Arbitragem estatística - página 9

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Дмитрий:

Como é que este disparate se relaciona com a arbitragem estatística?

OK. O que ler?
 
ivanivan_11:

em geral, inicialmente, a arbitragem estatística era uma estratégia bastante estimulante.

não posso deixar de me perguntar o que devo fazer? onde devo colocá-lo?

StatisticalArbitrage: Comércio de Pares de Alta Frequência

Arbitragem estatística no comércio de alta frequência com base na dinâmica do livro de ordens limitadas

etc.


Qual é a matemática? O hft deve ter 100 linhas de código executável que executa num par de microssegundos ou mesmo nanossegundos. Idealmente, é uma FPGA. O principal não é um algoritmo mas sim a velocidade, que está fora do alcance dos meros mortais. E a execução, cablagem directa... Infra-estrutura... tudo muito caro, $10.000 por mês.
 
Maxim Dmitrievsky:
Que matemática existe? O hft é suposto ter 100 linhas de código executável que corre num par de microssegundos ou mesmo um nanossegundo. Idealmente, é uma FPGA. O principal não é um algoritmo mas sim a velocidade, que está fora do alcance dos meros mortais. E a execução, cablagem directa... Infra-estruturas... tudo muito caro, $10.000 por mês.

Abra um destes trabalhos e verá que até o copo é contado pela matemática, não pela matemática escolar. Nem sequer pela matemática universitária.

nem todos os furtos são orientados para a arbitragem de latência e front-trunning.

 
ivanivan_11:

Está a perguntar-me? abra um destes documentos e verá que até o copo ali é contado por algumas matemáticas, nem sequer matemática escolar. e nem sequer todas as matemáticas universitárias.

nem todos os furtos são orientados para a arbitragem de latência e front-trunning.

Vi alguns tipos de alto nível na ocasião - matemáticos, licenciados pela Universidade Estatal de Moscovo. Disseram que tinham estado a trabalhar durante três anos antes de entrarem no mercado.
 
ivanivan_11:

Está a perguntar-me? abra um trabalho como este e verá que até o copo ali é contado por algumas matemáticas, nem sequer matemática escolar. e nem mesmo todas as matemáticas universitárias.

nem todos os furtos são orientados para a arbitragem de latência e front-trunning.

O principal é que o hft funciona em coisas puramente técnicas, não tenho visto nenhuma matemática complicada. Tem alguma referência?
 
Maxim Dmitrievsky:
Frontrunning mostly, hft works on purely technical stuff, haven't come across any complicated maths. Tem alguma ligação?

Só precisa de compreender quem está a julgar de quê, talvez tenha um doutoramento em Física ou apenas a educação apropriada.

Comércio de alta frequência relacionado

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

Arbitragem estatística usando o Desequilíbrio do Livro de Encomendas Limitadas

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

 
ivanivan_11:

Só precisa de compreender quem está a julgar de quê, talvez tenha um doutoramento em Física ou Matemática, ou talvez tenha apenas a educação apropriada.

Comércio de alta frequência relacionado

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

Arbitragem estatística usando o Desequilíbrio do Livro de Encomendas Limitadas

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

Obrigado, é a altura certa para eu experimentar bots HFT numa plataforma muito rápida com ligação directa aos corretores. Mas ainda não tive qualquer experiência. Não, tenho uma licenciatura em finanças e crédito e não uma filosofia completa, e sou um programador autodidacta :) O principal é compreender a essência, o resto pode ser feito ao longo do tempo
 
Maxim Dmitrievsky:
Qual é a matemática? O Hft deve ter 100 linhas de código executável que leva um par de microssegundos ou mesmo um nanossegundo a completar. Idealmente, é uma FPGA. O principal não é um algoritmo mas sim a velocidade, que está fora do alcance dos meros mortais. E a execução, cablagem directa... Infra-estrutura... tudo muito caro, $10.000 por mês.

Sim. Como pode estar tão confiante no seu julgamento?

É uma boa ideia ter pelo menos uma compreensão remota de como o HFT funciona.

 
Ром:

Sim. Como pode estar tão confiante no seu julgamento?

Seria uma boa ideia ter pelo menos uma compreensão remota de como o HFT funciona.

Seja mais específico se souber... essa é a minha primeira aproximação neste momento )
 
Maxim Dmitrievsky:
Deve ser mais específico se souber... esta é a minha vaga ideia neste momento )

Tudo bem). A confiança não dói. Não se pode dar os primeiros passos sem ele.

Quando (se) começar a testar e pesquisar o que é, compreenderá (ou talvez não) a importância da matemática e do algoritmo.

Há uma competição séria entre algoritmos que funcionam em ligações directas em servidores na zona de colocation da bolsa e têm aproximadamente a mesma ida e volta.

Se tiver velocidade instantânea, mas não um algoritmo competitivo, os pepinos serão espremidos de debaixo da fila numa corveta com elefantes.

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