[Artigos de rascunho, discussões "fora do bolso - página 13
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Penso que a arbitragem é muito mais ampla do que a que se tem na sua definição.
Arbitragem
Digamos: comprar num mercado, mover bens para outro mercado e vender no mercado a um preço conscientemente mais elevado, penso que isto também é arbitragem, ou estarei eu errado?
Como se vê o movimento de bens entre mercados sem entrega (por exemplo, moeda).
Negociando em MT5 com alavancagem, não pretendemos entregar (1 lote é de $100.000, dos quais apenas $1.000 é seu), por isso a posição está aberta até ser fechada pelo comércio oposto. Ninguém prometeu entregar a moeda comprada a ninguém.
Como imagina mover bens entre mercados sem entrega (por exemplo, moedas).
Ao negociar em MT5 com alavancagem, não estamos a reclamar a entrega (1 lote é de $100.000, dos quais apenas $1.000 é seu), pelo que a posição está aberta até que o comércio oposto feche. Ninguém prometeu entregar a moeda comprada a ninguém.
Não me refiro apenas ao comércio via MT4/MT5 (se estiver interessado, posso dar um exemplo de uma situação recente).
A propósito, para aqueles que estudam cuidadosamente e não tagarelam )
Se bem entendi Sergeyev, então: Spot - os cálculos são feitos no segundo dia útil após o dia do negócio.
Isto é, depois de amanhã, e que não entregaria o dia depois de amanhã, a posição é reaberta.(Swap é por vezes também chamado de Rolover ou Overnight em Forex - representa...)
Retire a troca e depois de amanhã terá de entregar o que vendeu ou comprar o que comprou.
ZS:
- quando é o dia de pagamento?
- depois de amanhã
)
Não me refiro apenas ao comércio via MT4/MT5.
A propósito, para aqueles que estudam cuidadosamente e não falam)
Se entendi bem Sergeyev, então: Spot - os cálculos são feitos no segundo dia útil após o dia da transacção.
Isto é, depois de amanhã e para não entregar o dia depois de amanhã, a posição é reaberta(o swap chama-se por vezes também Rolover ou Overnight em Forex - representa...)
remover a troca e depois de amanhã tem de entregar o que vendeu ou comprar o que comprou.
ZS:
- quando é o dia de pagamento?
- depois de amanhã
)
Sugiro que façamos um pouco de investigação social. No tópico principal, no primeiro post, escreva algo como isto em letras vermelhas:
"É importante saber quantos leitores, depois de lerem este fio, compreendem o material nele contido. Se este ramo o ajudou a compreender como funciona o mercado (como qualquer material compreendido, é capaz de o recontar a outro entrevistado), vá aqui e dê um "parecido" a este ramo. Não é preciso escrever uma crítica, apenas um "como".
Por vezes ouvem-se reclamações de uma grande audiência. Quero saber se é ou não verdade. E que pelo menos não se assusta com a leitura atenta de muitas cartas sobre o assunto lógico obrigatório da literacia de mercado.
Se o entendimento de Sergeev estiver correcto, então: Spot - a liquidação é feita no segundo dia útil após o dia do negócio.
ou seja, depois de amanhã, e que depois de amanhã não é para ser fornecido, a posição é reaberta(o swap é por vezes também chamado de Rolover ou Overnight em Forex - representa...)
remover a troca e depois de amanhã terá de colocar o que vendeu ou comprar o que comprou.
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O capotamento ocorre no dia seguinte (amanhã) e não no dia seguinte (depois desse dia)
Penso que a arbitragem é muito mais ampla do que a que se tem na sua definição.
Arbitragem
Digamos: comprar num mercado, mover activos para outro mercado e vender no mercado a um preço conscientemente mais elevado, será que também considero isto uma arbitragem, ou será que estou errado?
Responderei a si e à hrenfx ao mesmo tempo.
Em primeiro lugar, existe uma definição estrita do que se chama arbitragem. É conhecido há muito tempo e é geralmente aceite entre os comerciantes quant profissionais.
