Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 29
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Todos precisam de um testador preciso em MT (ainda não o compreendem), excepto eu e alguns outros negociantes de algo com a sua infra-estrutura de investigação. Por isso, não estou a tentar por mim próprio - uma mensagem ideológica. Também não precisei de uma palestra.
É aqui que entra o "quase", por estranho que pareça. Não se pode agir apenas estatisticamente aqui. Se 99% coincidirão e 1% não coincidirá, mas ao mesmo tempo 1% são extremas locais (topos do ZigZag). É isso, a exactidão dos resultados do testador está terminada. E é assim que se verifica na prática que o 1% mais importante transporta estas distorções mais graves.
Não sei sequer como explicar as coisas óbvias ao praticante, que está longe disso.
Qual é a propagação de um bar na história do MT5? Escreverei um guião MQL4 leve que mostrará a divergência. Depois poderei fazer um desenho com base nos resultados. No entanto, duvido que haja tantas perguntas.
O mais difícil é explicar as coisas óbvias.
A dispersão de uma barra de minutos (e a história do MT5 baseia-se em minutos) é igual à diferença entre Ask e Bid na abertura do bar.
Argumentou que [Low_Bid+Spread != Low_Ask] eu próprio lhe mostrei o contrário (embora eu próprio tenha toneladas de trabalho), diz que é crítico para a maioria dos algoritmos, o exemplo mostra que não é assim, e a informação é recuperável na maioria dos casos.
Afirma-se que 1% dos extremos, mas isso é mais uma vez uma suposição infundada, eu estive a observar todo o dia de hoje (dia normal de negociação com sessões voláteis, etc.), apenas os extremos encaixam bem no modelo MQ, mas os inter-bars (pequenos turnos escondidos à sombra dos extremos quando cortados) têm discrepâncias não críticas. Por exemplo, as HighBids de dois vizinhos são na realidade iguais e quando as restaura da história, divergem em 1 ponto, ou vice-versa as HighBids diferem em 1 ponto e quando as restaura são iguais.
Não sou contra a introdução de HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid da história (irá aumentar a precisão dos testes pipsarianos), mas dizer que é crítico para a maioria dos algoritmos (imho) não está a fazer sentido.
Lamento, mas passei ineficazmente um dia da minha vida a testar a tua teoria de "jogado fora", por isso estás na minha lista negra (o que quer que digas == a avó disse duas palavras).
SZS aqui está um olhar sobre como a barra de minutos é construída dinamicamente, o indicador só se baseia em dados OHLC & Spread. Não vejo qualquer diferença com o modelo HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
No indicador Alto exibe HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Todos estes modelos HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid são recuperáveis a partir do modelo MQ
Nem sequer sei como explicar as coisas óbvias na prática a alguém que está longe disso.
Código e imagens, código e imagens.
Talvez devesse deixar de chamar estúpidos a toda a gente.
Não são os maçadores que estão aqui, mas aqueles que vêem tudo apenas sob implementações e códigos concretos.
Dê-me algoritmos, não palavras vazias!
A dispersão da barra de minutos (e a história do MT5 baseia-se em minutos) é igual à diferença entre Ask e Bid na abertura do bar.
Óptimo! Isto é, vamos esclarecer o modelo de história MT5: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Afirmou que [Low_Bid+Spread != Low_Ask] eu mostrei-lhe o contrário (embora eu próprio tenha muito trabalho), diz que é crítico para a maioria dos algoritmos, o exemplo mostra que não é assim, e a informação é recuperável na maioria dos casos.
Aparentemente, vê-se o que se quer ver. Portanto, afirma que esta igualdade é verdadeira: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Soa tão plausível como "a propagação dentro da barra é fixa".
Pedido de ajuda:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
Tema interessante para muitos: O que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho
MetaDriver, 2013.08.08 00:00
Nicholas, vamos dividir a questão.
1. se são iguais ou não?
2) Porquê?
A primeira que se pode verificar. Pode verificá-lo.
A segunda é largamente irrelevante. No entanto, pode facilmente compreender o mecanismo desta diferença, mesmo sem uma explicação.
Penso que tem um problema com o primeiro ponto. É do tipo: "Não acredito porque não o compreendo".
No entanto, os factos não dependem do facto de os compreendermos ou não. Não lhes interessa. Limitar a nossa percepção a factos compreensíveis é uma forma muito popular de manter a nossa auto-estima e manter as nossas crenças castas. No entanto, os pops não governam em forex. Aqui, os pops são fodidos, por grosso e a retalho.
MetaDriver, eu sei que estou a ser atrevido, mas tenho de o fazer.
Afirma-se 1% dos extremos mas, mais uma vez, essa é uma suposição infundada, tenho estado a observar todo o dia de hoje (dia normal de negociação com sessões voláteis, etc.), apenas os extremos encaixam bem no modelo MQ, mas os inter-bars (pequenos turnos escondidos à sombra dos extremos quando cortados) têm divergências não críticas. Por exemplo, as HighBids de dois vizinhos são na realidade iguais e quando as restaura da história, divergem em 1 ponto, ou vice-versa as HighBids estão separadas por 1 ponto e quando as restaura são iguais.
