Таблица с котировками для 1000 самых торгуемых акций. Данные за последний год. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не в этом дело. Весовые коэффициенты меняются слабо при слабом сдвиге временного окна оптимизации корзины или при слабом изменении самого размера окна.
и это хорошо!) значит долго после оптимизации торговать не нужно. )
"Регулярно делай перебалансировку портфтеля и все будет хорошо" - так говорят очень многие, пока не подсунут в свою считалку СБ (случайное блуждание) вместо исходных ценовых рядов.
Подавляющее большинство после СБ видят ровно такую же картину, как и с реальными данным. Но сделать тот же вывод, сказав фразу про перебалансировку, уже не могут, ведь это СБ. И "будет хорошо" исключено.
"Регулярно делай перебалансировку портфтеля и все будет хорошо" - так говорят очень многие, пока не подсунут в свою считалку СБ (случайное блуждание) вместо исходных ценовых рядов.
в первом рассчет проводился на 250 числах.
во втором на 225-ти первых числах ряда.
графики почти одинаковы.
проводил эксперимент на СБ.
на СБ второй график после периода sample уже не сохраняет трендовость.
или вы хотите сказать, если оптимизировать портфель из СБ под тренд, и продолжить генерировать СБ-ряды, то тренд продолжится?)
или вы хотите сказать, если оптимизировать портфель из СБ под тренд, и продолжить генерировать СБ-ряды, то тренд продолжится?)
https://vimeo.com/16342467
https://vimeo.com/16342467
это же период sample.
Вот нашел как корреляционную матрицу построить в эксель
https://otvet.mail.ru/question/40431554
это же период sample.
Это на тему "похожести".
Корреляционная матрица.
... как теперь отсортировать пары от самой коррелированной к наименее коррелированной?
https://www.pairtradinglab.com/index.php?command=newBacktest
и смотреть как бы они между собой торговались.