Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2886
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1) É claro que é importante, o que não nega a importância dos incrementos. É o incremento que é negociado.
2) Há uma grande diferença entre "eu vejo os níveis com meus olhos" e "a análise mostrou a presença de níveis e sua importância para a negociação".
3) O preço não é SB, mas a questão importante é "em que sentido e até que ponto o preço não é SB agora?". Diferentes variantes de diferenças em relação ao SB podem levar a maneiras opostas de negociá-los.
4) Se nos lembrarmos dos antigos fundadores gregos do atomismo, eles podiam ter átomos de qualquer tamanho, até mesmo maiores que um planeta (o principal era a indivisibilidade, não a pequenez). O mesmo ocorre no mercado - um participante-estado, por exemplo, pode ser maior que todos os outros participantes do mercado.
A econofísica tenta adaptar aos mercados as ideias da física estatística, que estuda a matéria como sendo composta de átomos. Parece interessante, mas até agora sem muitos resultados.
5) Um mercado é determinístico somente com relação a todas as informações que o determinam. Essas informações nunca estão totalmente disponíveis para ninguém, portanto, sempre há incerteza. Atualmente, há duas formas de modelar a incerteza: teoria da probabilidade e teoria dos jogos.
Concordo com todas elas.
Por experiência própria:
Tentei, há muito tempo, prever um passo à frente do GSC e obtive resultados de cerca de 60%. apenas tomei as direções dos incrementos para as últimas n amostras. na verdade, hackeei o algoritmo do GSC.
Fiz a mesma coisa inúmeras vezes com séries temporais - o resultado total é um pouco mais de 50%. mas isso não significa que não há informações aqui, há, mas praticamente não há informações entre as barras vizinhas. mas se você pegar barras que não estejam em uma linha, mas apenas aquelas que satisfazem "algumas condições" - os resultados já são melhores do que quando se prevê o GCH. as séries temporais são muito heterogêneas na disponibilidade de informações por contagens ordinais, mas isso ainda não pode ser chamado de não estacionariedade, e não sei como chamá-lo de forma mais correta.
ss. Não quero ensinar ninguém, apenas pensar em voz alta.
Concordo com tudo.
Por experiência própria:
Tentei, há muito tempo, prever um passo à frente do GCH, e os resultados foram algo em torno de 60%. tomei apenas a direção dos incrementos das últimas n amostras. de fato, hackeei o algoritmo do GCH.
Fiz a mesma coisa inúmeras vezes com séries temporais - o resultado total é um pouco mais de 50%. mas isso não significa que não haja informações aqui, há, mas praticamente nenhuma informação entre as barras vizinhas. mas se você pegar barras que não estejam em uma linha, mas apenas aquelas que satisfazem "algumas condições" - os resultados já são melhores do que quando se prevê o GCH. As séries temporais são muito heterogêneas na disponibilidade de informações por contagens ordinais, mas isso ainda não pode ser chamado de não estacionariedade, e não sei como chamá-lo de forma mais correta.
ss. Não quero ensinar ninguém, apenas pensar em voz alta.
Cada barra tem uma estrutura interna. Se as estruturas coincidirem, pode ser alguma condição.
Uma barra pode ser considerada como uma estrutura complexa.
O exemplo mostra barras de 5 minutos em 1 hora. As horas não são divididas pelo início da hora, mas acho que o ponto está claro, pois há uma diferença entre olhar para uma barra de hora simples ou uma barra estrutural.
Você ainda está segurando o selo dos judeus?
1) É claro que é importante, o que não nega a importância dos incrementos. É o incremento que é negociado.
2) Há uma grande diferença entre "eu vejo os níveis com meus olhos" e "a análise mostrou a presença de níveis e sua importância para a negociação".
3) O preço não é SB, mas a questão importante é "em que sentido e em que medida o preço não é SB agora?". Diferentes variantes de diferenças em relação ao SB podem levar a maneiras opostas de negociá-los.
