Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2883
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O que exatamente você quer procurar e de que forma?
Por exemplo, temos um padrão, três picos ou qualquer outra coisa (regra, evento, padrão, cluster).
São três picos em ziguezague com qualquer coisa no meio.
São 3 vértices de um ziguezague com qualquer coisa no meio.
и?
и?
Use os últimos 6 vértices do ZZ como fichários. E você terá a mesma coisa, só que mais simples.
Use os últimos 6 vértices do ZZ como fichários. E obterá a mesma coisa, só que mais simples.
É apenas um exemplo do zero, você tinha que mostrar o conceito em alguma coisa.
O que exatamente você deseja pesquisar e de que forma?
Por exemplo, temos esse padrão, três picos, ou qualquer coisa (regra, evento, padrão, cluster).
É apenas um exemplo do zero, algo para mostrar o conceito.
elibrarius #:
1) Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями.
2) E aqui está como criar outros eventos (que podem ser qualquer coisa) no gráfico intermediário e depois descrevê-los...?
1)
Antes de tudo, vamos começar com a terminologia...
Para mim, um evento é um determinado acontecimento(tuftologia) no mercado que é de interesse de um trader. Pode ser qualquer coisa - topos , reversões de tendência, preço em um nível, recuperação, tempo, oferta na pilha, grande volume, etc. - qualquer coisa de interesse. Qualquer coisa de interesse.
Um evento pode ser descrito
1... funcionalmente
2... pode ser um registro... uma regra
3... pode ser um código... se você pensar bem, 2 e 3 são a mesma coisa.
2)
Você não precisa inventar nada, existem algoritmos que inventam regras por si mesmos ou escrevem códigos...
1... o algoritmo criou a regra/código
2... testou-o no histórico
3... obtém um resultado
Você não precisa inventar nada, existem algoritmos que criam as próprias regras ou escrevem o código...
Eu não trabalho com R ou Python.
Sou solidário)))
С++ ?
Bem, eu lhe forneci um algoritmo que atende às suas necessidades.
1) sem restrições de tempo, pois nós mesmos escrevemos o que precisamos
2) sem qualquer lógica de busca de regularidades, porque nós mesmos escrevemos o que precisamos.
3) qualquer escolha de descrição de padrão, mesmo por regras de registro ou por funções , porque nósmesmos escrevemos o que precisamos.
Em meu conceito proposto
esses padrões serão equivalentes, e os próprios padrões podem ser de qualquer complexidade.
e nenhuma AMO pode fazer isso.
e existem regras de "parada", e nenhum AMO pode fazer isso também.
Isso significa um AMO de uso geral com dados tabulares na entrada.
Você não tem um limite explícito para o comprimento do padrão de 10 barras? Está claro que o padrão em si não está vinculado ao tempo, mas o momento de entrar em uma negociação está de alguma forma vinculado ao padrão? E o número de barras pelo qual tudo é contado a partir do momento da entrada é claramente limitado pelo tamanho do padrão. Ainda assim, obtemos uma janela de cálculo de um determinado tamanho.
Você não tem uma restrição explícita sobre o comprimento do padrão de 10 barras? Está claro que o padrão em si não está vinculado ao tempo, mas o momento de entrar em uma negociação está de alguma forma vinculado ao padrão? E o número de barras pelo qual tudo é contado a partir do momento da entrada é claramente limitado pelo tamanho do padrão. Ainda assim, obtemos uma janela de cálculo de um determinado tamanho.
Ela combina ambos...
1) as regras podem examinar os últimos 10 candlesticks (indexação rígida [1 : 10] )
2) as regras podem ser pesquisadas em todos os dados, independentemente do índice; trata-se de um loop [i], e essas regras também podem examinar não apenas o índice, mas também [i+n].
X[2, "close"] significa a segunda cláusula do último preço.
X[i, "close"] - essa é a cláusula no ciclo (pode ser em qualquer lugar, até mesmo +100)
X[i+5, "close"] - qualquer lugar +5.
Em termos gerais, por exemplo, podemos encontrar um padrão independente de três candlesticks, 100+ candlesticks atrás e compará-lo imediatamente com o penúltimo preço do fechamento...
Em outras palavras, o modelo entende quais são os últimos preços e entende quais foram os preços, independentemente de quando....
Se tiver interesse, posso lhe enviar o código, as funções, como as regras são pesquisadas e as funções de adequação.