Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3056

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mytarmailS #:
É uma linha de código.

E você deveria ter feito isso sozinho, apenas para si mesmo, para não se autoenganar....
Portanto, é estranho que você ainda não saiba, ou saiba???? :) mas não precisamos saber sobre isso:)

Alguma coisa sobre o assunto? É engraçado de ler.
Não - bem, graças a Deus
 
Maxim Dmitrievsky #:
Alguma coisa sobre o assunto? Isso é engraçado.
Não, graças a Deus.

Isso não está no tópico?

O que há de tão engraçado nisso?
 
Maxim Dmitrievsky #:

Em nível de matstat, eu acho. Se, em média, vários modelos estiverem errados ao prever a mesma coisa em novos dados (na subamostra de validação), então isso é imprevisível e é movido para "não negociar"

Você pode considerar um horário específico e os valores correspondentes de sinais/signos como a "mesma coisa"

Às vezes, fazia um novo ajuste (com o lixo jogado fora), obtendo uma colcha com buracos. Em seguida, classificamos as peças restantes da colcha e costuramos alguns buracos, obtendo colchas pequenas - ilhas de formato regular onde há um padrão. Depois disso, treinamos em cada colcha pequena sem jogar mais nada fora.


Dessa forma, o ajuste excessivo ajudou a identificar rapidamente as ilhas de previsibilidade. Ao mesmo tempo, evitava a readaptação.


Por exemplo, encontrei padrões de longa duração que duram 30 minutos à tarde.

 
fxsaber #:

Às vezes, fazia um novo ajuste (com lixo jogado), obtendo uma colcha com buracos. Em seguida, eu classificava as peças restantes da colcha e cerzia alguns dos furos, resultando em pequenas colchas - ilhas de formato regular, onde há um padrão. Depois disso, treinei em cada colcha pequena sem jogar nada fora.


Dessa forma, o ajuste excessivo ajudou a identificar rapidamente as ilhas de previsibilidade. Ao mesmo tempo, ajudou a evitar o ajuste excessivo.


Por exemplo, encontrei padrões de longa duração que duravam 30 minutos à tarde.

A bola peluda já estava montada em pequenos cobertores? :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
A bola peluda já rolou em cobertores pequenos? :)

Sim. Caso contrário, a questão não se aplica.

 
fxsaber #:

Sim. Caso contrário, o objetivo desaparece.

Ele também pode ser expresso por meio de pão ao comparar subamostras sem e com treinamento por meio de coeficientes de regressão ols (estimativa do efeito do "tratamento").

T=1 amostras com tratamento, T=0 sem, a média é a diferença de se houve um efeito de tratamento em média

Ainda sou inexperiente em inferência causal.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Também é possível expressar através do pão ao comparar subamostras sem e com treinamento por meio de coeficientes de regressão ols (estimativa do efeito do "tratamento").

T=1 amostras com tratamento, T=0 sem, a média é a diferença se houve um efeito de tratamento em média

Tenho um problema com associações. Não tenho nenhuma compreensão de ME.

Ainda gosto muito de inferência causal.

É apenas um formato ruim de comunicação e você é estranho. Definitivamente, é um bom incentivo para pensar profundamente - realmente levar um chute nos dentes do mercado.

 

os gráficos são gerados por uma função aleatória


É possível distinguir dos reais????

todas as configurações de candlestick, eskimo, takeovers... está tudo lá.

library(quantmod)
library(xts)

len <- 20000

times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = len, by = "sec")

random_prices <- cumsum(rnorm(len))
s <- as.xts(random_prices,order.by = times)
s <- to.period(s,period = "minutes",k = 5,indexAt = 'startof')

chart_Series(s)


O que é real e o que é ilusão da mente?


E a técnica do meu autor de entradas precisas também funciona lá, NO RANDOM!!! como isso é possível? ?????

 

Você pode modelar todos os tipos de tendências e situações diferentes e, em seguida, calcular os parâmetros do TS


 

"Vestido com velas", seu modelo senoidal

O que é uma reversão em termos de candlesticks no modelo de duas senoides?

É quando a volatilidade cai para mínimos estatísticos em ondas principais.

Você pode ver o que é uma entrada de tendência aqui.

1...304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063...3399
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