Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 622
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
(Eu tenho um intradiário.) Eu tenho um intradiário.
Se você tirar um dia ou mais, você não precisa nem de um copo nem de uma fita. Por 10 negociações por dia, não posso passar sem ele.
Não consigo descobrir como fazê-lo no Forex).
Não podes, Yuri. Pois as funções de densidade de probabilidade são tais que se deve trabalhar em Forex com volumes de amostra maiores que 10.000. Na verdade - nos diários. A distribuição formada por incrementos é estável e infinitamente divisível. É por isso que muitas pessoas, quando vêem a fractalidade do mercado, apressam-se a negociar em minutos e deixam o mercado mais pobre que um rato de igreja.
Em contraste, eu não faço muitos negócios no mercado diário, embora o seu método seja absolutamente correto e eu finalmente tenha certeza disso hoje (você entende o que estou dizendo? - Não te vou falar disso em detalhes.)
NUNCA, Yuri. Pois as funções de densidade de probabilidade são tais que você tem que trabalhar em Forex com volumes de amostra acima de 10.000. Na verdade - nos diários. A distribuição que é formada por incrementos é estável e infinitamente divisível. É por isso que muitas pessoas, quando vêem a fractalidade do mercado, apressam-se a negociar em minutos e deixam o mercado mais pobre que um rato de igreja.
Em contraste, não vejo muitos negócios no mercado diário, embora seu método seja absolutamente correto e eu finalmente tenha certeza disso hoje (você entende o que estou dizendo? - Não te vou contar em detalhes - mais vale seres tu a fazê-lo).
Eu, para mim, considero uma troca de curto prazo (diária ou mais) como um beco sem saída. Penso que a negociação a curto prazo é uma opção sem saída, e até tenho uma justificação mal formulada para isso).
Vou usar apenas minutos, e apenas intradiário intercalados com o escalpe.
Isto é para o mercado. Eu não posso dizer nada claro sobre Forex. Mas parece que as pessoas fazem pips com sucesso. Tanto quanto sei, a maioria das estratégias de trabalho são escaladas ou métodos fechados, tanto em ações como em forex.
Porque não o Python? Provavelmente o mesmo R? Eu não entendo.
Eu não vou falar pelo Michael, ele é capaz de argumentar sua escolha, mas eu posso adivinhar provavelmente porque python e R são línguas de alto nível, eles são como um matlab ou "matemática" ao invés das próprias línguas, eles são muito legais para se familiarizar com eles, mas na produção quando você precisa lutar com algoritmos exclusivos, sem chance, é como ganhar a fórmula 1 em uma scooter.
De facto. Como há tanta ânsia por conhecimento, você pega a classificação e estuda do topo o que parece caber.
Uma coisa é o número de publicações estudantis sobre githab e artigos de cientistas iniciantes, outra coisa é o que as empresas de investimento sérias (bancos, fundos hedge, etc.) usam para codificar algoritmos de aprendizagem de máquinas, a amostra de "top" é enviesada para o primeiro, uma vez que os segundos não anunciam o que e como o fazem, exceto no top ou mesmo para distrair e levar a um elegante beco sem saída.
Eu não vou falar pelo Michael, ele é capaz de argumentar sua escolha, mas eu posso adivinhar provavelmente porque python e R são línguas interpretativas de alto nível, eles são como matlab ou "matemática" em vez das próprias línguas, é muito legal para estudo, mas na produção quando você precisa lutar com algoritmos exclusivos, sem chance, é como ganhar a fórmula 1 em uma scooter.
Já me esqueci, foi o Jave? Então Java também é uma espécie de linguagem interpretada - é compilada para código não-máquina e roda em uma JVM.
Python, semelhante ao Java, também é compilado e executado de forma semelhante em uma máquina virtual. Python tem a vantagem de ser como uma linguagem de script, todas as bibliotecas já estão em C++ compiladas. E são as vastas bibliotecas que são valiosas em Python, não a própria Python. R também é uma linguagem de script e todo o trabalho principal é feito por pacotes em C++ compilados.
Em geral, Java é bastante lento. Não se parece nada com a Fórmula 1). Eu não sei porque é que ele está tão interessado nisso). Quanto a mim, se a estratégia não é escalpelizar pipsqueak, não há necessidade de bater ninguém, o desempenho não desempenha qualquer papel.
Quanto ao Michael, a escolha é dele. Estamos a falar de línguas).
SZZY Eu vi em algum lugar uma comparação do desempenho dos algoritmos de MO para diferentes linguagens. Java e Python estão algures por perto.
