Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 822
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Daqui a uma semana, vou postar BPs já reduzidas ao fluxo de ordem 1 do Erlang. Mas 2 e 3 são improváveis de serem feitos - não preciso deles.
melhor na forma de código (pseudo-código) para o indicador, por favor! então será possível fazer um treinamento completo em diferentes símbolos e olhar para
SIM! Com sede!
Agora tenho de perfurar estas filas com neurónios, e depois só as dou aos codificadores.
Eu não tenho tempo agora. Digo-vos, os nossos "parceiros" na Alemanha estão a obrigar-me a fazer um projecto enquanto eu abandono o Graal. Aí está... no canto...
Não há necessidade disso.
O principal é não encher a cabeça com neurónios no seu caso.
Na verdade você tem um gráfico estatístico de vetores de incrementos, corrompidos pelo expoente e não apenas isso.
Volta para os vectores, não precisas de fios.
Bem, qual é a direção - a soma dos vetores (é claro, vale a pena pensar em quais)
Isso é tudo.
Boa sorte!
Recomendado para estudo (de fxsaber, ele não aconselhará mal)
à questão da estacionaridade de influência sobre o alvo e as características "certas".
https://www.mql5.com/ru/forum/232030/page2#comment_7026700
Não precisas dele lá.
O principal é não encher a cabeça com neurónios.
Na verdade você tem um expoente corrupto e não só isso, um gráfico estático dos vetores incrementais.
Volte aos vetores, não há necessidade de nenhuma corrente
Não. É atingido ou falha. Só uma peneiração galopante da BP pode trazer dinheiro - eu mantenho a minha opinião.
retornos com janelas e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 peças, algumas levam as mais sensatas 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... Mas não importa, à custa da regressão e outros filtros, também é considerado que não tem qualquer efeito, é uma questão de gosto, o principal é manter os dados sincronizados e não andar em relação uns aos outros quando há muitas séries (e sempre há), caso contrário tudo se partirá, por isso tenho de ser eu a escrevê-las, quando há muitas fontes, por exemplo, retornos do passado {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} e retornos do futuro {+1,+2,+4} como um exemplo "styli", mais volatilidade muda, há também mudanças de volatilidade, delta de copo, OI, etc. mas o principal é usar alvos com DADOS NÃO TRANSFERÍVEIS, senão é falso, que pode ser facilmente improvisado por qualquer ferramenta de spyware como ZZ
E, por exemplo, deixar 2,16,64 nos preços, 1,4,32 nos volumes, etc.? (A propósito, a sincronização estará dessincronizada aqui, porque podem aparecer diferentes barras)
Testado sem peneirar - o resultado é de cerca de 50%.
Ainda não tentei com a peneiração... se alguém já tentou - os resultados são melhores?
retorna com uma janela exponencial, por exemplo, qualquer coisa, RSI, macdac, etc. "SEM sobretreinamento", claro, no teste, mas como o sobretreinamento da ZZ é inerente ao modo como ela olha para as características, mesmo em vagando aleatoriamente você pode facilmente conseguir 90% no teste.
Ou você fez um modelo sem reconversão, provando esse fato no teste, ou você descobriu sobre reconversão em um dreno de depósito. Pessoalmente, eu descubro sobre a requalificação no teste. A metodologia é simples, mas é cuidadosamente evitada pela Coryphaei local.
ZZ não procura em nenhum lugar por definição: o último link não existe, e o penúltimo muda de vez em quando. ZZ é uma representação visual das tendências com uma definição formal de uma tendência: o número de pips do último pivô.
Mas ZZ tem outro problema, pelo menos comigo: eu não fui capaz de encaixá-lo com preditores, ou seja, eu posso encaixar o modelo, mas eu não posso fazer um modelo REFORMADO. E a razão não é que ZZ esteja procurando em algum lugar, mas que eu não posso escolher preditores que teriam poder de previsão suficiente, ou seja, meus preditores para ZZ são ruídos, nos quais eu consigo encaixar o modelo com muito bons resultados (erro inferior a 10% facilmente), mas se eu correr este modelo fora do arquivo de testes de treinamento, eu recebo erro aleatório, que é um indicador de reciclagem.
ZZ não olha para lugar nenhum por definição: não há nenhum último link e o penúltimo link muda de vez em quando. ZZ é uma representação visual de tendências com uma definição formal de uma tendência: o número de pips do último pivô.
ZZ não olha para a frente quando trabalha numa conta real ou no testador na barra 0, mas se a vir no histórico, por exemplo, em barras de 10000m, ela o fará. Você pega a matriz da história para aprender.
Por outro lado, Alexey diz que não pode usar SZ como alvo porque também está a olhar para o passado. E daí? Nós apenas alimentamos os dados do passado para a entrada NS.Que olhe para o futuro também é bom para o alvo, pois queremos prever o futuro.
Exactamente! Você não pode olhar para o passado para apontar, assim como as ficções não podem olhar para o futuro, se os senhores não entenderem porquê, façam uma experiência com a SB,
Para se adaptar ao passado - basta deixar qualquer entrada na saída sem qualquer transformação.
Para entender PORQUÊ - é necessário ter uma explicação lógica, a partir de suas palavras ela não é visível. Poderia explicar, sem se referir a experiências?
Para ajustar para o passado - basta deixar qualquer entrada ir para a saída sem quaisquer conversões.
Eu não entendo nada - é um disparate.
Exactamente! O alvo não pode olhar tanto para o passado como para o futuro, se os senhores não entenderem porquê, façam uma experiência com SB, eu escrevi acima e escrevi antes de mim, repito:
fazer a experiência com SB
conduzir uma experiência com a SB
fazer a experiência com a SB.
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