Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 296

[mytarmailS]

Alguém tentou trabalhar com lotes de recorrência? Pode lê-lo aquihttps://habrahabr.ru/post/145805/, em particular para substituir os MOs em vez dos BPs crus? pode funcionar como uma opção

x <- cumsum(rnorm(100))
ox <- outer(x, x, function (a, b) abs(a-b))


par(mfrow=c(1,3))
plot(x,t="l")
plot(ox,t="l")
image(ox)

e mais para lerhttp://geo.phys.spbu.ru/Problems_of_geophysics/2005/20_Zolotova_38_2005.pdf

[fxsaber]

Por favor, ajude a encontrar os analógicos R.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos

Bibliotecas: Biblioteca multiplataforma de funções matemáticas originais

Automated-Trading, 2017.03.27 11:39

Umabiblioteca multiplataformade funções matemáticas originais:

Autor: fxsaber

[Andrey Dik]

fxsaber:

Por favor, ajude a encontrar o análogo R.

O que há de errado com o R?

[fxsaber]

Andrey Dik:
O que há de errado com o R?

Na descrição da função, há um traço onde se tem de especificar o analógico R. Duvido que o R não tenha essa função estatutária. Para remover o traço, você precisa de um nome.

[Andrey Dik]

http://www.scilab.org/

[anonymous]

fxsaber:
Na descrição da função, há um traço onde o analógico R deve ser especificado. Duvido que essa função estatística não exista em R. Para remover o traço, você precisa de um nome.

cor(x, y, método = 'pearson')

[fxsaber]

R:

cor(x, y, método = 'pearson')

Isto é completamente diferente. Não há padrão.

Descrição	MQL5	R
Calcula os coeficientes de correlação de Pearson, Spearman e Kendall	boolMathCorrelationPearson(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r) boolMathCorrelationPearson(constint&array1[],constint&array2[],double&r) boolMathCorrelationSpearman(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&r) boolMathCorrelationSpearman(constint&array1[],constint&array2[],double&r) boolMathCorrelationKendall(constdouble&array1[],constdouble&array2[],double&tau) boolMathCorrelationKendall(constint&array1[],constint&array2[],double&tau)	corr()

[toxic]

fxsaber:

Por favor, ajude a encontrar um analógico R.

"analógico" - é multifacetado, de fato, desde a correlação Banal Pearson, ou seja, produto escalar normalizado de dois vetores como métrica de proximidade, até o resto do arsenal de aprendizagem da máquina, com busca de características representativas e classificação não-linear.

IMHO o que não é tão bom para fãs de R(r-astes), matlab, "matemática", etc., é que se torna viciante e dependente de funções complexas de alto nível com uma interface simples e cria um entendimento incorreto do que eles fazem, ou melhor, do que eles PODEM fazer se você tiver acesso a todos os parâmetros e coragem, com um entendimento do que e como, não apenas o que é exibido na interface e um artigo sobre o hubra que tal porcaria existe.

Eu chamo este processo de DE-ORTOGONALIZAÇÃO, ou "consciência mosaica", quando se é forçado a preencher a cabeça não com a essência dos algoritmos, mas com milhares de nomes de funções e parâmetros de algumas bibliotecas. Mas considerando que nem 100k nem um pátio de funções de alto nível resolverão todos os problemas das verdadeiras tarefas de engenharia, já que sempre haverá algo que precisa ser ajustado com um ferro de soldar, esta forma de desenvolvimento é arriscada.

[fxsaber]

Omesmo é verdade em relação à correlação:

"analógico" - a coisa é multifacetada, de facto, a partir da trivial correlação de Pearson, ou seja, o produto escalar normalizado de dois vectores, como uma métrica de proximidade

Benchmark mostra que R-corr é ordens de magnitude mais lenta, uma vez que as complexidades algorítmicas são bastante diferentes. Portanto, não há praticamente nenhuma contraparte em R que mostre características de velocidade normal.

[anonymous]

fxsaber:

Não é nada a mesma coisa. Não há nenhum padrão.

...

aplicar(embed(padrão, comprimento(sinal)), 1, cor, y = sinal, método = 'pérola')