Agora posso obter alguns links ou explicações? :) Eu posso fazer um para forex
Estou interessado em resultados concretos, não em suposições.
Eu encontrei tudo na Internet sobre a negociação de ferramentas de cotação.
Eu deveria procurar VAR, VECM, pacote vars, tem referências como sempre. Limites de entrada em SETAR
Liguei-o, mas vou ao Google para ajudar - literatura e aplicações específicas ....
Se ultrapassares a propagação, talvez partilhes. É tão bonito sem se espalhar, que é difícil tirar os olhos.
Procurando por VAR, VECM, o pacote vars, e nele, como sempre, as referências. Limites de Entrada por SETAR
Liguei-o, mas vou ao Google para ajudar - literatura e aplicações específicas ....
Se ultrapassares a propagação, talvez partilhes. Sem a propagação, é tão bonito, que é difícil tirar os olhos de cima dele.
Obrigado, eu vou dar uma olhada. Algo estranho - a propagação para a negociação em pares nunca pareceu ser um problema.
AAA... é autoregressivo + regressão múltipla... mais ou menos... interessante, posso fazê-lo eu mesmo. Eu depois falo disso.
Eu, tão a curto prazo (dias e mais) considero-o um beco sem saída. E há até uma justificação mal formulada para isso).
Apenas minutos, e apenas intradiário intercalados com o escalpe.
Isto é para o mercado. Eu não posso dizer nada claro sobre Forex. Mas parece que as pessoas fazem pips com sucesso. E, tanto quanto sei, a maioria das estratégias de trabalho são escaladas ou métodos fechados, tanto em ações como em Forex.
O gráfico do lado direito é "memória". Só desaparece em incrementos >=17 pips. E o intervalo de confiança para +-17 pips é de cerca de 99,5% desta distribuição ou 28.900 ticks. Este é o volume que deve ser negociado. Todos os outros casos são apenas casos especiais desta gigantesca distribuição e conduzem claramente a um fracasso.
Mais uma vez, veja a distribuição dos incrementos para o par USDJPY:
O gráfico do lado direito é 'memória'. Só desaparece em incrementos >=17 pips. E o intervalo de confiança para +-17 pips é de cerca de 99,5% desta distribuição ou 28.900 ticks. Este é o volume que deve ser negociado. Todos os outros casos são apenas casos especiais desta gigantesca distribuição e levam a uma perda.
Eu não vou falar por Michael, ele próprio é capaz de argumentar a sua escolha, mas posso adivinhar, provavelmente porque python e R são linguagens interpretativas de alto nível, são como o matlab ou "matemática" mais como uma interface para um conjunto de bibliotecas, como uma linha de comando, do que as próprias linguagens, é muito legal de aprender, mas na produção quando você precisa lutar com algoritmos exclusivos, sem chance, é como ganhar a fórmula 1 em uma scooter
Uma coisa é o número de publicações estudantis sobre githab e artigos de cientistas iniciantes, outra coisa é o que as empresas de investimento sérias (bancos, fundos hedge, etc.) usam para codificar algoritmos de aprendizagem mecânica; a seleção "top" é inclinada para a primeira, já que a segunda não anuncia o que faz, ou mesmo distrai e leva a um elegante beco sem saída.
Deve-se sempre olhar para a raiz, como os clássicos nos ensinaram.
E a velocidade do R é uma grande questão.
Há um intérprete na superfície. Uma coisa de classe quando se pesquisa. Na minha experiência um depurador não é de todo necessário. Mas a velocidade parece querer melhor. Mas isso é apenas a aparência - vamos ao fundo da questão.
Nuances de velocidade.
1. Se você pegar qualquer pacote R computacional, R é escrito apenas para chamar bibliotecas, que usam Fortran e bibliotecas C. A escolha foi feita para a velocidade máxima e é duvidoso que isto possa ser ultrapassado.
2. Além disso, para aqueles que fazem a transição de C. R é uma linguagem matricial que carece do conceito de escalar. E a biblioteca da Intel está por trás das operações vetoriais e matriciais. Além disso, o próprio código R é muito capcioso por causa disso.
3. Carregar todos os núcleos e processadores do computador é a norma com o conjunto de ferramentas correspondente.
4. Desenvolvido em R funciona perfeitamente no esquema "servidor-cliente".
5. Você pode escrever um programa muito robusto em R que pode lidar com qualquer condição excepcional. O conceito de uma norma com ferramentas apropriadas.
6. R e Cpp se dão muito bem, a comunicação é bem documentada, então se você conseguir escrever um programa grande em R (que é muito difícil porque está cheio de código pronto) você pode sempre reescrever todas ou algumas partes estreitas em Cpp