Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 821
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Um exemplo clássico de utilização do ML em algotrading é a utilização de retornos com janela exponencial do passado como fixações e retorno(s) do futuro como alvo(s). O manuseio com indicadores "complicados" não faz sentido, apenas retornos de outras séries de preços ou séries estacionárias de outros dados acrescentam qualidade.
A propósito, você não precisa levar retornados, você pode usar quaisquer transformações do preço ou pacotes de séries temporais sincronizados com o preço previsto, porém depende diretamente da precisão da previsão de futuros retornados. Como depende, tente deduzi-lo você mesmo, é uma tarefa intelectual interessante, não é do domínio público.
O que é MUITO importante - fichas e retornados devem ser retirados de dados não-intersectantes, ou seja, devemos apenas cortar a janela da linha em duas filas, que serão usadas para fazer fichas e quais alvos, e depois trabalhar com eles separadamente como você quiser, Em qualquer momento mistura o futuro e o passado de uma forma não linear, e depois prevê não o futuro, mas o passado misturado no futuro, portanto, tão alta não real precisão, cortar ZZ, do passado não contém claramente o futuro, isso já foi dito muitas vezes neste fórum e eu e tóxico e Andrei e Wizard e J..B, se a memória não me falha, mas tudo contornado, o que provavelmente é para o melhor.
O alvo não deve ver o passado, você pode muito simplesmente verificar se o alvo não está olhando para o passado, execute suas configurações em rampa aleatória, se tudo estiver correto então no SB deve ser preciso 50+-0,3% em cem mil amostras, em milhões +-0,1% , se no SB você ainda tem o mesmo 70-90% ou até mesmo estável >51% bem você sabe....
E na ZZ como alvo é fácil obter 90% de precisão na SB, como na SB você pode prever))))
PS : <75% pelo cano abaixo... dont laugh))))
pode elaborar sobre a janela exponencial? os incrementos são tomados em intervalos exponenciais? erlang flow? ou o quê. Ou melhor ainda, um exemplo de código. Estou sempre a ouvir falar nisso, mas ainda não percebo o significado.
Também sobre os retornados - faria sentido usar um autoregressivo de ordem p com uma "janela exponencial" em vez dissoretornos com janelas e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 peças, algumas levam as mais sensatas 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... Mas não importa, à custa da regressão e outros filtros, também é considerado que não tem qualquer efeito, é uma questão de gosto, o principal é manter os dados sincronizados e não caminhar em relação uns aos outros quando há muitas séries (e sempre há), caso contrário tudo se partirá, por isso tenho de ser eu a escrevê-las, quando há muitas fontes, por exemplo, retornos do passado {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} e retornos do futuro {+1,+2,+4} como um exemplo "styli", mais volatilidade muda, também há mudanças na volatilidade, delta de copo, OI, etc. mas o principal é usar alvos com DADOS NÃO TRANSFERÍVEIS, caso contrário é falso, que pode ser facilmente improvisado por qualquer peru como ZZ
Ah, estou a ver, apenas muitos retornos com janelas diferentes exponencialmente. Fi-lo, não melhorou muito :) mas como alvo, tomei um retornado com um período diferente, não incluído nas características
Existe também uma variante para peneirar a janela, remover cada 2º elemento e assim por diante, uma espécie de transformação para um Markovianity pela k2 de Alexander :)
Tens sorte, Max. Um bando de velhos temporizadores está lentamente a juntar-se neste fio. Com grãos de conhecimento, que também necessitam de ser peneirados exponencialmente:))))
Sim, muitas pessoas estão aqui há muito tempo... parece que desde o início do forex :) Esses mamutes e dinossauros petrificados que não podem ser movidos :))
Resta encontrar um Herói (e onde, afinal de contas, está Misha?) que pegará a teca da gama de preços e começará a esmaga-la:
1. ao fluxo da 1ª encomenda de Erlang (preço do insumo)
2. Segundo pedido ( 1 entrada - preço, 2 - retornado).
2. terceira encomenda (1 - preço, 2 - repatriado, 3 - repatriado)
Não use mais.
Registre os resultados.
Então melhore o melhor com a participação activa de quem deseja bem.
E é fácil conseguir 90% de precisão na ZZ como alvo...
Você pode listar os preditores que dariam uma precisão decente na ZZ SEM supertreinamento?
Vocês são todos homens adultos, mas só estão a fazer algaraviadas!
Você não entende que sem especificar um método de avaliação seguido de um exemplo, que necessariamente inclui esse método de avaliação, com a prova de que o modelo não é retrabalhado, tudo "blá, blá no quintal do álamo", centenas de páginas....
Dentro de uma semana publicarei BPs já reduzidas ao fluxo de primeira encomenda de Erlang. Mas 2 e 3 são improváveis de serem feitos - não preciso deles.
Alexander, queres que a tua ideia seja bombeada por um neurónio?
Bem, há o freelancing, o graal espero que ajude com a madeira.
Alexander, estás a levar a tua ideia a sério por um neurónio?
Bem, há um mercado para isso, um graal, espero que ajude os de madeira.
SIM! Anseio por isso!
Agora tenho de digitalizar tais filas com neurónios, e depois só as dou aos codificadores.
Eu não tenho tempo agora. Digo-vos, os nossos "parceiros" na Alemanha estão a obrigar-me a fazer um projecto enquanto abandono o Graal. Aí está... no canto...