Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 501
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Não percebeste nada do meu posto. Nada de nada.
E é uma pena para o ramo por causa da tua presença.
Sim, então você deve definir os seus camaradas no campo que afirmam ser capazes de extrapolar :)))
Na verdade, a questão levantada é interessante.
No caso da regressão y = f(x) a floresta realmente não pode "extrapolar" além de onde não há pontos de treinamento, enquanto o MLP pode, embora também não o faça, em estilo de regressão polinomial no máximo, que é "mais bonito" nas constantes do gráfico das árvores.
Mas também Sansanych e Leha estão certos em alguns aspectos, porque regressão y = f(x) não é o que nós traders precisamos, porque se x é o tempo da Natividade, então não estamos interessados em tais relações, e no espaço de outras características, pontos do tempo futuro não estarão necessariamente fora da amostra de aprendizagem das nossas características indicadoras.
Porque é que uma floresta de árvores dá uma constante é claro para mim, aregressão linear também é óbvia, mas porque é que o MLP dá uma pseudo regressão polinomial que "não vejo" como transparente. precisamos de descobrir...
Bem um exemplo simples, se você prever preços e treinar o andaime em um intervalo de preços incompleto, então quando você precisa prever um preço fora do intervalo de treinamento, então ele não vai prever. É claro que estas situações são específicas e que devemos usar o treinamento correto.
na sua foto é exatamente o que eu quis dizer
Desembucha. Como?
Tinta ))
Sem qualquer problema, pois não há sinais de tempo lineares, "fora do intervalo de treinamento" apenas aberrações muito raras, algo que não deveria estar lá, malditos cisnes negros :)
ah, eu pensei que era o intervalo do alvo... sem pensar cuidadosamente
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Tabela com cotações para 1000 das ações mais negociadas. Dados do último ano.
fxsaber, 2017.10.04 14:19
"Reequilibrar o portafl e tudo ficará bem" é o que tantas pessoas dizem, até que introduzem SB (passeio aleatório) no seu sistema de contagem em vez da série de preços original.
A grande maioria após a SB vê exatamente a mesma imagem que com os dados reais. Mas tirar a mesma conclusão dizendo a frase sobre reequilíbrio não é mais possível, porque é SB. E "vai ficar bem" está excluído.
A questão, a meu ver, é a chave: quanto é que os dados do preço real diferem do SB? Se eu entendi corretamente, quanto maior a diferença, mais oportunidades de obter lucro. E vice versa, até "sem diferença - sem lucro".
porque é que o MLP dá regressão pseudo-polinomial que eu "não vejo" como transparente. Preciso de descobrir...
Descubra porque 1 neurônio faz regressão linear, como ela acontece em nível baixo, e então entenda facilmente como variantes não lineares são obtidas em conjuntos multi-neurônio e multicamadas. E Random Forest assim como Knn e outras ferramentas de kernel só fazem interpolação local, que pode ser extrapolação em outras projeções, não o ponto, mas RF não constrói funções em grande escala, mas perseptron de várias camadas faz.
A questão chave, a meu ver, é: quanto é que os dados do preço real diferem do SB? Se eu entendi corretamente, quanto maior a diferença, mais oportunidades de obter lucro. E vice versa, até "sem diferença - sem lucro".
Eles são diferentes, mas muito insignificantes, por isso nem sequer podemos reparar nisso a olho nu. Além disso, a maior parte das diferenças já está incluída nos custos comerciais.
Gostaria de perguntar aos distintos participantes sobre este tema
A questão chave, a meu ver, é: quanto é que os dados do preço real diferem do SB? Se eu entendi corretamente, quanto maior a diferença, mais oportunidades de obter lucro. E vice versa, até "sem diferença - sem lucro".
A diferença consiste na presença de uma emissão relativamente grande nas séries de preços e na presença de uma fraca "sazonalidade" - horas/sessões de negociação, dias da semana, etc.
Bem, também caudas "gordas".
As diferenças consistem em ter uma emissão relativamente grande nas séries de preços e a presença de uma fraca "sazonalidade" - horas/sessões de negociação, dias da semana, etc.
É possível costurar várias SBs em intervalos diferentes para obter o mesmo efeito.
Bem, também caudas "gordas".
Pegue uma SB de "cauda grossa".
Você pode colar várias SBs em intervalos diferentes para obter o mesmo efeito.
Pegue um SB de cauda grossa.
É possível ajustar as SBs aos sinais da faixa de preço, mas depois de todas essas transformações, deixará de ser uma SB.
Qual é o objectivo?