Tem a certeza de que verificou lá (LowAsk)? O HighBid da história do MT5 será sempre exactamente o mesmo que o verdadeiro HighBid que teve. A razão acima éo modelo MT5: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Não sou contra a introdução de HighAsk & LowAsk + história de HighBid & LowBid (irá aumentar a precisão dos testes de pips), mas dizer que é crítico para a maioria dos algoritmos (imho) é uma treta.
Decida-se se vai aumentar ou não. O segredo é que aumentará a precisão para absolutamente todos os TS. E será especialmente crítico para os TCs que têm um pequeno MO. E não digas que o pequeno MO é um pipsqueak. Porque também isso é conscientemente errado. Mesmo estratégias que mantenham posições em aberto durante horas e que tirem dezenas de pontos de lucro podem ter pequenas RI. Porque MO = Profit / AmountPositions.
Lamento, mas passei ineficazmente um dia da minha vida a testar a tua teoria de "jogado fora", e é por isso que estás na minha lista negra (tudo o que dizes == as duas palavras da avó).
Não pensei que esta porcaria de vocês, velhos cronistas, levasse tanto tempo. Lamento ter-vos feito perder tempo.
ZS aqui é um olhar sobre a barra de minutos na dinâmica, o indicador é construído usando apenas OHLC & Spread data. Não vejo qualquer diferença com HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
No indicador Alto exibe HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Todos estes padrões HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid são recuperáveis a partir do padrão MQ
Não consegue ver a perda de informação? Pode igualmente utilizar o modelo simétrico: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - é por isso que é chamado simétrico em relação ao Bid e Ask, ou seja, não tem discriminação (erros e imprecisões são os mesmos) em relação a qualquer um dos dois preços.
Preciso de pensar em alguma lógica que possa dissecar a sua compreensão.
Código e imagens, código e imagens.
Talvez deixar de chamar estúpidos a todos.
Não é a burrice que está aqui, mas aqueles que vêem tudo apenas sob implementações e códigos específicos.
Dê-me algoritmos, não palavras vazias!
Na minha opinião, o literalismo é 100 vezes mais difícil de compreender e compreender. Não há muito mais do que isso. Raios, acontece que poucas pessoas compreenderam o que ele tem estado a correr no testador durante anos.
Parece que as regras de construção de TS, investigação, gestão de dinheiro, escrita de um robô de combate, etc., precisam de uma explicação detalhada. Não o consigo fazer.
Sinto-me como um idiota porque certamente não tenho quaisquer capacidades extraordinárias.
A todos:
Porquê testar numa empresa de corretagem de merda (apesar de ter um nome), quando existem plataformas ECN/STP objectivamente melhores para as condições comerciais! Até se pode procurar no tão amado indicador de propagação. É um facto que não há ninguém espalhado que esteja melhor neste momento. Por exemplo, o spread médio do EURUSD é de ~0,2 pips (negativo com bastante frequência).
Testa o seu TS, por exemplo, e vê um MO de ~ 2 pips em alguns GBPNZD. Bem, isso é muito fixe, não é? Vá a ECN/STP e veja que o seu mesmo TS em GBPNZD terá MOs dez vezes superiores.
Não sei como se testa e optimiza. Mas tudo isto parece ser muito analfabeto. Está a cortar os seus próprios lucros potenciais.
Quer que eu prove a necessidade de uma história de asc? Reúna um quórum, como fez com a libra. Eu não preciso dela. Mesmo desapontado com a minha participação com a base alcoólica. Mas se for necessário, vou juntar alguns exemplos muito bons. Realmente, não acredito que eles vão compreender.
E está a tentar ter uma conversa sobre HFT e Level2. De maneira nenhuma, se as coisas mais simples provocarem um tal estupor de compreensão.
Não creio que alguém seja estúpido, a autocrítica é exagerada. Mas há algo de errado com a sua compreensão.
Aparentemente, vê-se o que se quer ver. Portanto, afirma que esta equação é verdadeira: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Soa tão plausível como "a propagação dentro da barra é fixa".
As divergências estão exactamente dentro da margem flutuante. Os pontos em que Ask===Bid são definitivamente divergentes, mas uma verificação mostrou que a maioria destas divergências estão no espaço intra-bar e longe dos extremos.
Mais uma vez as divergências (a grande maioria 1 ponto). Por isso, justifica-se a utilização do modelo (proporcionando enormes poupanças de tráfego, mesmo com uma única facturação).
Não pensei que esta merda levasse tanto tempo de vocês, velhos temporizadores. Lamento imenso ter-vos feito perder tempo.
Escrevi o indicador em 10 minutos, depurei-o durante cerca de 20 minutos. Passei o dia inteiro a testar a sua hipótese sobre carraças reais.
