Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2979

 

Qual é o objetivo?

Seria interessante desenvolver algum critério estatístico para a validade da curva de equilíbrio/erro de modelo/..... obtida e ensinar o AMO de acordo com esse critério.

 
mytarmailS #:

Então, qual é a mensagem?

Seria interessante desenvolver algum critério estatístico para a validade da curva de equilíbrio/erro de modelo/..... obtida e ensinar o AMO de acordo com esse critério.

TA pelo menos na máquina, pelo menos na mágica, mas separado do FA pelo menos por 1 hora, bem, vocês colegas são engraçados))).

Admita honestamente, quem usa o FA no MO?

 
Uladzimir Izerski #:

TA até mesmo na máquina, até mesmo na mágica, mas sem o FA nem mesmo por 1 hora, bem, vocês colegas são engraçados.)))

Admita honestamente, quem usa o FA no MO?

O que é FA?

 
mytarmailS intervalos de confiança, o mesmo teste estatístico...


Usei dois algoritmos para fazer previsões de uma só vez, auto arima e holt.

Aqui você pode ver a área em que a previsão "garante o crescimento" do patrimônio líquido.

Parece claro que, se houver alguma avaliação positiva de que A é uma causa para B, então ele continua funcionando. Há toda uma ciência para isso.
 
mytarmailS #:

O que é FA?

Esses são os dados econômicos dos quais depende o TA.

 
Uladzimir Izerski #:

Esse é o tipo de dados econômicos dos quais as ATs dependem.

Houve estudos que constataram que a FA depende da TA?

 
mytarmailS #:

Houve estudos que constataram que o FA depende do TA?

Se você acha que a carroça vem antes do cavalo, então sim.

 
Uladzimir Izerski #:

Se você acredita que a carroça vem antes do cavalo, então SIM.

Ou seja, os relatórios SOT (FA) que saem uma vez por semana, com um atraso de uma semana, afetam o candle de minuto (TA) que estava há um minuto?


ps. por favor, não vamos usar carroças e cavalos e outras metáforas distantes...

 
mytarmailS #:

Por exemplo, os relatórios SOT (FA) que são publicados uma vez por semana, com um atraso de uma semana, afetam o candle (TA) de um minuto atrás?


ps. por favor, não vamos usar carroças, cavalos e outras metáforas distantes...

Os dados semanais dos relatórios SOT são um relatório do passado. Ainda serão formados novos e não é certo que eles estarão alinhados com os eventos passados que não foram contabilizados.

 
Uladzimir Izerski #:

Os dados semanais dos relatórios SOT são um relatório do passado. Novas ainda serão formadas e não há certeza de que elas estarão alinhadas com eventos passados que não foram contabilizados.

Então os relatórios SOT não são FA?