Arbitragem estatística - página 7

[Дмитрий]

Renat Akhtyamov:

Todos procuram um quociente a fim de sobrepor um par com outro.

Não te preocupes, a proporção é cruzada...

O resto é utopia.

O comércio de pares NÃO é uma arbitragem estatística

[Renat Akhtyamov]

Дмитрий:
O comércio de pares NÃO é uma arbitragem estatística

Concordo, não se pode passar sem estatísticas em Forex

[ivanivan_11]

Renat Akhtyamov:

Todos procuram um quociente a fim de sobrepor um par com outro.

Não te preocupes, a proporção é cruzada...

O resto é utopia.

esquece o forex)))) veio em pares com fundos e as acções não têm uma cruz)))

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:
esquecer o forex))) os pares vieram com os fundos, e o stock não tem uma cruz)))

Bem, também não use cruzes em divisas e tudo será a ponta de lança.

Melhor ainda, escolha apenas um par de moedas, porque a cruz fará o seu mal mesmo que não a troque.

O mesmo se aplica ao comércio em contas diferentes, mas em pares diferentes - é um incómodo.

portanto, desde 2010 (quando as cruzes apareceram + 5 dígitos + removeram a informação sobreagregados monetários do livre acesso por USD), não há arbitragem em forex.

[ivanivan_11]

Em resumo, é

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:

Em suma, é

O comércio forex normal e adequado é de um máximo de +3% por mês e está lá.

é o mesmo para os fundos.

[Yuriy Asaulenko]

O tema é OK. O comércio de pares é chamado (uma espécie de arbitragem). Mas é realmente melhor nos futuros, comoNikolay Khrushchev escreveu aqui.

[СанСаныч Фоменко]

Para onde deve ir a cointegração? Pensei que tinham dado um Prémio Nobel por isso.

[ivanivan_11]

СанСаныч Фоменко:
Para onde deve ir a cointegração? Penso que deram um Prémio Nobel por isso.

A cointegração é boa no in-semple, tudo é belo - aqui vai, aqui vai)) e no feedback tudo desmorona e rasga))) tristemente - tristemente

[ivanivan_11]

Dei um exemplo de um estudo uma vez antes

goo.gl/RzU7kG

em resumo

Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in-sample доходность (суммарная) против out-of-sample.

Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample

ins_vs_oos_density

откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).

Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.