Uma oportunidade (determinista) de arbitragem no intervalo [t1;t2] é uma tal estratégia de carteira que
1. O capital da carteira no momento inicial é zero (condição de autofinanciamento).
2. A probabilidade de o capital da carteira no momento final ser maior ou igual a zero é igual a um.
3. A probabilidade de o capital da carteira num ponto finito no tempo ser positivo é positiva.
Em segundo lugar, a definição dada por hrenfx é semelhante, mas não inteiramente consistente, com a definição de arbitragem estatística. Na sua forma geralmente aceite, consiste em quatro afirmações:
1. O capital da carteira no momento inicial é zero (condição de autofinanciamento).
2. O limite de expectativa do capital da carteira em tempo infinito de posse de posição é positivo.
3. O limite de probabilidade de que em tempo infinito de detenção do capital da carteira seja negativo, é zero.
4. O limite do rácio entre a variação do capital da carteira e o tempo de detenção, no tempo infinito de detenção da carteira e a condição 3 não cumprida, é zero.
Uma tal carteira cointegrada em si mesma é chamada carteira de arbitragem (acabam de a inventar).
Existe também uma definição geralmente aceite de uma carteira de arbitragem. E não corresponde de forma alguma a uma carteira cointegrada.
Existe também uma definição geralmente aceite de uma carteira de arbitragem. E não é de modo algum o mesmo que uma carteira cointegrada.
poderia desenvolver esta noção e publicá-la como um artigo geral completo no tópico do manual.
Isto exigiria citar algumas definições e disposições de apoio. Pessoalmente, acho mais fácil citar uma fonte autorizada:
Thomas Bjork "Teoria da Arbitragem em Tempo Contínuo". Segunda Edição" - Oxford University Press, 2003.
Thomas Bjork "Teoria da Arbitragem em Tempo Contínuo" - ICNMO, 2010.
Responderei a si e à hrenfx ao mesmo tempo.
Em primeiro lugar, existe uma definição estrita do que se chama arbitragem. É conhecida há muito tempo e é geralmente aceite entre os negociantes profissionais de quantidades.
Uma oportunidade (determinista) de arbitragem no intervalo [t1;t2] é uma estratégia de carteira tão auto-financiada que
1. O capital da carteira no momento inicial é zero (condição de autofinanciamento).
2. A probabilidade de o capital da carteira no momento final ser maior ou igual a zero é igual a um.
3. A probabilidade de o capital da carteira num ponto finito no tempo ser positivo é positiva.
Em segundo lugar, a definição dada por hrenfx é semelhante, mas não inteiramente consistente, com a definição de arbitragem estatística. Na sua forma geralmente aceite, consiste em quatro declarações:
1. O capital da carteira no momento inicial é zero (condição de autofinanciamento).
2. O limite de expectativa do capital da carteira em tempo infinito de posse de posição é positivo.
3. O limite de probabilidade de que em tempo infinito de detenção do capital da carteira seja negativo, é zero.
4. O limite do rácio entre a variação do capital da carteira e o tempo de detenção, no tempo infinito de detenção da carteira e a condição 3 não cumprida, é zero.
Existe também uma definição geralmente aceite de uma carteira de arbitragem. E não corresponde de forma alguma a uma carteira cointegrada.
É óptimo ter escrito. Infelizmente, não posso dizer isto completamente sobre o conteúdo. Deixem-me explicar.
Direi frontalmente que compreendo tudo o que escreveu na perfeição. E eu opor-me-ei por esta mesma razão.
O facto é que na prática (não entre teorias quânticas) a arbitragem não é de risco livre. Os três primeiros parágrafos descrevem o insider trading e não a arbitragem. Front-running, por exemplo.
A prática mostra que qualquer arbitragem é absolutamente estatística: EURUSD1 vs EURUSD2, EURUSD vs 6E (CME), EURUSD vs EURGBP * GBPUSD, etc.
A arbitragem só é possível numa carteira cointegrada (com certos pressupostos). Estas premissas permitem um prazo de arbitragem mais forte como limite estatístico, aumentando o risco e a liquidez.
Em suma, é uma espécie de disputa terminológica entre os teóricos do algotrader e os teóricos quânticos. Eu não li nenhum livro, se os nomes de alguns termos forem os mesmos, então pode colocar conscientemente hrenfx_ antes do termo, por exemplo hrenfx_arbitrage. Mas com todo o respeito, as definições quânticas são mais para as revistas e não para o comércio.