Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 283
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Os indicadores chamados pelo nome comum "ZigZag" não espreitam nem se movem para nenhum lugar.
Claro, claro...
Boa sorte.
Eu estava interessado no significado da palavra "volatilidade". O que é que toma exactamente como medida de volatilidade?
Quanto aos valores ZigZag a utilizar no treinamento, há três opções :
- todos
- tudo com pesos de exemplo aumentados em torno do pico (se o modelo permitir o uso de um vetor de pesos de exemplo)
- apenas alguns valores em torno do pico
Dependendo do(s) modelo(s) utilizado(s), é possível utilizar um ou dois ou todos os três em sequência se o modelo permitir a pré-aprendizagem.Boa sorte.
Esqueceu-se de mais uma opção.
4. O ZigZag não é usado em previsões. :-) Mesmo como uma função alvo, não é uma merda. A maneira mais fácil e correcta, garanto-lhe. Para previsão: Porcentagem de mudança acima de 10 barras previsão 1 barra para frente. Para a classificação, o sinal teve um lucro de 1 no 0. Isto é básico, portanto há também um monte de funções de alvo, mas se você estiver prevendo estes dois não uma merda. É sobre as entradas, estou a dizer-te como cirurgião.
É claro, é claro...
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Deve ser entendido como: "Retiro o que disse sobre o erro do SanSanych. Errado"? Ou o quê?
A questão é retórica.
Esqueceu-se de outra opção.
4. O ZigZag não é usado em previsões. :-) Mesmo como uma função alvo, não é uma merda. A maneira mais fácil e correcta, garanto-lhe. Para previsão: Porcentagem de mudança acima de 10 barras previsão 1 barra para frente. Para a classificação, o sinal teve um lucro de 1 no 0. Isto é básico, portanto há também um monte de funções de alvo, mas se você estiver prevendo estes dois não uma merda. É tudo uma questão de inputs, estou a dizer-te como cirurgião.
Obrigado, doutor. Cada um tem a sua própria experiência e abordagem.
Boa sorte.
Vladimir Perervenko:
Isto deve ser entendido como: "Retiro o que disse sobre o erro do SanSanych. Cometeu um erro"? Ou o quê?
A questão é retórica.
Exactamente! Você abriu meus olhos para a verdade! No livro "inteligente" do Safin mais de uma vez repetiu que quanto mais complexo for o sistema, maior é a probabilidade de sobreponto, sou um tolo, não só usei muitos indicadores, mas também redes neurais soldadas com milhares de parâmetros, e acabou ZigZag não potstvyat e pode trocar cegamente os joelhos!!!
Obrigado!!! Só não diga a ninguém que é um graal!
Obrigado, doutor. Cada um tem a sua própria experiência e abordagem.
Boa sorte.
Rapazes, não me estou a gabar nem nada, mas tenho trabalhado de perto com as redes desde 2006. Principalmente primeiro na NS, depois na previsão. Fazemos ziguezague, grelha a partir da grelha e indicador a partir do indicador. Já fizemos muitas coisas diferentes. Acredita em mim. Lembro-me aqui do Feiticeiro, ele é um velho nevoeiro (sem ofensa). Havia um grupo de iniciativa em um fórum fechado, alguns verdadeiros especialistas se reuniram. Tudo começou para mim em 2007, por isso, lá só tentou tudo. Ele tem uma característica muito irritante - o joelho atual, que é redesenhado, e na verdade você não sabe quando começar a analisar o mercado para encontrar a reversão. Claro que sou um adepto da classificação, mas também estava empenhado em fazer previsões. É por isso que se você for um projetista de mercado, tente prever a porcentagem de mudança para 10 barras, pelo menos uma barra à frente. Se este resultado não for bom, vamos pensar juntos em como obter bons dados. Mais precisamente, eu sei que dados causam o preço. Isso é o que eu gostaria de tentar.
E imagine que eu tenho 10 entradas de 10 indicadores e variável de saída. Tudo isto está em um certo período da história. Usei o otimizador MT4 para ajustar os parâmetros indicadores nesta seção para dar um lucro nesta seção. Depois, apliquei os mesmos indicadores com parâmetros ajustados à entrada do otimizador Reshetov. O que você acha? Não só o poder da generalização não aumentou, como até piorou. Isto porque aprendizagem e generalização não são a mesma coisa. Então pensa no porquê de ter acontecido desta maneira. Parece que os indicadores em um determinado local estão produzindo bons resultados individualmente, mas quando o NS é aplicado ao input, a generalização não tem sido boa. Porquê, para mim a questão continua a ser um mistério. Então talvez alguém aqui possa tocar a luz. Obrigado!
Rapazes, não me estou a gabar, mas tenho trabalhado de perto com as redes desde 2006. A maior parte primeiro na NS, depois na previsão. Fizemos ziguezagues, uma grelha de uma grelha e um indicador de um indicador. Já fizemos muitas coisas diferentes. Acredita em mim. Lembro-me aqui do Feiticeiro, ele é um velho nevoeiro (sem ofensa). Havia um grupo de iniciativa em um fórum fechado, alguns verdadeiros especialistas se reuniram. Tudo começou para mim em 2007, por isso, lá só tentou tudo. Ele tem uma característica muito irritante - o joelho atual, que é redesenhado, e na verdade você não sabe quando começar a analisar o mercado para encontrar a reversão. Claro que sou um adepto da classificação, mas também estava empenhado em fazer previsões. É por isso que se você for um projetista de mercado, tente prever a porcentagem de mudança para 10 barras, pelo menos uma barra à frente. Se este resultado não for bom, vamos pensar juntos em como obter bons dados. Mais precisamente, eu sei que dados causam o preço. Isso é o que eu gostaria de tentar.
E imagine que eu tenho 10 entradas de 10 indicadores e variável de saída. Tudo isto está em um certo período da história. Usei o otimizador MT4 para ajustar os parâmetros indicadores nesta seção para dar um lucro nesta seção. Depois, apliquei os mesmos indicadores com parâmetros ajustados à entrada do otimizador Reshetov. O que você acha? Não só o poder da generalização não aumentou, como até piorou. Isto porque aprendizagem e generalização não são a mesma coisa. Então pensa no porquê de ter acontecido desta maneira. Parece que os indicadores em um determinado local estão produzindo bons resultados individualmente, mas quando o NS é aplicado ao input, a generalização não tem sido boa. Porquê, para mim a questão continua a ser um mistério. Então talvez alguém aqui possa tocar a luz. Obrigado!
RMS dos retornados, lamento não ter sido exacto, não o valor, mas a sua alteração normalizada, tal como com os retornados (SDt - SDt-1)/SDt-1
Se você desenvolver sua idéia, você deve tomar os coeficientes dados pela GARCH, que é uma característica muito precisa de volatilidade.