Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 290
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Primeiro vem a mudança de volume, depois a mudança de preço, depois a mudança do indicador.
A propósito, o delta também é um indicador. Os aglomerados de volume e delta + vidro + mudança de preço são quase inúteis.
Também demasiado ingénuo. O preço pode mudar com um volume mínimo.
Já agora, o Delta também é um indicador. Os grupos de volumes e delta + vidro + mudança de preço são mais interessantes.
Bem, eu apoio isso, se for esse o caso. Interesse aberto + perfil delta + expectativas do mercado. A propósito, antes da mudança de volume, após a qual o preço muda, existe uma noção como a expectativa do mercado expressa como um sorriso de volatilidade.
Mas esse é o problema da coleta de dados :-( Não é tão fácil coletá-los todos em uma pilha.
Você precisa de mais tempo para baixar, como não três dias, mas algumas semanas, e depois olhar na hora, as próprias palavras-chave também desempenham um papel enorme, se você marcar algo bastante comum lá todos os tweets geralmente será publicidade sólida ... você é uma escória.
O problema é que ainda não descobri como fazer o download de algumas semanas de tweets lá
Eu entendi deste http://prntscr.com/edlioc que a api tem um limite de download de dados, no máximo semana, mas há um feed no próprio tweeter que permite toda a profundidade da história, para obter a grande história deve, de alguma forma, carregá-lo, analisá-lo, classificá-lo por data, etc.
Você pode baixar o eurodolar diretamente do finam da P-ka, e você pode monitorar online sem atrasos
#install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org")
library(rusquant)
# загружаем котироваки евродолара
getSymbols("EURUSD",src = "Finam",period="hour",from = Sys.Date()-13)
# перевожу в тот же временной пояс что и твиты
indexTZ(EURUSD) <- "UTC"
chart_Series(EURUSD)
É muito mais conveniente do que baixar citações de um arquivo externo. Não sei bem como sincronizá-lo com tweets. O tempo lá não está em "character" mas em "xts" "POSIXct".
Se você fizer isso com este pacote, será possível fazer tudo em um código, sem arquivos externos, carregar tweets, carregar gráficos e fazer análises, e com qualquer ferramenta online! :)
Podes dizer-me como ligar o teu código acima a este? :)Bem, eu apoio isso, se for esse o caso. Interesse aberto + perfil delta + expectativas do mercado. A propósito, antes da mudança de volume, após a qual o preço muda, existe uma noção como a expectativa do mercado expressa como um sorriso de volatilidade.
O problema está na recolha de dados.
A taxa de câmbio pode estar em algum tempo e tem alguma relação com as noções de oferta e procura.
Se falamos de algumas tendências, então a taxa de câmbio NÃO tem nada a ver com a oferta e a procura.
A taxa de câmbio, como alguns outros indicadores econômicos (por exemplo, taxa de juros) é totalmente regulamentada pelo governo. É uma das poucas alavancas macroeconômicas com as quais o Estado pode regular a economia de mercado. Por exemplo, ao baixar a taxa de câmbio, o nosso governo restringiu muito as importações e incentivou as exportações.
Tudo o resto é espuma. Especialmente o twitter: muitos Pinóquios estão a assobiar algo lá...
Em termos de algumas tendências, a taxa de câmbio NÃO tem nada a ver com a oferta e a procura.
A taxa de câmbio, como alguns outros indicadores económicos (por exemplo, a taxa de juro), é totalmente regulada pelo Estado. É uma das poucas alavancas macroeconômicas com as quais o Estado pode regular a economia de mercado. Por exemplo, ao baixar a taxa de câmbio, o nosso governo restringiu muito as importações e incentivou as exportações.
....
O Banco Central baixa a taxa de câmbio do rublo ao comprar dólares por rublos no câmbio e aumenta a taxa de câmbio do rublo ao comprar rublos por dólares - criando oferta do rublo ou criando procura de rublos.
Connoisseur.......
Em 2014, um dólar valia 35 rublos.
Os dólares eram escassos e o Banco Central começou a dar mais rublos por um dólar, resultando em um número limitado de dólares subindo de preço para 80 rublos.
Os dólares comprados pelo Banco Central foram para a almofada do Banco Central chamada"reservas cambiais", que deveriam aumentar como resultado da compra de dólares. Em troca da moeda, os bancos comerciais receberam a massa de rublo, chamada de "agregado M2", que também era suposto aumentar. E desproporcionalmente mais em relação à quantidade de dólares comprados nas reservas cambiais do Banco Central, já que a taxa de câmbio aumentou mais de 2 vezes.
Se olharmos para as estatísticas, não foi isso que aconteceu: em vez de crescer, as reservas externas caíram cerca de um terço e o agregado M2 aumentou cerca de 10%.
PS.
A lei da oferta e da procura só funciona em livros didáticos de microeconomia. Este é o primeiro semestre do primeiro ano de Economia. Depois, durante quatro anos, os alunos são ensinados uma variedade de desvios desta lei muito clara. Em forex, vemos isto muito bem: basta que alguma pessoa importante diga algo, ou mesmo do zero, pois vemos velas de comprimento incomensurável, ou mesmo lacunas...