Arbitragem estatística - página 8

 
СанСаныч Фоменко:
Para onde deve ir a cointegração? Penso que deram um Nobel por isso...
hehe
 
Os necroposters podem brincar com a pseudo estacionaridade no anexo :)

É preciso muito dinheiro para manter a estacionaridade, e não será muito diferente do martin ...

A linha vertical é OOS.


Arquivos anexados:
Doc.zip  329 kb
 
Andy Sanders:
Os necroposters podem brincar com a pseudo estacionaridade no anexo :)

É preciso muito dinheiro para manter a estacionaridade e não será muito diferente do martin ...

A linha vertical é OOS


Como é que este disparate se relaciona com a arbitragem estatística?

 
Дмитрий:

Como é que este disparate se relaciona com a arbitragem estatística?

Acho que o anexo acima é uma série pseudo-estacionária para a qual as estatísticas já estão em vigor.

e, na verdade, deveria começar pelo menos a partir daqui.

https://www.mql5.com/ru/articles/2646

Se tem algo mais do que emoção - disparate, então diga-me. até agora, são apenas palavras... palavras

Портфельная торговля в MetaTrader 4
Портфельная торговля в MetaTrader 4
  • 2016.09.08
  • transcendreamer
  • www.mql5.com
В статье обсуждаются принципы портфельной торговли и особенности применения к валютному рынку. Рассматриваются несколько простых математических моделей для формирования портфеля. Приводятся примеры практической реализации портфельной торговли в MetaTrader 4: портфельный индикатор и советник для полуавтоматической торговли. Описываются элементы торговых стратегий, их достоинства и "подводные камни".
 
ivanivan_11:

Acho que o anexo acima, o PCA conta uma série pseudo-estacionária, para a qual as estatísticas já estão em vigor.

De facto, deveria pelo menos começar aqui.

https://www.mql5.com/ru/articles/2646

Se tem algo mais do que emoção - disparate, então diga-me. até agora, são apenas palavras... palavras

Ah, já percebi! O asterisco do post leu a palavra "estatístico" no termo arbitragem estatística e pensou que se a estacionaridade é um termo estatístico, então todos os jogos à sua volta referem-se automaticamente à arbitragem estatística....
 

foi assim que ele o calculou. e foi assim que todos os outros também o calcularam))))

Como estratégia comercial, a arbitragem estatística é uma abordagem fortemente quantitativa e computacional ao comércio de acções. Envolve mineração de dados e métodos estatísticos, bem como sistemas comerciais automatizados.

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage

Statistical arbitrage - Wikipedia
Statistical arbitrage - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
In the world of finance and investments, statistical arbitrage is used in two related but distinct ways: In academic literature, "statistical arbitrage" is opposed to (deterministic) arbitrage.[1] In deterministic arbitrage, a sure profit can be obtained from being long some securities and short others. In statistical arbitrage, there is a...
 
СанСаныч Фоменко:
Para onde deve ir a cointegração? É um vencedor de um Prémio Nobel, não é?
Não foi colocado na Bolsa de Moscovo com os seus conhecimentos académicos de econometria?
 
Ром:
Não foi colocado na bolsa de valores com os seus conhecimentos académicos de econometria?
Todos os casos simples são agarrados por furtos, e os casos complexos precisam de algo mais de conhecimento académico.
 
Комбинатор:
Todos os casos simples são agarrados pelos hardcore hftschilds, e os complexos precisam de algo mais académico.

Eu, como um lambe-botas convicto, penso que o problema dos académicos endurecidos é o seu desejo de encontrar uma solução bela, elegante e universal para qualquer problema e nada mais do que isso.

 

em geral, inicialmente, a arbitragem estatística era uma estratégia bastante estimulante.

não posso deixar de me perguntar o que devo fazer? onde devo colocar o dinheiro?

StatisticalArbitrage: Comércio de Pares de Alta Frequência

Arbitragem estatística no comércio de alta frequência com base na dinâmica do livro de ordens limitadas

etc.