Negociação de cestos, negociação de pares. - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A ausência de bares não é um problema. Se não houver barra, tomar o valor da barra anterior. Muitos instrumentos (sessões) não cambiais fecham e abrem em momentos diferentes.
Se estiver interessado na negociação de pares, preste atenção ao petróleo, diferentes graus. Não sei se existem corretores que apoiam futuros no MT5, mas é possível organizá-lo no MT4.
Oh, lutei muito com a maldita sincronização, mas o resultado é alcançado:
Vou colocar o indicador de sincronização na base de código.
Oh, lutei muito com a maldita sincronização, mas o resultado é alcançado:
Vou colocar o indicador de sincronização na base de código.
Lá se vai a magia de desaparecer com meia hora de atraso).
É improvável que haja um atraso estatisticamente rentável. No entanto, o deslize/deslize ocorre. Aqui está um exemplo para o ouro/prata:
Isto ocorre com mais frequência em notícias fortes, penso que é claro porquê. No exemplo, vendemos ouro às 16:30 e compramos prata, e fechamos às 20:45 do dia seguinte.
Os números nos gráficos são a variação do preço em termos de dólares absolutos. Pode-se ver que para equilibrar um tal cesto de dois instrumentos, a relação volume XAU/XAG deve ser de cerca de 1/20.
E este rácio não deve ser calculado pela volatilidade média dos instrumentos, mas sim pela volatilidade média de tais spreads/desvios. Isto dará mais ou menos confiança de que não sofreremos uma perda fatal se a propagação não convergir. A não convergência dos spreads é o principal perigo neste tipo de comércio. Todas as outras coisas são menos significativas.
Também gostaria de salientar que não é equivalente ao comércio cruzado, uma vez que os volumes são diferentes. De facto, trata-se de uma estátua triangular XAU-XAG-USD.
Todos IMHO.
É improvável que haja um atraso estatisticamente rentável. Contudo, o escorregamento/deslizamento ocorre de facto. Aqui está um exemplo para o ouro/prata:
Isto ocorre com mais frequência em notícias fortes, penso que é claro porquê. No exemplo - vendemos ouro às 16:30 e compramos prata, fechamos às 20:45 do dia seguinte.
Os números nos gráficos são a variação do preço em termos de dólares absolutos. Pode-se ver que para equilibrar um tal cesto de dois instrumentos, a relação volume XAU/XAG deve ser de cerca de 1/20.
Além disso, este rácio não deve ser contado pela volatilidade média dos instrumentos, mas sim pela volatilidade média de tais spreads/desvios. Isto dará mais ou menos certeza de que se a propagação não convergir, não teremos uma perda fatal.
Além disso, quero salientar que isto não equivale ao comércio cruzado, uma vez que os volumes são diferentes. De facto, trata-se de uma estátua triangular XAU-XAG-USD.
Todos IMHO.
É improvável que haja um atraso estatisticamente rentável. No entanto, o deslize/deslize ocorre. Aqui está um exemplo para o ouro/prata:
Isto ocorre com mais frequência em notícias fortes, penso que é claro porquê. No exemplo - vendemos ouro às 16:30 e compramos prata, fechamos às 20:45 do dia seguinte.
Os números nos gráficos são a variação do preço em termos de dólares absolutos. Pode-se ver que para equilibrar um tal cesto de dois instrumentos, a relação volume XAU/XAG deve ser de cerca de 1/20.
E este rácio não deve ser calculado pela volatilidade média dos instrumentos, mas sim pela volatilidade média de tais spreads/desvios. Isto dará mais ou menos confiança de que não sofreremos uma perda fatal se a propagação não convergir. A não convergência dos spreads é o principal perigo neste tipo de comércio. Todas as outras coisas são menos significativas.
Também gostaria de salientar que não é equivalente ao comércio cruzado, uma vez que os volumes são diferentes. De facto, trata-se de uma estátua triangular XAU-XAG-USD.
Todos IMHO.
O indicador não irá partilhar.
Não partilhe o indicador.
Pode tentar este indicador.
Aqui está um exemplo de ouro e prata.
No gráfico superior está o indicador das fatias no gráfico inferior do HLP.
É mais interessante em fatias (marcação de linhas amarelas) do que em HLP (marcação vermelha). Devíamos experimentar.
As cores indicadoras ouro e prata são ouro e prata, respectivamente.
Todos os dados são sincronizados.
Ivanushko - lá (no 4) não pode responder :-) na sauna - mas o passo seguinte é fazer um histograma (curva) - a diferença entre a primeira e a segunda curva - depois o seu filtro "suave" de 5%-10% em relação ao valor anterior - bem, e as áreas de cor - com uma mudança de cor Entra e sai da transacção - primeiro, sem o MM - apenas lotes constantes - depois os resultados e pode adicionar alguns mm que parafusam.... mas 2 pares não é suficiente, 4 de cada vez (numa só janela) para "estacionário" a curva final sairá....