4) Se nos lembrarmos dos antigos fundadores gregos do atomismo, eles podiam ter átomos de qualquer tamanho, até maiores que um planeta (o principal era a indivisibilidade, não a pequenez). O mesmo acontece no mercado - um participante-estado, por exemplo, pode ser maior que todos os outros participantes do mercado.
A econofísica tenta adaptar aos mercados as ideias da física estatística, que estuda a matéria como sendo composta de átomos. Parece interessante, mas até agora sem muitos resultados.
5) Um mercado é determinístico somente com relação a todas as informações que o determinam. Essas informações nunca estão totalmente disponíveis para ninguém, portanto, sempre há incerteza. Atualmente, há duas maneiras de modelar a incerteza: teoria da probabilidade e teoria dos jogos.
Faz sentido) Com relação ao quinto ponto. A NVIDIA previu a criação de um gêmeo computadorizado de uma fábrica, com pessoas e equipamentos. )))))) Para testar e analisar os processos de fabricação.)) Certa vez, expressei essa ideia sobre modelagem de jogos. Eu a li no feed do comerciante agora.)))))))
Você ainda está segurando o selo dos judeus?
Eles estão no chão.
Eles estão pendurados.
Você tem uma meta ou está esperando por um padrão?
Você sempre tem entradas de qualidade tão alta? Estou surpreso.
1) para negociar algo, é preciso primeiro analisá-lo adequadamente. Os incrementos não são adequados para análise, pois o conhecimento dos preços anteriores é perdido.
1. Os incrementos podem ser tomados a partir do ponto de criação do ativo e, em seguida, o componente absoluto será contabilizado.
2. O resultado pode ser visto visualmente, e as razões só podem ser supostas, e possivelmente comparadas com o real, com FA, mas está longe. E o simples fato de fixar os resultados fornece pouco material para análise.
3) Essas são apenas abordagens diferentes, uma não exclui a outra. A comparação com o SB e a busca por movimentos complexos em pontos separados no tempo é outra abordagem.
4. É claro que precisamos simplificar, dividindo em grupos de participantes idênticos e modelando o comportamento em cada grupo. Ao mesmo tempo, participantes idênticos não são necessariamente idênticos em suas ações. Essa também é uma tarefa difícil.
5. Próximo à modelagem comportamental. Muitos fatores, muitas variantes de resultados).
Você tem uma meta ou está esperando por um padrão?
Você sempre tem insumos de alta qualidade? Estou surpreso.
Os mercados estão uma bagunça. Estamos no início do ano. Depois do dia 10, darei uma olhada no comportamento dos mercados. Ainda estou esperando.
1. Os incrementos podem ser tomados a partir do ponto de criação do ativo, caso em que o componente absoluto será levado em consideração.
2. O resultado pode ser visto visualmente, e os motivos só podem ser supostos e possivelmente comparados com o real, com FA, mas está longe. E o simples fato de fixar os resultados fornece pouco material para análise.
3) Essas são apenas abordagens diferentes, uma não exclui a outra. A comparação com o SB e a busca por movimentos complexos em pontos separados no tempo é outra abordagem.
4. É claro que é necessário simplificar, dividindo em grupos de participantes idênticos e modelando o comportamento em cada grupo. Ao mesmo tempo, participantes idênticos não são necessariamente idênticos em suas ações. Essa também é uma tarefa difícil.
5. Próximo à modelagem comportamental. Muitos fatores, muitas variantes de resultados).
1. retornos matam valores absolutos de preços
2. hipótese - experimento - fixação de resultados - análise - conclusão. Método científico
3. xz
4. quem disse que seria fácil?
5. ainda xz )
1. os retornos matam os valores absolutos de preço
2. hipótese - experimento - registro dos resultados - análise - conclusão. Método científico
3. huzzah
4. quem disse que seria fácil?
5. eu ainda não sei).
Não consigo entender qual é a diferença entre incrementos e diferença de preço absoluto na janela. Além disso, você pode treinar não apenas em incrementos, mas também em alterações relativas do preço absoluto ou em alterações logarítmicas também do preço absoluto)))))