O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 26
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.... Entendeste mal. Trata-se de desenrolar o depósito e reduzir gradualmente o risco.
Para mim não é de todo claro por que razão se deve abrir 10 contas?
É preciso partir de um equilíbrio total e do que se quer tirar dele, com que riscos e durante que período de tempo.
Consequentemente, se o seu depósito crescer, os riscos diminuem.
Sou a favor da igualdade:
lote(3deposit * $1000) = lote(1deposit * $3000).
Parece-me que o esquema acima não o prevê, se bem o entendi.
P.S: Em geral, o tema da MM é muito pessoal, é pouco provável que haja algo a descobrir aqui.
Sou a favor da igualdade:
lote(3deposit * $1000) = lote(1deposit * $3000).
Parece-me que o esquema acima não prevê isso, se eu o fizer correctamente.
P.S: Em geral, o tema da MM é muito pessoal, é pouco provável que haja algo a descobrir aqui.
Como disse acima, precisamos de começar com o TS. Não tenho a certeza se vou ser capaz de o fazer, mas tenho a certeza que vou ser capaz de o fazer.
Quanto à raiz, a minha opinião é inequívoca - deveria haver proporcionalidade a partir dela.
Da sua primeira igualdade (3deposit * 1000$) = lote(1deposit * 3000$). Presumo que ainda não o tenha percebido.
A matemática em geral é uma coisa enganosa.
Qualquer investidor quer reduzir o risco, especialmente quando os montantes são grandes.
Sim, a rentabilidade diminui, mas a estabilidade do TS aumenta.
Qual é a melhor MM na sua opinião (se puder resumir o princípio)?
Se a pergunta não for retórica, posso recomendar um livro que descreva tanto a heurística geral como específica e os formalismos sobre como construir MM mais adequados para a previsão do vosso algoritmo.
A tese de base é trivial, mas é provavelmente por isso que não é levada a sério ou compreendida por muitas pessoas.
Maximizar o lucro, minimizar o risco. P/L
onde P= MO(p) e L= MO(l)
MO é expectativa, p é função lucro, l é função perda.
O numerador é intuitivamente compreendido por todos, o denominador normalmente parece ser apenas compreendido. Mas na realidade o cérebro não tem em conta o sentido multiplicativo da probabilidade, ou melhor, tem, mas com algumas distorções.
O risco é a média da função perda, não deve ser utilizado como um valor abstracto, mas sim como um coeficiente inverso. Não se deve confiar na sua intuição. No sistema Martingale, a função de perda é uma função de potência. Uma função de potência é uma dinâmica explosiva, para utilizar uma analogia.
Se entrarmos no vácuo, podemos fabricar um TS ideal para qualquer MM. Para a Martin é uma situação tão abstracta quando existe uma evidente autocorrelação negativa entre os resultados das previsões. É simples, testamos o sistema de previsão e verificamos a autocorrelação. Há aqui também alguns pontos subtis, por vezes é possível encontrar algo que não está lá. Em geral a procura de autocorrelações é uma arte mesmo para um TsVP em si, mas para a produção de TS é ainda mais difícil.
Em resumo: Theoretically Martingale tem um lugar, mas na prática não vi nenhuma lógica preditiva dando uma distribuição estatística lucrativa para ela.
Mas não tenho tanta experiência para dizer que tal TS não existe, em princípio. Só posso supor que uma pessoa que é tão hábil em fazer tal TS é verdadeiramente um MAG DO MERCADO, um vidente. Não consigo compreender de que outra forma é possível construir lógicas de resultados arbitrários a partir de sistemas de previsão. Como os senhores escreveram acima, sobre "a equidade do desenho". Também o posso fazer na história. Na vida real, os CD estão a ganhar até agora.
Há e haverá sempre um grande potencial de marketing no martin, sem dúvida. Cativa e leva-nos ao devaneio dos erros de jogo. Não há necessidade de se preocupar em perder a sua eficácia de marketing.
Só para oferecer tais produtos obviamente fraudulentos é que se devem dispor de recursos apropriados. Gritar aqui que Martin é um MMM fixe é como tentar convencer Madoff a investir em MMM. Quando ele estava vivo, embora não fizesse diferença.
Bom comentário, o mais importante, curto.
Não se entusiasme demasiado com a matemática, ao longo de longos períodos de tempo.
Ser razoável.
Se entrar no vácuo, pode fabricar um TS ideal para qualquer MM. Para a Martin é uma situação tão abstracta quando existe uma evidente autocorrelação negativa entre os resultados das previsões. É simples, testamos o sistema de previsão e verificamos a autocorrelação. Há aqui também alguns pontos subtis, por vezes é possível encontrar algo que não está lá. Em geral a procura de autocorrelações é uma arte mesmo para um CVP em si, mas para um TS de saída é ainda mais difícil.
Não se deixe levar por este assunto Martin foi, é e será. (Desde que haja algo para o alimentar).
Bom comentário, o mais importante, breve.
Não se entusiasme demasiado com a matemática, ao longo de longos períodos de tempo.
Ser razoável.
Se entrar no vácuo, pode fabricar um TS ideal para qualquer MM. Para a Martin é uma situação tão abstracta quando existe uma evidente autocorrelação negativa entre os resultados das previsões. É simples, testamos o sistema de previsão e verificamos a autocorrelação. Há aqui também alguns pontos subtis, por vezes é possível encontrar algo que não está lá. Em geral a procura de autocorrelação é uma arte mesmo para um TsVP em si, mas para um TS de saída é ainda mais difícil.
Não se deixe levar por este assunto Martin foi, é e será. (Desde que haja algo para o alimentar)
Concordo. Foi e será e a maioria das fugas não vai mudar, não há muitas pessoas que se interessam por matemática e não importa em que intervalos de tempo.
Estava simplesmente a responder a uma pergunta ao estimado 220Volt.
O que têm os períodos de tempo a ver com isto? Está a brincar comigo? Em curtos intervalos de tempo não há dados fiáveis para estudos estatísticos. Apenas intervalos longos (no espaço das transacções), têm valor estatístico e potencial para análise.
Penso que também me podem colocar na lista negra. Para mim, o diálogo consigo terminou. Está a gozar ou a subestimar de forma demonstrativa as qualificações dos membros do painel.
Concordo. Tem sido e continuará a ser e a maioria das fugas não irá mudar, não há muitas pessoas que se interessam por matemática e não importa em que prazos.
Estava simplesmente a responder a uma pergunta ao estimado 220Volt.
O que têm os períodos de tempo a ver com isto? Está a brincar comigo? Não há dados fiáveis para estudos estatísticos em intervalos curtos. Apenas intervalos longos (no espaço das transacções), têm valor estatístico e potencial para análise.
Penso que também me podem colocar na lista negra. Para mim, o diálogo consigo terminou. Está a gozar ou a subestimar de forma demonstrativa as qualificações dos membros do painel.
Decidi testar /*anunciar a remoção*/ em "aussie", em curtos intervalos de 2009-2012.
/*anúncio retirado*/
Não fez nenhuma optimização, os parâmetros de entrada são os mesmos .
/*anúncio eliminado*/
Se o anúncio for removido, significa que alguém precisa dele.
Rude, é claro.
Rude, claro.