Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 379

 
Maxim Dmitrievsky:


https://habrahabr.ru/post/243211/

Aqui está um bom post sobre a reciclagem NS, reproduzi os resultados, as minhas previsões ARIMA coincidiram, mas a NS deu-me algo diferente :)


O link acima é apenas um assassino para a NS, porque ARIMA é um modelo com uso muito limitado nos mercados financeiros.

O artigo não testou ARCH, então é completamente impossível dizer como este modelo se comportará no futuro.


Temos de lidar com a GARCH. E para refinar os dados iniciais, estes modelos devem ser aplicados juntamente com a aprendizagem da máquina.

 
SanSanych Fomenko:


Precisamos de fazer GARCH. E depois aplique estes modelos juntamente com a aprendizagem da máquina para refinar os dados de entrada.


Sim, o comboio da minha mente parece estar a mover-se no sentido de o compreender.
 
SanSanych Fomenko:

A ligação dada é simplesmente mortal para a NS, já que ARIMA é um modelo com aplicação muito limitada aos mercados financeiros.

O artigo não testou para ARCH, portanto é completamente impossível dizer como este modelo irá se comportar no futuro.


Temos de lidar com a GARCH. E então estes modelos devem ser aplicados juntamente com a aprendizagem da máquina para refinar os dados iniciais.


Já usaste o estúdio de aprendizagem de máquinas azuis? Acho que é fixe.

O modelo treinado é armazenado na nuvem e os resultados podem ser recuperados via web service, contornando todos os tipos de dlls. A versão inicial é gratuita. Ele suporta R.

 
Maxim Dmitrievsky:


Já usaste o estúdio de aprendizagem da máquina Azure? Acho que é muito fixe.

O modelo treinado é armazenado na nuvem e os resultados podem ser recuperados via web service, contornando todos os tipos de dlls. A versão inicial é gratuita. Apoio R.


Não, não tenho.

Eu sou extremamente céptico em relação à inovação. Eu sempre tento responder uma pergunta: se eu acompanhar o progresso, meus lucros aumentarão, pelo menos nos meus sonhos.

E a nuvem... Onde está? Então a internet está em baixo, mas o computador ainda está lá e você pode trabalhar.

 
SanSanych Fomenko:


Eu não tentei.

Eu sou extremamente céptico em relação à inovação. Eu sempre tento responder uma pergunta: se eu acompanhar o progresso, meus lucros aumentarão, pelo menos nos meus sonhos.

E a nuvem... Onde está? Então a internet está em baixo, mas o computador ainda está lá e você pode trabalhar.


Você não pode trabalhar sem Internet :) Mudei quase completamente para a nuvem... Se o sistema falhar ou o computador morrer, eu restauro-o e não há problemas... Eu até fui a algum lugar sem meu laptop, fui até a casa de outra pessoa e recuperei o que eu precisava da nuvem. E o seu próprio neurônio na nuvem é um verdadeiro burburinho, você pode vender conexões com ele, as pessoas vão se conectar com bots e negociar. Além disso, a curva de aprendizagem lá é muito rápida.
 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, o comboio da minha consciência parece estar a mover-se no sentido de o compreender.


O meu pensamento vai em círculo: eu mudei de TA para ARIMA. Eu não obtive nenhum resultado prático. As filas financeiras que a ARIMA pode manejar são extremamente raras. Depois mudei para a aprendizagem mecânica. Aqui eu consegui obter resultados práticos, mas não estou satisfeito. Agora voltei ao GARCH e fiquei surpreso ao descobrir que há um grande número de publicações sobre a aplicação dos modelos GARCH nos mercados financeiros, incluindo o Forex. Isto é contra uma falta prática de publicações semelhantes para o MO.

Por que seria isso?

 
SanSanych Fomenko:


O meu pensamento vai e volta: deixei o TA para a ARIMA. Não obtive nenhum resultado prático. As filas financeiras que a ARIMA pode manejar são extremamente raras. Depois mudei para a aprendizagem mecânica. Aqui eu consegui obter resultados práticos, mas não estou satisfeito. Agora voltei ao GARCH e fiquei surpreso ao descobrir que há um grande número de publicações sobre a aplicação dos modelos GARCH nos mercados financeiros, incluindo o Forex. Isto é contra uma falta prática de publicações semelhantes para o MO.

Por que seria isso?


Bem, porque o GARCH é um modelo pronto a fazer sentido, enquanto o MO é apenas MO. Comprei um livro sobre o ensino superior, tem o Garch).
 
SanSanych Fomenko:


O meu pensamento vai de um lado para o outro: eu passei de TA para ARIMA. Não obtive nenhum resultado prático. As filas financeiras que a ARIMA pode manejar são extremamente raras. Depois mudei para a aprendizagem mecânica. Aqui eu consegui obter resultados práticos, mas não estou satisfeito. Agora voltei ao GARCH e fiquei surpreso ao descobrir que há um grande número de publicações sobre a aplicação dos modelos GARCH nos mercados financeiros, incluindo o Forex. Isto é contra uma falta prática de publicações semelhantes para o MO.

Por que seria isso?

Aqui está uma coisa que eu encontrei.

http://www.quantalgos.ru/?p=2037

Прибыльны ли модели ARIMA/GARCH? Часть 1 | QuantAlgos
  • 2016.08.27
  • www.quantalgos.ru
Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об...
 
Renat Akhtyamov:

Aqui está uma coisa que eu encontrei.

http://www.quantalgos.ru/?p=2037


Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH e outros. O uso do garch nos mercados financeiros e outras variações. Listas enormes.

Consegui uma lista de arcos. Qualquer um da lista que você marcar e você sobe até as sobrancelhas



PS

Atualmente tentando dominar o modelo APARCH com o aluno biselado do pacote rugarch

Arquivos anexados:
 
SanSanych Fomenko:


Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH e outros. Use garch nos mercados financeiros e outras variações. Há listas enormes.

Em anexo está uma lista de arcos. Qualquer um da lista que você marcar e você sobe até as sobrancelhas



PS

Atualmente tentando dominar o modelo APARCH com o aluno biselado do pacote rugarch

e a previsão vai ser "Hurra!"

A propósito, é o que dizem: "SIM", é bom desde que a volatilidade seja baixa.

Dê um exemplo de um fundo de hedge que se baseou na aplicação do GARCH, mas que foi por água abaixo assim que o mercado caiu...