[Artigos de rascunho, discussões "fora do bolso - página 20
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
(pensamento em voz alta)
Por mais que eu leia o fórum, estou cada vez mais convencido de que apenas algumas pessoas trabalham realmente com o copo de Nível 2. Há uma sensação de que as pessoas podem ser contadas com os dedos de uma mão.
Se a maioria das pessoas estivesse envolvida no estudo da microestrutura do fluxo de volumes, discutiriam ideias muito simples (para as quais nem sequer é necessária uma educação matemática) deitadas à superfície e a qualidade é muito melhor do que quaisquer indicadores que analisem vários tipos de castiçais. E, na minha opinião, os volumes spot no Nível 2 irão superar a análise de futuros da mesma MarketDelta.
Trabalhando com 3-6 lotes e visualizando correctamente mesmo um pouco que possa ser deduzido (superficialmente) do mostrador, é possível fazer bom dinheiro de forma constante.
Em geral, só há consumidores que precisam de tudo numa bandeja de prata. Diga-lhes o que é eficaz, mostre-os em imagens, mais vigilância e só então alguém irá cavar algo nesta área. Não é demais?
Se fizer previsões baseadas em volume, imho, no início é importante definir as fontes, para que a informação inicial seja o mais completa possível e sem duplicação, e no Forex é um problema, e não há necessidade de se opor à MarketDelta, mas vice-versa devem ser integradas, porque a negociação forex também está directamente relacionada com a formação de preços, e a T&S de câmbio é mais fiável.
E como pode caracterizar os seus dados, se já faz essa investigação, em termos de exaustividade e fiabilidade, por exemplo - quais são os principais fornecedores de liquidez abrangidos e qual é, pelo menos aproximadamente, o volume de negócios diário reflectido nos seus dados?
Uma comissão de 5 milhões de dólares não é sequer incomum para algoritmos independentes de alta velocidade, que são algoritmos MM HFT. Confie em mim, está tudo calculado.
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
Os agregadores ECN/STP beneficiam sempre de ter algoritmos HFT MM entre os seus clientes, uma vez que asseguram uma elevada rotatividade. No entanto, para algoritmos HFT MM independentes, os custos de negociação sob a forma de comissões são um obstáculo significativo à plena exploração das suas capacidades. Por esta razão, é criado um esquema de marketing que pode ter um cálculo matemático bastante claro por detrás, quando o algoritmo HFT MM recebe uma comissão negativa. Ou seja, o agregador não cobra uma comissão por todas as encomendas de HFT MM-algoritmo que foram executadas a LP0, além disso, paga-lhe uma parte da comissão retirada na totalidade do outro lado da transacção - PriceTaker. Um esquema semelhante foi mencionado de passagem na descrição do algoritmo de intercâmbio.
PS: O que se chama um "agregador ECN/STP" é popularmente chamado de "cozinha" que não tem nada a ver com ECN.
Pago ao meu corretor o mesmo que todos os outros - $18 por mio. Não utilizo algaritmos HFT MM.
Muitas das coisas descritas não são implementadas pelo meu corretor neste momento. Provavelmente será um dia. Escrevi uma libra, sem qualquer preconceito.
Utilizei um guião para calcular o meu volume de negócios do último mês. Saiu exactamente para >10 jardas. Pode estimar quanto é que o corretor teria ganho se tivesse mesmo pago um algoritmo HFT MM muito mais propenso ao volume de negócios.
Pago ao meu corretor como todos os outros - $18 c milhões.
Relativamente aos algoritmos HFT: vi um dos fundos colocar um grande volume a uma distância de 20 pips do preço actual. Como vejo o ponto do algoritmo, quando entra uma encomenda grande, ela devora o volume de encomendas na pilha, que depois é rapidamente preenchida com encomendas pequenas.
Quanto à sondagem: há uma forma mais barata de construir dois gráficos: um para barbatanas, e outro para pedir e licitar. Quando uma ordem de mercado atinge, vemos uma mudança no gráfico pela luxúria, quando é apenas uma mudança de LP, nenhuma barra é construída sobre o gráfico pela luxúria. Necessita de MT5 e de um corretor de câmbio (execução de câmbio) para este tipo de sondagem
Sim, obrigado, como eu disse, não negociei em bolsas. Foi por isso que não utilizei dados da T&S. Complementado:
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.