Arbitragem estatística - página 8
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Para onde deve ir a cointegração? Penso que deram um Nobel por isso...
É preciso muito dinheiro para manter a estacionaridade, e não será muito diferente do martin ...
A linha vertical é OOS.
Os necroposters podem brincar com a pseudo estacionaridade no anexo :)
É preciso muito dinheiro para manter a estacionaridade e não será muito diferente do martin ...
A linha vertical é OOS
Como é que este disparate se relaciona com a arbitragem estatística?
Como é que este disparate se relaciona com a arbitragem estatística?
Acho que o anexo acima é uma série pseudo-estacionária para a qual as estatísticas já estão em vigor.
e, na verdade, deveria começar pelo menos a partir daqui.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Se tem algo mais do que emoção - disparate, então diga-me. até agora, são apenas palavras... palavras
Acho que o anexo acima, o PCA conta uma série pseudo-estacionária, para a qual as estatísticas já estão em vigor.
De facto, deveria pelo menos começar aqui.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Se tem algo mais do que emoção - disparate, então diga-me. até agora, são apenas palavras... palavras
foi assim que ele o calculou. e foi assim que todos os outros também o calcularam))))
Como estratégia comercial, a arbitragem estatística é uma abordagem fortemente quantitativa e computacional ao comércio de acções. Envolve mineração de dados e métodos estatísticos, bem como sistemas comerciais automatizados.
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
Para onde deve ir a cointegração? É um vencedor de um Prémio Nobel, não é?
Não foi colocado na bolsa de valores com os seus conhecimentos académicos de econometria?
Todos os casos simples são agarrados pelos hardcore hftschilds, e os complexos precisam de algo mais académico.
Eu, como um lambe-botas convicto, penso que o problema dos académicos endurecidos é o seu desejo de encontrar uma solução bela, elegante e universal para qualquer problema e nada mais do que isso.
em geral, inicialmente, a arbitragem estatística era uma estratégia bastante estimulante.
não posso deixar de me perguntar o que devo fazer? onde devo colocar o dinheiro?
StatisticalArbitrage: Comércio de Pares de Alta Frequência
Arbitragem estatística no comércio de alta frequência com base na dinâmica do livro de ordens limitadas
etc.