não o encontram).
Esta estratégia certamente não trará "montanhas de ouro", mas tendo entendido como os preços são formados (não teoricamente)
preços (do que eles dependem) no comércio real, você poderia alcançar o ponto de equilíbrio constantemente e com preços insignificantes
Descrevi como os preços são formados (não teoricamente) no comércio real, você poderia ganhar dinheiro sem nenhuma perda e com riscos insignificantes. Tenho certeza de que será longo e próspero.
Por aqui, deixe-me dizer adeus....
Desvantagens:
1. Pequeno mercado líquido para futuros "de longa distância".
2. devido ao fato de que não há datas exatas de pagamento de dividendos,
A dificuldade em determinar a gama de preços negociados.
3. Mudanças muito frequentes nas taxas de juros
4. Fraca volatilidade entre pares (por exemplo, Si-6,15 e Si-9,15).
Passa de 100%lucrativo (em teoria) para 90%não lucrativo!
Se 1 e 4 pontos forem corrigidos com o tempo (a propósito, eles não influenciam a lucratividade - não lucratividade),
então os pontos 2 e 3 fazem a estratégia como eu a descrevo.
2. Instrumentos comerciais para os quais não há dividendo. Por exemplo, Si e BR.
3. O Banco Central geralmente muda as taxas à noite. Não comece a negociar na abertura do mercado, mas espere pelo momento em que as tarifas não mudem.
É provável que as taxas caiam na situação atual, respectivamente, o spread (delta) deverá diminuir. Comércio somente no sentido de reduzir a propagação (delta).
... você poderia se vingar o tempo todo e ganhar dinheiro com um risco insignificante. Felizmente para sempre.
Uma ninharia. Seria uma tolice arbitrar um contrato de futuros que anda como um cão e um market maker de outra bolsa. Certamente não haverá jogadores mais ativos em contratos de longa distância.
E com muita concorrência de caras que sabem fazer mais do que apenas falar.
1. O logaritmo deve ser tomado antes da subtração. Isto é, temos duas ferramentas de arbitragem (A e B). Antes que eles possam ser subtraídos, o logaritmo deve ser tomado. O resultado é log(A)-log(B). Para aqueles que se lembram do curso escolar.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Obrigado. ! Pensei que você quisesse dizer algo completamente diferente... então comecei a adivinhar... Bêbado, qualquer coisa pode parecer assim))))
Por atitude eu quis dizer diferença de atitude) ... quase a mesma coisa.
Logarítmico é correto para testar sintéticos, mas depois é preciso potencializar para voltar às citações originais.
É estranho, mas minha fórmula e a sua, Sergei, têm gráficos idênticos.
Sim, com uma grande freqüência de flutuações, a diferença não é perceptível.
Não estou nem mesmo certo de que quando se comercializa a diferença habitual de dispersão de calendário o resultado será de alguma forma visivelmente diferente do que quando se usa o método logarítmico.
Eu não chequei, mas Sergei diz que há uma diferença. E, logicamente, deveria haver um, mas não é significativo.
Uma mesquinha soma de dinheiro. É uma tolice arbitrar um contrato de futuros que caminha como um cão e os criadores de mercado a partir do preço de um contrato de futuros de outra bolsa. Certamente não haverá jogadores mais ativos em contratos de longa distância.
E com um pouco de competição com caras que sabem fazer mais do que apenas falar.
Observar o mercado, ou seja, verificar a disponibilidade de liquidez. Não utilize o MT5.
Então, foi isso que me atraiu para as trocas criptográficas, que aprendi com o tópico de TheXpet.
Eles não precisam de nenhum registro, nenhum gateway direto para comprar, nenhuma plataforma esquerda para usar e você pode negociar diretamente através de API. E nenhum HFTst não lhe cobrará pela velocidade como todos na mesma condição.
E a questão é que todas as bolsas e todos os instrumentos estão conectados uns aos outros com simples elos de arbitragem, e além dos instrumentos são negociados uns através dos outros - e há muitos elos de arbitragem triangulares - e para cada um dos instrumentos há tanto a profundidade quanto a fita adesiva. Este é um tópico muito legal.
Quero tentar fazer um criador de mercado, mas estraguei tudo em uma certa etapa - escrevi uma pilha de código e me perdi irrevogavelmente nela. Um dia eu voltarei, quando meu nível de programação for um pouco mais alto do que o nível atual do sugador. Bom, pelo menos os blocos de dados de mercado estão intactos - não precisarei refazê-los) Deixei a arbitragem OKcoin+Bitstamp+Bitfinex contra a BTCe) e sem controle detalhado de profundidade de mercado.
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Você não vai negociar na Bolsa de Moscou via MT5?
Esta situação é praticamente impossível, você está comprando uma e vendendo a outra - uma posição em termos de fundos = neutra
Sua renda (perda) é a diferença de preço entre os futuros no momento da entrada/saída!
O resto do tempo você não perde NADA, mas não ganha nada = posição neutra.
(Vá para a INTERNET e procure "The Calendar Spread" - há inúmeras descrições detalhadas desta estratégia).
Por favor, não engane os novatos aqui! Uma posição de propagação não equivale a uma posição neutra. Uma posição de spread também está sujeita a risco de preço e, portanto, pode gerar uma perda substancial em sua conta.
Qualquer estratégia comercial de propagação de calendário é baseada em dois fatores:
O spread do calendário é sempre um comércio de taxas de juros, embora velado. O dinheiro "hoje" vale sempre mais do que o mesmo dinheiro "amanhã". Portanto, há uma taxa de juros positiva para o uso do dinheiro. Você pode calcular a taxa de juros atual do mercado para o rublo. Hoje está sendo negociado a 56.522 no MOEX e o futuro mais próximo é 57976:
O que isso significa? Isso significa que, quando o contrato futuro Si-6.15 expirar, o rublo terá perdido: 57.976 - 56.522 = 1.452 rublos. O que, da taxa atual de 56.976 é de 2,56%. Hoje é 06.04.2015, Si-6.15 expira em 15.06.2015, ou seja, em 69 dias. Ou seja, o mercado determinou que o custo do empréstimo do rublo por 69 dias fosse de 2,56%. Não é difícil calcular que a taxa de juros atual do mercado é de 13,34% ao ano. Após 69 dias, a taxa USDRUB_TODAY teoricamente coincidirá com a taxa de futuros, e ganharemos emprestando um dólar a alguém hoje (vendendo USDRUB_TOD), e comprando-o de volta em 69 dias, + receberemos juros pelo uso de nossa moeda. A fim de evitar riscos cambiais, que são muitas vezes maiores do que as taxas de juros, compraremos nossa moeda de volta hoje comprando um contrato futuro em dólar (Si-6.15) já em 15.06.2015.
Devido ao fato de que o contrato de futuros é alavancado gratuitamente (essencialmente usando a relação do valor do contrato com seu GO ao invés de alavancagem), o efeito de uma taxa de juros positiva pode ser aumentado.
Não apenas as moedas, mas também as commodities estão sujeitas a processos inflacionários. Afinal, se, por exemplo, o rublo se desvaloriza em relação ao dólar, ele também se desvalorizará em relação a fundos ou mercadorias como ações ou ouro. É possível, portanto, elaborar um calendário de divulgação não só em moedas, mas também em outros ativos.
Existem dois riscos principais no comércio de spread de calendário: