Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 291
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Pode dizer-me como fazer o seu código acima funcionar com isto? :)
Há algo de errado com este comando no pacote.
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
coloca-o no fuso horário errado. Escrevi nos comentários do arquivo como verificá-lo.
O gráfico final é o mesmo. Eu nunca tentei verificar isso.
Há algo de errado com este comando no pacote -
indexTZ(EURUSD) <- "UTC",
coloca-o no fuso horário errado. Eu escrevi nos comentários do arquivo como verificá-lo.
Sim, há algo de errado, estou sempre a empenar :( mas parece funcionar como deve ser...
Talvez o problema com o "UTC" seja que as aspas correm "como estão" e o último bar não está fechado, talvez por causa disso os problemas com o "UTC +1", mas eu não tentei cair...
O gráfico final continua o mesmo. Minha intuição diz que eu provavelmente posso adicionar indicadores ao gráfico_Series(EURUSD) mas eu não o entendi.
Claro que você pode)) rusquant é um quanmod mas com a possibilidade de carregar as "nossas" citações, as funções são as mesmas, e o pacote é essencialmente o mesmo....
Mas para ser honesto, eu mesmo não sei como desenhar tudo lá, até agora todos os esforços vão para "o que visualizar" e não para "como visualizar bem".
p.s. Obrigado pela ajuda, manterá você informado sobre os resultados da pesquisa
Bem, é claro para todos no mundo que a taxa de câmbio não poderia ficar em 35 rublos, pois os preços do petróleo caíram e as entradas de moeda (a oferta de moeda caiu) no MICEX caíram e como resultado dos conhecidos eventos as saídas de capital da RF aumentaram (a procura de moeda aumentou), mas você pode continuar pensando da mesma maneira!
Estou tentando me salvaguardar da propaganda total que não tem nada a ver com a realidade em relação à taxa de câmbio do rublo. Todos os argumentos citados são quase 100% propaganda e têm sido usados para fazer mudanças globais na economia RF. Isto foi feito para encobrir as consequências sociais extremamente negativas do enfraquecimento do rublo para a população.
Em ordem.
1. A dependência da taxa de câmbio do rublo em relação ao preço do petróleo é muito exagerada. A Rússia ocupa o primeiro ou o segundo lugar entre os dez países produtores de petróleo, em termos de dependência orçamental dos preços da energia. A Rússia é o único país entre os grandes exportadores de energia onde a taxa de câmbio da moeda nacional diminuiu pela metade.
2. Após a imposição de sanções financeiras em agosto de 2014, foram feitas intervenções verbais por altos funcionários russos para enfraquecer o rublo, incluindo o anúncio da recusa do Banco Central em apoiar a taxa de câmbio. Naturalmente, tal ambiente não foi desprovido de especuladores, que tomaram as palavras dos altos funcionários do governo como um indicador principal.
3. Em 2011, Glazyev defendeu um rublo mais fraco.
Como resultado, temos agora uma situação macroeconómica diferente na Rússia: a ênfase nas exportações e nas importações suprimidas. Houve mudanças estruturais nos preços no próprio país: por exemplo, o preço da gasolina em moeda estrangeira é metade inferior, o preço dos bens imóveis é metade inferior...
A taxa de câmbio da moeda nacional é sempre política. E como apresentar as mudanças na taxa de câmbio, dolorosas para a população, é outra questão. Em RF eles fizeram como fizeram, às escondidas...
Sim...
Há uma categoria de pessoas que acham mais fácil acreditar em reptiloides, maçons, governo dos bastidores, monstro do Loch Ness, planeta Nibiru, anunnaki - mais fácil do que ler um livro sobre economia ou a teoria da evolução.
Olá, é animado, é primavera!)
Ajuda com uma pergunta, por favor!
Eu tenho um número diferente de eventos (barras) em qualquer momento (em cada barra)
Cada evento contém (por exemplo) 4 parâmetros.
A tarefa é construir a lógica das entradas, para treinar a rede.
Possíveis soluções:
Em um momento um número de eventos, em outro momento outro número de eventos.
- Consequentemente, para entradas para a rede é necessário usar um número já pronto de entradas alocadas, se a entrada não estiver envolvida, então coloque zeros.
O problema é a redundância de inputs, porque cada evento tem o seu próprio período, e pode haver milhares de períodos. Consequentemente, ao alocar espaço para cada período, os dados de entrada podem ser em milhões (se o evento tiver milhares de parâmetros, é claro).
Também é possível utilizar um número dedicado de entradas em relação a eventos válidos, pode haver (por exemplo) 5.
O problema é que os pesos serão ajustados para um determinado evento e se a rede fizer iteração num evento com período 10, na próxima vez (na próxima barra) a célula conterá um evento com período 60. E a diferença entre os eventos está, pelo menos, na frequência. Se eu entender corretamente, se a entrada estiver definida para um período, deve ser definida para esse período. Ou o principal é combinar o tipo de dados, se o período, então não importa que período será alimentado.
Uma solução alternativa:
Se utilizarmos uma rede com memória de longo prazo (LSTM)
E alocar quatro entradas e loopar o número de eventos ativos no momento (barra atual), é possível contornar a grande topologia sem custo, não é?
Olá, é animado, é primavera!)
Ajuda com uma pergunta, por favor!
Eu tenho um número diferente de eventos (paterns) em cada momento (em cada bar)
Cada evento contém (por exemplo) 4 parâmetros.
A tarefa é construir a lógica das entradas, para treinar a rede.
Possíveis soluções:
Em um momento um número de eventos, em outro momento outro número de eventos.
- Consequentemente, para entradas para a rede é necessário usar um número já pronto de entradas alocadas, se a entrada não estiver envolvida, então coloque zeros.
O problema é a redundância de inputs, porque cada evento tem o seu próprio período, e pode haver milhares de períodos. Consequentemente, ao alocar espaço para cada período, os dados de entrada podem ser em milhões (se o evento tiver milhares de parâmetros, é claro).
Também é possível utilizar um número dedicado de entradas em relação a eventos válidos, pode haver (por exemplo) 5.
Então o problema é que os pesos serão ajustados para um determinado evento e se a rede fizer iteração num evento com período 10, então no momento seguinte (na próxima barra) a célula conterá um evento com período 60. E a diferença entre os eventos está, pelo menos, na frequência. Se eu entender corretamente, se a entrada estiver definida para um período, deve ser definida para esse período. Ou o principal é combinar o tipo de dados, se o período, não importa que período será alimentado.
Uma solução alternativa:
Se utilizarmos uma rede com memória de longo prazo (LSTM)
E alocar quatro entradas e loopar o número de eventos ativos no momento (barra atual), é possível contornar a grande topologia sem custo, não é?
Existe uma noção como a normalização dos dados. Acho que estás a lidar com tais disparates. Seriamente......!!!!!
A normalização é algo que eu sei.
Talvez, mas até eu ter uma idéia, farei o que entendo!
Por que você acha isso? A abordagem em si não é correcta? Ou está confuso pelo facto de eu querer obter, em princípio, os pontos de inversão esperadosEu cometi um erro com os pássaros e tenho alguns gráficos incríveis cujo significado não consigo interpretar.
Eles são histogramas. Eles foram obtidos da seguinte forma.
O incremento CHFJPY é tomado e convertido em -1 e +1. É deslocada uma barra para a esquerda.
Depois pegamos num vector do preço de um determinado par de moedas e dividimo-lo em duas partes: um vector refere-se a +1 e o segundo a -1
Depois traçamos os histogramas.
Fiquei surpreendido com a vista. Antes me pareceu que deveria haver variações da lei normal ou quase normal.
Ver
Há muito para ver!
Alguém tem uma interpretação disto?
Ou uma conclusão prática:
Alguém tem uma interpretação disto?
Como os histogramas +1 e -1 coincidem a 100%, esta operação é inútil. O resultado é o mesmo como se você apenas desenhasse uma distribuição de preços, sem quaisquer metas de preço.
O resultado será um pouco semelhante aos gráficos de suporte e resistência. Por exemplo, o preço do AUDUSD nesse período de tempo foi mais enviesado em torno de 0,76 e o EURCAD foi mais enviesado em torno de 1,46
A vista impressionou-me. Eu costumava pensar que deveria haver variações da lei normal ou quase normal.