Negociação de cestos, negociação de pares. - página 11
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Cinco anos: GBPUSD ^ (-0,1201) * USDJPY ^ 0,1821 * AUDUSD ^ 0,2978 * USDCAD ^ 0,4
Hrenushkin :-) é você? :-)
colocar numa janela de recorrência de um mês?
Coloquei sem rodeios (num kit de ferramentas publicado há muito tempo) numa janela multibarras 8000 H4. Alguns ajustes manuais para se livrar de caracteres desnecessários. E pronto.
P.S. A propósito, fiquei surpreendido, que o EURUSD tenha saído da lista. Foi a primeira vez que tomei uma janela tão grande.
Cinco anos: GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4
Coloquei sem rodeios (num kit de ferramentas publicado há muito tempo) numa janela multibarras 8000 H4. Alguns ajustes manuais para se livrar de caracteres desnecessários. E pronto.
P.S. A propósito, fiquei surpreendido, que o EURUSD tenha saído da lista. Foi a primeira vez que tomei uma janela tão grande.
Longe da prática do comércio, há anos que os quantis carregados de modelos econométricos falam da importância da cointegração, da estacionaridade e de outros refinamentos teóricos.
Os coeficientes devem ser dinâmicos. A tarefa principal é encontrar as correlações que são inercial - relativamente lentamente destruídas (ter tempo para as trocar UM tempo).
Os coeficientes em qualquer janela podem ser ajustados de acordo com qualquer condição matemática fictícia - uma espécie de "puxar o mercado sobre fórmulas". É por isso que não se deve abordar o processo do ponto de vista do tipo de gráfico sintético que se gostaria de obter, mas sim do ponto de vista dos fundamentos - procurando correlações de mercado.
E a procura de relações suscita muitas questões. Por exemplo, é correcto considerar o CAD como uma BP de preços tomada numa constante e discreta etapa temporal?
Tomemos por exemplo EURUSD e USDCHF. Há já quase um ano que estão perfeitamente correlacionados. E esta correlação será mostrada por métodos clássicos - análise de cvp's regulares (lineares no tempo).
Agora imagine que o EURUSD está atrasado em ~ uma hora em relação ao USDCHF. Os métodos clássicos mostrarão uma fraca correlação, apesar de ser enorme.
P.S. Não direi mais nada sobre a minha visão deste tipo de comércio. Eu próprio não sei muito.