Não vê que está a perder informação? Com a mesma facilidade podemos utilizar um modelo simétrico: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - é por isso que é chamado simétrico em relação ao Bid e Ask, ou seja, não tem discriminação (erros e imprecisões são os mesmos) em relação a qualquer um dos dois preços.
Preciso de pensar nalguma lógica capaz de dissecar a vossa compreensão.
Posso ver a perda de informação, além disso, vejo-a desde os dias em que Prival rebentava as suas lanças por introduzir a história da carraça. Não preciso de meias-medidas, a informação perde-se quando se passa de carraças para barras, se o modelo de barra permanece, não faz diferença se se escreve como está ou em algum mais complexo, para a maioria das EAs não é crítico, para as máquinas pips a informação da barra sobre o padrão de comportamento do carraça é perdida para sempre. Então, de que se trata o gemido?
Saiam já a direito e convençam-me de que as carraças são importantes e necessárias.
Decida-se se ela vai promover ou não. O segredo é que aumentará a precisão para absolutamente todos os TCs. E será especialmente crítico para os TCs com pequeno modus operandi. E não digas que o pequeno MO é um pipsqueak. Porque também isso é conscientemente errado. Mesmo estratégias que mantenham posições em aberto durante horas e que tirem dezenas de pontos de lucro podem ter pequenas RI. Porque MO = Profit / AmountPositions.
Sim, aumentará um pouco, para todos os TC, mas permitirá perder com mais confiança :)
O algoritmo que toma 2-3 pips quando se muda de alimentação na corrente contínua começará imediatamente a drenar, os que assim que se dá a corrente contínua tóxica, mudarão o filtro e recuperarão as perdas às suas custas.
Portanto, não se iluda que o aumento da precisão em 1-3 pips fará imediatamente muitos grails.
ZS Orevoir, é tudo por hoje.
Preciso de pensar numa lógica que seja capaz de desbloquear a sua visão.
Compreendo o que estás a dizer para uma dúzia de páginas. Mas é o mesmo que nos anos 80 e começar a dizer às pessoas que elas têm de reconstruir toda a sua vida e estar prontas para os anos 90.
A principal razão para isto é que a maioria das pessoas no mundo não está interessada no mundo real, mas no mundo real. O verdadeiro rugido e o uso de mordentes é impossível de dispensar, para não falar do número de depósitos perdidos, que é necessário até à epifania.
Não posso passar sem uma história de ganhos reais e TS aberta (mesmo que esteja morta, mas ainda assim tem uma história lucrativa).
Não consigo entender, porque é que precisa dele? Porquê incomodar-se (para explicar o básico, para perder tempo, etc.) quando tem quase 100% de pseudo comerciantes que não estão prontos para obter a informação?
Compreendo o que estás a dizer para uma dúzia de páginas. Mas é o mesmo que se chegava aos anos 80 e se começava a dizer às pessoas que elas têm de reconstruir as suas vidas e estar prontas para os anos 90.
A principal razão para isto é que a maioria das pessoas no mundo não está interessada no mundo real, mas no mundo real. O verdadeiro rugido e o uso de mordentes é impossível de dispensar, para não falar do número de depósitos perdidos, que é necessário até que a epifania chegue.
Não podemos passar sem uma história de dinheiro real e TS aberta (mesmo que tenha morrido, mas ainda tem uma história lucrativa).
Não consigo entender, porque é que precisa dele? Porquê incomodar-se (para explicar o básico, para perder tempo, etc.) quando tem quase 100% de pseudo comerciantes que não estão prontos para obter a informação?
Então, explique-nos, o que entende por pessoas iletradas?
Por exemplo, vejo que a eficácia da proposta é mínima e o custo da sua implementação é enorme (e não é apenas o custo do MQ), enquanto que no MT4 e no MT5 há muitas deficiências adiadas para melhores tempos, por exemplo, tenho dois anos pendurados de candidatura ao SR para testes de valk-forward (muito bom, karacho, mas tenho muito que fazer).
Escreve alguma coisa?
Não consigo entender porque é que precisa dele. Porquê dar-se a tanto trabalho (descrever o básico, perder tempo, etc.) quando o número de pseudo-comerciantes que não estão preparados para absorver a informação é quase 100%!
Todos precisam de um testador preciso em MT(ainda não o compreendem), excepto eu e alguns outros negociantes de algo com a sua infra-estrutura de investigação. Por isso, não estou a tentar por mim próprio - uma mensagem ideológica. Também não precisava de um teste de tornassol.
1. Necessário.
2. Compreendido.
3. tudo isto é muito bom e maravilhoso, mas..:
->
Código e imagens, código e imagens.
.......mas de que outra forma? Não sei quanto aos outros, falo por mim: todos estes "lowbid" e "hiasc" são muito mal absorvidos quando os leio, para não mencionar que uma pessoa começa a pensar "porque é que preciso dele da maneira que é e porque é que preciso dele da maneira que se sugere?