Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3054
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O OOS é de cerca de 75.000 pts / 500 negócios = 140 pts por negócio. Isso é muito bom, você pode colocar isso em uma negociação.
Quantos meses/anos há no gráfico?
a relação entre os atributos tem a mesma probabilidade de ficar fora do intervalo. Exatamente a mesma abstração.
Eu fiz especificamente o OOS quando o mercado mudou. O treinamento foi sobre o mercado em queda e o OOS sobre o mercado em alta.
a relação entre os atributos tem a mesma probabilidade de ficar fora do intervalo. Exatamente a mesma abstração.
Mas esse não é o ponto, e sim a abordagem proposta, que faz algum sentido.
Continuo aguardando pensamentos normais do fórum sobre como aprimorar tal coisa, porque minha cabeça raramente tem ideias novas até que eu leia mais alguns livros sobre estatística e IO.
Tomei especificamente o OOS em que o mercado mudou. O estudo foi feito em um mercado em queda e o OOS em um mercado em alta.
Quantos modelos foram treinados antes de você obter esse?
Reúna esses modelos bem-sucedidos em grupos e treine novamente com base em seus sinais - haverá mais negociações.
Quantos modelos foram treinados antes de obter este?
Reúna esses modelos bem-sucedidos em grupos e treine-os novamente com base em seus sinais - mais negócios serão feitos.
10 a 20 para descartar erros e depois o modelo final.
10-20 para eliminar os erros e, em seguida, a final
Verifique todos os pares de moedas disponíveis; se o resultado for praticamente o mesmo, então a estratégia é confiável.
Verifique todos os pares de moedas disponíveis; se o resultado for praticamente o mesmo, então a estratégia é confiável.
Você precisa de sinais unificados para essa estratégia.
como foi escrito acima, geralmente há diferentes dispersões e intervalos
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e negociação de algoritmos
Maxim Dmitrievsky, 2023.05.02 13:11
E se colocarmos a tarefa de busca de regras de forma um pouco diferente:
1. encontrar esses trens e testar, onde o teste é o melhor. Você não precisa pegar toda a série, pode limitar essas seções por ano e elas não precisam seguir umas às outras. Apenas dois segmentos aleatórios da história para o trem e o teste. Se um bom teste for encontrado após o teste excessivo e o aprendizado, adicione todos os outros exemplos ao modelo e marque-os como "não negociar".
2. Você também pode treinar muitos modelos (digamos 100), obter suas previsões e compará-las com os rótulos originais. Reúna todos os erros em um só lugar e classifique-os por repetibilidade. Marque os mais recorrentes como "não negociar". Em seguida, treine o modelo final. Ou é possível coletar apenas as boas previsões e marcar o restante como "não negociar".
10-20 para eliminar os erros e, em seguida, a final
Lembro-me corretamente de que sua estratégia é uma estratégia de reversão, ou seja, fechar no aparecimento de um novo sinal? Todos têm abordagens diferentes - estou ficando confuso.
É no nível de abordagens formuladas por intuição ou há alguma ideia de uma visão dos padrões de mercado on/off?
Em nível de matstat, eu acho. Se, em média, vários modelos estiverem errados ao prever a mesma coisa em novos dados (em uma subamostra de validação), então isso é imprevisível e é movido para "não negociar"
Um horário específico e os valores correspondentes de sinais/signos podem ser considerados "os mesmos".