Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 421
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Não sei, para o meu alvo, tenho a certeza que ele não está a espreitar em lado nenhum. Bem, não, ele está a espreitar. Mas apenas para o futuro e certamente não para o passado. :-)
Muito interessante - como?
Como está MA?
Eu apoio o posto acima.
Seguindo a linha que eu entendo o tópico....
Os dados históricos estão a ser analisados por coincidência. Muitas definições foram dadas aqui, incluindo a memória.
Se fizermos uma analogia com estratégias típicas, um simples MA também tem uma memória. Assim, obtemos uma certa média, inclusive por padrões.
Todo esse aprendizado se resume a encontrar a entrada mais precisa no mercado em termos de compra ou venda. Mas esta estratégia não responde à pergunta sobre o que fazer em caso de erro, e esta é a mais importante. Esta questão é essencialmente a mais importante, porque ninguém está disposto a dar ao trader o seu dinheiro tão facilmente, seja qual for o sistema que ele tenha. As citações reais não seguem nenhuma lei e coincidências, elas irão exclusivamente contra o trader.
A possibilidade de um erro não pode ser excluída, não acha?
Muito interessante - como é isso?
Como estão os MAs?
Eu apoio o posto acima.
Seguindo a linha eu entendo o tópico....
Os dados históricos estão a ser analisados por coincidência. Muitas definições foram dadas aqui, incluindo a memória.
Se você desenhar uma analogia com estratégias típicas, um simples MA também tem uma memória. Assim, obtemos uma certa média, inclusive por padrões.
Todo esse aprendizado se resume a encontrar a entrada mais precisa no mercado em termos de compra ou venda. No entanto, como qualquer outra estratégia utilizada no mercado forex, ela ainda não responde à pergunta - o que vamos fazer se estivermos errados? Esta questão é essencialmente a mais importante, porque ninguém está disposto a dar ao trader o seu dinheiro tão facilmente, seja qual for o sistema que ele tenha. As citações em tempo real não seguem nenhuma lei e coincidências, elas vão exclusivamente contra o trader.
A probabilidade de erro não está excluída, como eu a entendi?
Na verdade, é muito simples. Se um sinal mostra um lucro, eu marco-o com um. Se o sinal mostra uma perda, eu marco-o com zero. Assim, o último sinal, ou seja, o sinal de corrente é indefinido, porque o seu resultado não é conhecido. Será conhecido quando o próximo sinal aparecer. Bem, o NS é treinado para detectar sinais no tempo actual, sem olhar para o futuro. Então não há nada de errado com a pureza da minha recolha de dados...
Alguém tem alguma experiência com api mxnet, contornando R e Py? para remover todas as camadas desnecessárias. Alglib acabou por não ser produtivo o suficiente, não funciona em GPU, as redes complexas demoram muito tempo a calcular. Em geral, há muitas liberdades de produtividade no cpp
Alguém tem alguma experiência com api mxnet, contornando R e Py? para remover todas as camadas desnecessárias. Alglib acabou por não ser produtivo o suficiente, não funciona em GPU, as redes complexas demoram muito tempo a calcular. Em geral, há muitas libras eficientes no cpp.
Que diferença faz - longa ou não, se você otimizar (e terá que otimizar em qualquer caso), você pode usar todos os seus CPUs/computadores e a nuvem. E com a nuvem, mais rápido que qualquer outra opção - 256 fios paralelos em genética ou até 50-100 mil (não sei o limite) com computação completa.....
Enorme diferença, você vai dar muito dinheiro na nuvem para cálculo lento de NS, eu tinha até 7000 agentes simultaneamente na otimização genética, sim rapidamente, se o próprio bot no testador é executado rapidamente, caso contrário você está ferrado... 15-20 minutos por núcleo para treinar ns a 5k bares no skylake i5 6200u, e mais 2 vezes de reciclagem durante os testes. É melhor alugar um multi-core+gpu para este fim e optimizar sem a nuvem
+ diplerning, se usado, é muitas vezes mais rápido em mxnet.
http://mxnet.io/
Sugere vivamente que alguém verifique... Verifique e dê-me os resultados.
Interessante ver e discutir os resultados.
Obviamente, eu verifiquei antes de fazer tais afirmações que riscam os resultados de muitos artigos locais, sobre a aplicação do MO em algotrading.
Mais uma vez. Verifique os resultados em uma fonte aleatória, em aritmética de caminhada aleatória ou geométrica. Com ZZ e outros alvos falsos você obtém uma previsão muito além de 50%, você pode facilmente obter 90%. Você teria que provar que pode prever aleatoriamente, o que não é razoável.
Eu disse algo semelhante há umas centenas de páginas atrás.
"Algo similar" não que, você estava dizendo sobre o turno da ZZ, que não deveria ser deslocado por um bar, mas não faz sentido, de qualquer forma na SB será graal, o que é impossível. ZZ parece muito longe, precisa ser deslocada por um número indeterminado de barras, pelo tamanho de pelo menos um passo entre os joelhos.
Todo esse aprendizado se resume a encontrar a entrada mais precisa no mercado em termos de compra ou venda. No entanto, como em qualquer outra estratégia utilizada no mercado forex, ainda não há resposta para a pergunta - o que fazemos se cometermos um erro? E esta questão é a mais importante na sua essência...........................
palavras de ouro..... todos ficam pendurados normalmente nos pontos de entrada..... a questão da saída e acompanhamento das posições em todos os cenários é quase ignorada... embora na minha opinião esta seja a questão mais básica, uma vez que a precisão das entradas é uma coisa bastante mítica... o desenvolvimento de um plano de acção em todos os cenários é importante... afinal isto é o que está completamente no poder do trader... algo que pode ser totalmente controlado ao contrário dos movimentos do mercado que não podem ser controlados.....
Caros professores e professores associados de programação, já terminaram o código?
Posso tentar? Pelo menos um julgamento.