Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 424
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Dá-me um exemplo de um alvo assim, só por curiosidade.
target = (Fechar[t+k] - Abrir[t+1]) / Abrir[t+1]
feature_n = (Fechar[t-n] - Abrir[t]) / Abrir[t]
1) a saída deve ser construída com uma olhada-principal
2) todas as entradas devem ser sem espreitar para a frente.
Não.
A saída deve ser construída APENAS em barras(ticks, aspas, eventos) PARA O FUTURO (t>0), por exemplo (Abrir[t+1], Alto[t+2], Baixo[t+10], Fechar[t+1000], Volume[t+1000000])
A entrada só deve ser construída sobre barras (ticks, aspas, eventos) do passado (t<=0), por exemplo (Aberto[t], Alto[t-1], Baixo[t-10], Fechar[t-1000], Volume[t-10000])
Muitos indicadores têm cálculos complexos com um horizonte de intervalo de barras não óbvio, em particular ZigZag e outros indicadores "redesenhados", eles "vêem" tanto o passado como o futuro e não são adequados para usar como um fixador ou como um alvo.
Não.
A saída deve ser desenhada APENAS em barras(ticks, aspas, eventos) DO FUTURO (t>0), por exemplo (Abrir[t+1], Alto[t+2], Baixo[t+10], Fechar[t+1000], Volume[t+1000000])
A entrada só deve ser construída sobre barras (ticks, aspas, eventos) do passado (t<=0), por exemplo (Aberto[t], Alto[t-1], Baixo[t-10], Fechar[t-1000], Volume[t-10000])
E qual é a discrepância? O "espreitar-atacar" não combina com o seu "DO FUTURO" e "sem espreitar-atacar" com o seu "DA PASTA"?
O "espreitar para a frente" não é uma afirmação estrita, é importante que o passado não se cruze de forma alguma com o futuro (para características) e o futuro com o passado (para tags)
Portanto, não é apenas"DO FUTURO" mas"SÓ DO FUTURO" e não apenas"DO PAST" mas"SÓ DO PASTÃO".
Uma barra é suficiente (do passado para o futuro e vice-versa) para obter um graal ao acaso.O "espreitar" não é uma afirmação estrita, é importante que o passado não se cruze de forma alguma com o futuro (para características) e o futuro com o passado (para tags)
Portanto, não é apenas"DO FUTURO" mas"SÓ DO FUTURO" e não apenas"DO PAST" mas"SÓ DO PASTÃO".
Este é um argumento sobre nada.... tanto a sua como a minha formulação têm o mesmo significado. Embora eu concorde que o seu é mais inequívoco.
Uma barra é suficiente (do passado para o futuro e vice-versa) para obter um graal ao acaso.
Acho que ninguém se impunha tal tarefa. Por que precisamos de um bar passado no futuro e por que prevê-lo? Já é conhecido. E vice versa, o futuro não pode ser conhecido no passado e não é lógico dar-lhe como dados de entrada.
Acho que ninguém se impunha tal tarefa. Por que precisamos de um bar passado no futuro e por que prevê-lo? Já é conhecido. Por outro lado, o futuro não pode de forma alguma ser conhecido no passado e é ilógico dar-lhe um contributo.
Você não está prestando atenção:
Muitos indicadores têm cálculos complexos sem um horizonte de intervalo de barras óbvio, em particular ZigZag e outros indicadores "redesenhados", eles "vêem" tanto o passado como o futuro e não são adequados para serem usados como um fixador ou como um alvo.
target = (Fechar[t+k] - Abrir[t+1]) / Abrir[t+1]
feature_n = (Fechar[t-n] - Abrir[t]) / Abrir[t]
Você não está prestando atenção:
Muitos indicadores têm cálculos complexos sem um horizonte de intervalo de barras óbvio, em particular ZigZag e outros indicadores "redesenhados", eles "vêem" tanto o passado como o futuro e não são adequados para uso como características e objetivos.
Por exemplo, pegamos os sinais em ziguezague, processamo-los e guardamo-los como sinais de inversão únicos. De qualquer forma, o treinamento é realizado em um conjunto de dados prontos, portanto ninguém vai olhar para o "futuro". Precisamos simplesmente de rever a arquitectura da EA e os momentos da sua reaprendizagem. Que é, aliás, um grande tópico à parte.