Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3051

 
Valeriy Yastremskiy #:

Entendi isso como uma busca pelos mesmos padrões, padrões entre diferentes instrumentos. E depois verificá-los em 100 linhas SB. Se as regras encontradas funcionarem nas linhas do SB, rejeite-as.

Tudo bem, obrigado pela compreensão.

 
Alguma coisa funcionará no SB? Será 50/50. Bem, talvez +-2% porque a amostra não é grande o suficiente.
 
Forester #:
Alguma coisa funcionará no SB? Será 50/50. Bem, talvez +-2% devido a uma amostra insuficientemente grande.

Portanto, mytarmailS afirma que funcionará, anexa gráficos e código (que não pude executar na última versão).

 
Aleksey Vyazmikin #:

Portanto, o mytarmailS afirma que sim, anexou gráficos e código (que não consegui executar na versão mais recente).

Deixe-o testar 100 milhões de linhas. Se for um GCH normal, será 50/50.
 
Forester #:
Deixe-o testar 100 milhões de linhas. Se o GCH for normal, será 50/50.

Eles não vivem tanto tempo :)

Acho que a tarefa deve ser reduzida à detecção do padrão atual (anomalia), que será eficaz por algum tempo, e a segunda parte - detecção antecipada do declínio desse padrão/anomalia.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Não necessariamente correlacionados. Por que isso não faz sentido? Peguei segmentos de quant em EURUSD e os testei em GBPUSD - cerca de 25% mostraram viés de probabilidade em ambos os pares. O que acontece se você pegar outro par - ainda não sei. É claro que há um pequeno problema: estou trabalhando com o sinal básico da estratégia, e ainda não está claro se ele deve ser alterado em outros pares ou não para este estudo. Obviamente, a natureza dos diferentes instrumentos é diferente. Talvez os instrumentos precisem ser agrupados no início, ou agrupados de outra forma. Em geral, a questão da configuração do experimento está em aberto.

Gerar gráficos, aparentemente, levando em conta as estatísticas descritivas médias de um grupo de instrumentos de negociação. Ou seja, algo semelhante em seu esqueleto, mas com gordura aleatória.

porque também é um ajuste

 
Aleksey Vyazmikin #:

Eles não vivem tanto tempo :)

Acho que a tarefa deve ser identificar um padrão atual (anomalia) que será eficaz por algum tempo, e a segunda parte é detectar o declínio desse padrão/anomalia mais cedo.

O M1 é de cerca de 450 mil por ano. 22 anos - 10 milhões de linhas.
Verifique 10 milhões. Esse é o número de vivos)))
 
Maxim Dmitrievsky #:

porque também é um ajuste

Se for ajustado a uma grande quantidade de dados, já é um padrão....

 
Aleksey Vyazmikin #:

Se ajustado a uma grande quantidade de dados, já é um padrão....

Não.

 
Forester #:
O M1 é de cerca de 450 mil por ano. 22 anos - 10 milhões de linhas.
Verifique 10 milhões. Essa é a quantidade de pessoas que vivem)))

Por que levar minutos? Temos um sinal gerado em cada barra? Não sei que regras ele estava criando lá - provavelmente em revistas.

Ou admita que não pode haver regras e que tudo é uma casa e não faça isso.

Mas se for um caos, então nenhum evento econômico ou mais global, como a queda de um enorme meteorito, pode afetar as cotações.

Talvez seja necessária uma modelagem mais elaborada do comportamento dos preços, em vez de uma completa aleatoriedade. Digamos que pegamos uma dúzia de estratégias e as negociamos como se estivéssemos criando cotações. De lançamento em lançamento, distribua diferentes porcentagens do depósito inicial para as estratégias.