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Concordo 100%, acho que Oleg vai recomeçar mais de uma ou duas vezes.
E que riscos, em sua opinião, são "normais" e que riscos são "excessivos"? Onde está a fronteira? (expliquei minha compreensão desta pergunta há algumas páginas)
Sem conhecer o sistema comercial, é difícil falar sobre os riscos ótimos.
É por isso que podemos falar em termos gerais.
Sem conhecer o sistema comercial, é difícil falar sobre os riscos ótimos.
É por isso que podemos falar em termos gerais
No atual período de tempo, a dinâmica do ouro não atende aos meus critérios de seleção, por isso não o utilizo. Mas as coisas estão mudando muito rapidamente. E se ouro Caberá dentro dos critérios de seleção, então eu o utilizarei. А isto é el dorado ;))
))))
Bem, há amadores, não sem isso)
Empiricamente - o risco em cada comércio não é superior a 2%. O f ideal, é claro, para cada TS é diferente, mas para a grande maioria a melhor escolha será exatamente 2%.
Por que você não mencionou a alavancagem "para a grande maioria"? A "grande maioria" não se importa muito com a alavancagem, e em qualquer caso "para a grande maioria" a "melhor escolha seria 2%"????
Algo que você perdeu....
))))
Bem, há amadores, não sem isso)
Por que você não mencionou a alavancagem "para a grande maioria"? Será que "para a grande maioria" o tamanho da alavancagem não importa muito, e em qualquer caso "para a grande maioria" a "melhor escolha seria 2%"????
Algo que você esqueceu....
Que diferença faz se eu tiver uma perda de 2% quando chega uma parada?
Que diferença faz a vantagem se eu tiver uma perda de 2% quando a parada chegar?
Aqui... É aí que se esconde o mal-entendido da situação.
E a diferença é muito significativa!
Uma alavancagem de 100 causará uma perda de 2% no caso de um contra-movimento de X pips (por exemplo, X = 100pts).
Com 200 alavancagem, uma perda de 2% será fixada no contador X/2 pips (i.e. X/2 = 50 pts)
Você acha que isso é um absurdo e não faz diferença?