Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3224

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Adicionada uma unidade.

Resultado.

Sim, então os incrementos não são independentes, precisamos modelá-los por meio de cadeias de sequências.

[Maxim Dmitrievsky]

Agora há alguma correlação dentro das cadeias, com 100 ticks de comprimento.

Posso fazer isso para outra profundidade, se coincidir com a vida média das posições de TC, deve funcionar, por ideia.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

[fxsaber]

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading

fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: tempo bid ask.

Há um erro neste local: deveria ser time_msc. Mas isso não tem efeito sobre os resultados após a mensagem.

Reinicie para que os registros de data e hora sejam exibidos corretamente nas próximas gerações.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Agora há alguma interconectividade dentro das cadeias, com 100 ticks de comprimento

Posso fazer isso em uma profundidade diferente; se coincidir com a vida média das posições do TC, deve funcionar, em teoria.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

[Rorschach]

Você pode tentar fazer 3 distribuições (somente para oferta, com oferta de compra você precisa de mais).

Pegue os ticks de 1 hora de cada dia, construa a distribuição dos comprimentos das peças resultantes, essa é a 1ª distribuição. Cole todas as peças em uma, procure a distribuição de séries em uma direção em uma linha, essa é a segunda distribuição. Obtemos os incrementos e procuramos sua distribuição de amplitudes. E assim por diante para cada hora. Em seguida, precisamos criar um PRNG para cada distribuição.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky #:

Agora há alguma interconectividade dentro das cadeias, com 100 ticks de comprimento

Posso fazer isso em uma profundidade diferente; se coincidir com a vida média das posições do TC, deve funcionar, em teoria.

fxsaber #:

O que você faz? Você treina com base em ticks ou em ticks mistos?
0,07000 é o saldo para 6 milhões de negociações? A 1,16 e-8 por negociação?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

.

Bem, acho que vai ser difícil entrar na categoria graality dessa forma.

[fxsaber]

Forester #:

O que está fazendo?

Fazendo isso.

A figura mostra uma fatia da otimização usando a metodologiadeste post. Ela foi obtida da seguinte forma.

1. Cotações de ticks reais.
2. Otimização (MetaTrader 5) do TS no intervalo (na tela está entre duas linhas azuis verticais) - A amostra foi realizada.
3. A otimização foi interrompida especialmente para 2000 passagens do GA (algoritmo genético), de modo que, entre os melhores resultados, houve uma dispersão na nuvem de parâmetros de entrada.
4. As 20 melhores variantes (critério MaxBalance) de 2.000 foram selecionadas e, para cada uma delas, foi realizado um backtest em um intervalo maior. Ou seja, a esquerda e a direita da amostra contêm OOS (Out-of-Sample).

A imagem acima mostra o resultado final. Pareceu-me uma oportunidade de afirmar que o TS é lucrativo. Ou seja, o critério para diferenciar entre o OOS e o OOS foi supostamente encontrado!

[Maxim Dmitrievsky]

https://youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

Se for o caso, estou com o YouTube desativado.

Talvez essa maneira de melhorar seus resultados na negociação de algo ajude alguém.

Em um computador funcional, no arquivo %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts, você deve escrever essas linhas no arquivo %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts:

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

E, em seguida, executar o comando.

ipconfig /flushdns

Em alguns casos, um método tão estranho, à primeira vista, de desativar artificialmente os recursos da Internet tem um efeito positivo.