Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 424

 
Vladimir Perervenko:

Dá-me um exemplo de um alvo assim, só por curiosidade.

target = (Fechar[t+k] - Abrir[t+1]) / Abrir[t+1]

feature_n = (Fechar[t-n] - Abrir[t]) / Abrir[t]

 
elibrarius:

1) a saída deve ser construída com uma olhada-principal

2) todas as entradas devem ser sem espreitar para a frente.

Não.

A saída deve ser construída APENAS em barras(ticks, aspas, eventos) PARA O FUTURO (t>0), por exemplo (Abrir[t+1], Alto[t+2], Baixo[t+10], Fechar[t+1000], Volume[t+1000000])

A entrada só deve ser construída sobre barras (ticks, aspas, eventos) do passado (t<=0), por exemplo (Aberto[t], Alto[t-1], Baixo[t-10], Fechar[t-1000], Volume[t-10000])


Muitos indicadores têm cálculos complexos com um horizonte de intervalo de barras não óbvio, em particular ZigZag e outros indicadores "redesenhados", eles "vêem" tanto o passado como o futuro e não são adequados para usar como um fixador ou como um alvo.

 
Aliosha:

Não.

A saída deve ser desenhada APENAS em barras(ticks, aspas, eventos) DO FUTURO (t>0), por exemplo (Abrir[t+1], Alto[t+2], Baixo[t+10], Fechar[t+1000], Volume[t+1000000])

A entrada só deve ser construída sobre barras (ticks, aspas, eventos) do passado (t<=0), por exemplo (Aberto[t], Alto[t-1], Baixo[t-10], Fechar[t-1000], Volume[t-10000])

E qual é a discrepância? O "espreitar-atacar" não combina com o seu "DO FUTURO" e "sem espreitar-atacar" com o seu "DA PASTA"?
 
elibrarius:
E qual é a discrepância? O "espreitar-atacar" não combina com o seu "DO FUTURO" e "sem espreitar-atacar" com o seu "DA PASTA"?

O "espreitar para a frente" não é uma afirmação estrita, é importante que o passado não se cruze de forma alguma com o futuro (para características) e o futuro com o passado (para tags)

Portanto, não é apenas"DO FUTURO" mas" DO FUTURO" e não apenas"DO PAST" mas" DO PASTÃO".


Uma barra é suficiente (do passado para o futuro e vice-versa) para obter um graal ao acaso.
 
Aliosha:

O "espreitar" não é uma afirmação estrita, é importante que o passado não se cruze de forma alguma com o futuro (para características) e o futuro com o passado (para tags)

Portanto, não é apenas"DO FUTURO" mas" DO FUTURO" e não apenas"DO PAST" mas" DO PASTÃO".

Este é um argumento sobre nada.... tanto a sua como a minha formulação têm o mesmo significado. Embora eu concorde que o seu é mais inequívoco.

Uma barra é suficiente (do passado para o futuro e vice-versa) para obter um graal ao acaso.

Acho que ninguém se impunha tal tarefa. Por que precisamos de um bar passado no futuro e por que prevê-lo? Já é conhecido. E vice versa, o futuro não pode ser conhecido no passado e não é lógico dar-lhe como dados de entrada.

 
elibrarius:

Acho que ninguém se impunha tal tarefa. Por que precisamos de um bar passado no futuro e por que prevê-lo? Já é conhecido. Por outro lado, o futuro não pode de forma alguma ser conhecido no passado e é ilógico dar-lhe um contributo.

Você não está prestando atenção:

Muitos indicadores têm cálculos complexos sem um horizonte de intervalo de barras óbvio, em particular ZigZag e outros indicadores "redesenhados", eles "vêem" tanto o passado como o futuro e não são adequados para serem usados como um fixador ou como um alvo.

 
Aliosha:

target = (Fechar[t+k] - Abrir[t+1]) / Abrir[t+1]

feature_n = (Fechar[t-n] - Abrir[t]) / Abrir[t]

Este alvo está absolutamente dependente de citações, bem como independente. Sim citações com diferentes carimbos de tempo. Mas também se baseia em citações do futuro. Não entendo a sua lógica e objecção à ZZ.
 
Aliosha:

Você não está prestando atenção:

Em ZZ, não importa como é calculado, apenas os últimos e penúltimos vértices são indefinidos. Por isso não os uses. Qual é o problema?
 
Aliosha:

Muitos indicadores têm cálculos complexos sem um horizonte de intervalo de barras óbvio, em particular ZigZag e outros indicadores "redesenhados", eles "vêem" tanto o passado como o futuro e não são adequados para uso como características e objetivos.

Sim, tens toda a razão. Alguém realmente ensina modelos em ziguezague? Em geral, qual é o sentido de ensinar o sistema a prever qualquer indicador (mesmo que não seja um indicador de espreita) se é o preço que negociamos, não o indicador.
 
Não estou familiarizado com o ziguezague. Mas eu não acho que seja inadequado para a tarefa de encontrar reversões. Só preciso de pensar em como aplicar os dados.

Por exemplo, pegamos os sinais em ziguezague, processamo-los e guardamo-los como sinais de inversão únicos. De qualquer forma, o treinamento é realizado em um conjunto de dados prontos, portanto ninguém vai olhar para o "futuro". Precisamos simplesmente de rever a arquitectura da EA e os momentos da sua reaprendizagem. Que é, aliás, um grande tópico à parte.