Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 949
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Que outra tendência na classificação? Erros de previsão de classe irão rasgar a tendência - não restará nada da tendência.
Por que não, eu só identifico entradas, saídas serão trabalhadas por arrasto, não por resultados de MO.
Claro, pelo amor de Deus!
Que outros?
Eu vou contá-los.
À espera com juros!
À espera com juros!
Toma.
O número necessário de árvores aumentou, certamente não 100
Conta mal: deve ser contado por coluna, pior do que antes, mas ainda assim muito decente.
Erro geral: 17,1%, Erro de classe média: 18,83333%.
Matriz de erros para o modelo Random Forest em Pred_027_2016_H2_T.csv [teste] (contagens):
Previsto
Actual -1 0 1 Erro
-1 19963 5131 328 21.5
0 2259 37753 2104 10.4
1 404 5703 17597 25.8
Matriz de erros para o modelo Random Forest em Pred_027_2016_H2_T.csv [teste] (proporções):
Previsto
Actual -1 0 1 Erro
-1 21.9 5.6 0.4 21.5
0 2.5 41.4 2.3 10.4
1 0.4 6.3 19.3 25.8
Erro geral: 17,4%, Erro de classe média: 19,23333%.
A notável estabilidade do erro é muito encorajadora.
Toma.
O número necessário de árvores aumentou, certamente não 100
O erro não está contando corretamente: você tem que contar pela coluna, pior do que antes, mas ainda assim muito decente
Obrigado! Portanto, o conjunto de preditores não é assim tão mau, e vale a pena expandi-lo!
A surpreendente estabilidade do erro é muito encorajadora.
Ou talvez a amostra seja apenas muito típica? Estou pensando que de alguma forma devemos ser treinados em um arquivo a partir de 2015, e testados em 2016 - há tendências globais da direção oposta, acho que o sistema não será capaz de trabalhar tão eficazmente lá.
Quem me dera saber de que outra forma poderia funcionar... Será que o andaime no Maxim's e aqui é o mesmo pela lógica da formação ou não?
Obrigado! Então o conjunto de preditores não é assim tão mau, e faz sentido expandi-lo!
Ou talvez a amostra seja apenas muito típica? Estou pensando que de alguma forma devemos treinar em um arquivo a partir de 2015, e verificá-lo em 2016 - há tendências globais da direção oposta, acho que o sistema não pode funcionar tão eficazmente lá.
Quem me dera saber de que outra forma poderia funcionar... Será que os andaimes do Maxim e aqui são os mesmos na lógica de formação ou não?
Eu escrevi acima, e vou repetir:
PS.
Os palpiteiros já estão em excesso.
Eu escrevi acima, e vou repetir:
Porquê dividir um ficheiro quando tudo já está dividido em dois ficheiros? Só não sei como fazê-lo em R, nunca ninguém foi capaz de me explicar isso - aparentemente estúpido.
PS.
Já tenho muitos palpiteiros.
Nem por isso, não é só isso que eu uso no comércio real, incluindo o uso do ATS.
Eu realmente espero que a rede possa superar o desempenho otimizado da EA na história :)
Onde é que apanhou tantos mais distantes? seleccionou-os manualmente para se ajustarem à estratégia? louco :)
a lógica do andaime deve ser +- a mesma
Mas aqui está um modelo diferente:
O resultado é TUDO o resto, embora o modelo seja qualitativamente diferente, deve funcionar mal nos seus dados.
Precisamos de pôr o Forest randomForest a par da
Eu realmente espero que a rede possa superar o desempenho da EA otimizada na história :)
Porquê dividir um ficheiro se tudo já está dividido em dois ficheiros? Eu só não sei como fazê-lo em R, nunca ninguém foi capaz de me explicar, acho que sou estúpido.
Dividir é canja, o problema é o preconceito contra o R.
Espero muito que a rede seja capaz de superar um Expert Advisor otimizado em história :)
Qual é a necessidade da rede?